［ストックホルム　１４日　ロイター］ - スウェーデン王立科学アカデミーは１４日、２０１３年のノーベル経済学賞を、米国の経済学者、ユージーン・ファーマ氏、ラース・ピーター・ハンセン氏、ロバート・シラー氏の３氏に授与すると発表した。　

３氏の「資産価値に関する実証的分析」が評価された。

経験論者と効率的市場仮説

• Louis Bachelier, 1870-1946.

• Holbrook Working, 1895- 1985.

• Alfred Cowles, 3rd., 1891-1984 - (1), image
  • "Can Stock Market Forecasters Forecast?", 1933, Econometrica.
  • "Some Posteriori Probabilities in Stock market Action" with H. Jones, 1937, Econometrica.
  • Common Stock Indexes, 1871-1937, 1938.
  • "Stock Market Forecasting", 1944, Econometrica
  • "A Revision of Previous Conclusions Regarding Stock Price Behavior", 1960, Econometrica
  • コロラドの有力なビジネスマンで投資顧問。1929 年にものすごい数の予測が失敗したことから、経済学の定量的側面の重要性を革新。かれ自身の証券市場データの研究 (特に 1933) は、株価の動きの「ランダムウォーク」を早期に実証した者で、「効率的市場仮説」のはしりとなった。1930 年に、コウルズは計量経済学会とその機関誌 Econometrica の創設に資金を提供し、1932 年には コウルズ経済研究委員会を設立。コウルズ委員会 の初のプロジェクトの一つは、コウルズ自身による月次・年次の株式市場インデックスの整備と分析 (1938) だった。

• Oskar Morgenstern, 1902-1976.

• Paul A. Samuelson, 1915-

• Benoit B. Mandelbrot, 1924-

• Hendrick S. Houthakker, 1924-

• Eugene F. Fama, 1939-

• Robert E. Lucas , Jr., 1937-

• Burton G. Malkiel

• Robert Shiller

ファイナンス理論に関するリソース

• HET ページ: 不確実性のもとでの一般均衡

免責条項、© 2004 山形浩生 　 　

フォローアップ:

• ノーベル経済学賞、「弟子」が明かすハンセン教授の知られざる横顔 「合理的期待仮説」の限界を提示し、克服 SRI 2013/10/17 00:49:42 (1)
  • 「実証ファイナンス」の偉大なイノベーター、ファーマ教授 効率的市場からファーマ=フレンチ3ファクターモデルへ SRI 2013/10/21 10:24:26 (0)

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