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(回答先: スイングトレードのやり方 投稿者 中川隆 日時 2020 年 2 月 06 日 10:10:06)
ストキャスティクスの極意
https://www.avatrade.co.jp/kojiro/06/
ストキャスティクス分析
１、ストキャスティクスとは？
ストキャスティクス（以下ストキャス）は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、％K、％D、スロー％Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの％Kと％Dを使うファーストストキャスか、％Dとスロー％Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。
２、計算式
％K＝（現在値−N日間の最安値）÷（N日間の最高値−N日間の最安値）
％D＝％Kの3日平均
スロー％D＝％Dの3日移動平均
３、ストキャスティクスの計算式の意味
ストキャスの％Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何％の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何％かを表したものが％Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、％Kは100％となります。現在の価格が一番の安値であれば％Kは0％となります。％Kが50％ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。
４、ストキャスの売買サイン
一般的には80％以上は買われすぎ、20％以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80％以上や20％以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80％超えます。下降トレンドではストキャスは20％を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20％を下回った状態から20％を超えてきた状態を買いサインとし、80％を超えていた状態から80％を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また％Kよりもゆっくりと変化する％D、％Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー％Dを使う方が騙しが少なくなります。
５、ストキャスの奥義
ストキャスはパラメーターによって結果が大きく違う指標です。それにも関わらず、標準のパラメーターが決まっておらず、5、9、14、20等いろいろなパラメーターが使われる指標です。このパラメーターを小さくすればするほど、ちょっとした価格の動きでストキャスの数値が変化し騙しにつながります。トレードの売買サインに使うには小さなパラメーターは不向きです。
私のおすすめは26日です。26日は一目均衡表やMACDで使われる数値です。こういう他の指標でよく使われる数値というのは普遍性があり、有効なケースが多いのです。時間足・分足でも同様です。26をパラメーターに使い、S%Dが20割れから20を超えたところが買いサイン。80超えから80を割り込んだところが売りサインとすると、相当使えるツールとなります。
ボクの尻尾は短すぎて、オシレーターとしては騙しに遭いやすいのかなぁ〜。
フルカバーくん、なにげに奥義を掴みつつあるようだね。先生は驚いたよ
６、騙し対策
出来ればそのとき、ファーストストキャスも同時に表示し、仕掛け時に％Kも確認出来ると騙し対策になります。スロー％Dが20割れから20を超えてきたときには、％Kはさらに上で上昇していなければなりません。％Kが20近辺にいたり、逆に下降しているときは騙しとなりますので、仕掛けないか、仕掛けた後であればすぐに手じまいを検討します。
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