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「為替」 中国の人民元切り上げで円急騰、対ドル109.87円／ユーロ133.58円まで急落／ニューヨーク外国為替市場概況
「中国の人民元切り上げで円急騰、対ドル109.87円／ユーロ133.58円まで急落」ニ
ューヨーク概況 2005年7月22日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山
善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:49JST 「中国の人民元切り上げで円急騰、対ドル109.87円／ユーロ133.58円まで急落」
*07:01JST「中国の人民元切り上げで円急騰、対ドル109.87円／ユーロ133.58円まで
急落」
【ロンドン市場概況】
21日のロンドン外為市場では、イギリスの6月小売売上高が前月比+1.3％（予想
+0.2％、5月ゼロ）となったことでポンド買いが一時強まり、ポンド・ドルは1.7444
ドルから1.7519レベルまで上昇、ユーロ・ポンドは0.6973レベルから0.6949レベル
まで下落した。買い一巡後はポジション調整のポンド売りが優勢になり、ポンド・
ドルは一旦1.7434ドルまで下落した。
ユーロ・ドルは1.2178ドルから1.2138ドルに弱含み、ドル・スイスは1.2832フラ
ンから1.2873フランに強含み、ユーロ・円は136円89銭から136円36銭まで軟調推
移、ドル・円は112円27銭〜112円56銭で小動きが続いていた。
だが、日本時間午後8時頃、中国が人民元の米ドルペッグ制を廃止、通貨バスケッ
ト制に移行を発表したことを受けて円買いが急速に強まり、ドル・円は110円36銭ま
で急落、ユーロ・円は134円96銭まで急落した。ドル・円の急落を受けて、ユーロ・
ドルが1.2260ドルまで上昇、ポンド・ドルも1.7615ドルまで上昇、ドル・スイスは
1.2752フランまで下落した。
【経済指標】
英・6月小売売上高：前月比+1.3％（予想+0.2％、5月ゼロ）
ユーロ圏・5月経常収支：+9億ユーロ（4月+8億ユーロ）
【要人発言】
細川財務次官
「日々の動きを関心を持って見守っている」
渡辺財務官
「人民元改革、7-8月は中国が冷静に考えるひとつのタイミング」
「人民元改革が遅れるほど金融・資本市場に大きな負荷かかる可能性ある」
「人民元改革、ほんの少しの動きで市場に思惑起こすことはよくない」
「中国にタイムフレームを強要することはあまり良いことではない」
新華社
「今日から人民元レートを1米ドル＝8.11元に変更」
「新しい人民元の対米ドルレートは、2.1％の切り上げ」
「人民元相場の管理に、通貨バスケットを採用」
「人民元相場、引き続き対米ドルで上下0.3％の変動幅に」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円86銭、ユーロ・ドル：1.2208ドル、ユーロ・円：135円36銭、ポン
ド・ドル：1.7575ドル、ドル・スイス：1.2796フラン
【ニューヨーク市場概況】
21日のニューヨーク外為市場では、中国中銀が人民元切り上げ及び通貨政策の変更
を実施した事を受けて円高の流れが続いた。ドル・円は110円96銭から109円87銭ま
で下落し、ユーロ・円は135円36銭から133円58銭まで下落した。谷垣財務大臣が
「人民元切り上げによる影響を注視する」と発言した事やシンガポール通貨監督庁
（MAS）による連続介入などを受けて円買いが落ち着き、その後ドル・円は110円25
銭前後、ユーロ・円は134円20銭前後までそれぞれ反発して引けた。
ユーロ・ドルは寄付き前に1.2260ドルまで上昇したものの、予想以上に強い米経済
指標の発表を受けて1.2099ドルまで下落した。その後ドル・円が一段安となった事
から中東筋やCTAの買い主導で1.2216ドルまで反発するが、ドイツ大統領が“議会解
散、総選挙実施”を発表した事で1.2170ドル前後まで反落して取引を終えた。ポン
ド・ドルはロンドンでの爆発事件の報道で一旦1.7440ドルまで下落したが、その後
1.7597ドルに戻した。ドル・スイスは1.2775フランから1.2905フランまで反発した
後1.2850フラン前後に弱含んだ。
【原油市場】
原油相場は下落。巨大ハリケーン・エミリー（Emily）が米国とメキシコの国境付近
を通過したものの、テキサス州などに位置する米国の主要な製油生産施設から目立
った被害報告がきかれなかった事から生産障害懸念が後退し、売りに押される展開
が続いた。また昨日発表された在庫統計で原油在庫の減少ペースが大幅に鈍化して
いた事も引き続き売り材料となっていたようだ。
NYMEX原油先物（9月限）価格はじり安を続け57.13ドル（前日比-1.5％）で取引を終
えた。なお、本日から原油先物取引の中心限月は9月に変更されている。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は中国の人民元切り上げ実施を受けて円が急騰、一時110円割
れとなり1日で3％近く円が上昇した。この動きを受けてオプション市場では変動率
が短期物を中心に上昇しており、1週間物は8.30％から11.25％に、1ヶ月物は8.00％
から8.95％に、3ヶ月物は7.95％から8.62％に、6ヶ月物は7.97％から8.37％にそれ
ぞれ上昇した。
これまでドル利上げ観測から更なるドル高・円安観測が広がり、市場が円売り持ち
に傾いていた事から本日は円コール買いに拍車がかかっている。25デルタ円コー
ル・ドルプット1ヶ月物は+0.16％から+1.00％に、3ヶ月物は+0.55％から+1.10％
に、6ヶ月物は+0.67％から1.17％にそれぞれ拡大している。
【株式市場】
NY株式相場は下落。ロンドンで再び爆発事件が発生したことを嫌気して朝方から下
落して始まった。また中国の人民元切り下げを受けて、長期金利が上昇したことも
悪材料となっており、終日軟調な展開となった。セクター別では、小売や運輸関連
が上昇する一方で、自動車・自動車部品や公益事業関連が軟調。好決算を発表した
イーベイ（EBAY）が20.7％高となったほか、オフィスデポ（ODP）も予想を上回る決
算を発表して上昇した。一方でノキア（NOK）は決算が予想を下回ると共に、今期の
見通しも冴えず11.7％安。ダウ構成銘柄では、バイオックスのリコール問題で大幅
減益となったメルク（MRK）が小幅下落となる一方で、コカコーラ（KO）は予想を上
回る決算を発表して上昇。結局ダウは61.38ドル安の10627.77、ナスダックは9.97ポ
イント安の2178.60で取引を終了した。マーケット終了後に発表されたマイクロソフ
ト（MSFT）の決算は、予想に一致するに止まったことから、時間外取引で下落して
取引されている。
【経済指標】
米・6月景気先行指数：前月比+0.9％、2001年12月以来の高水準（予想+0.5％、5月
±0.0％←-0.5％）
米・7月フィラデルフィア連銀景気指数：9.6（予想9.0、6月-2.2）
米・前週分（7/16）新規失業保険申請件数：30.3万件（予想32.7万件、前回33.7万
件←33.6万件）
【要人発言】
6月29-30日分のFOMC議事録
「低水準にある長期債利回りが話し合いの焦点になった」
「インフレの一段の上昇を警戒、追加利上げ必要との認識で一致」
「FOMCメンバーの間に将来の利上げの度合いには意見の相違があった」
「連銀は6月の強い米経済成長を予測していた」
「インフレ見通しはメンバーの間で見方が分かれ、インフレ上昇ペースが強まって
いるとの見方や、かなり抑制されているとの見方があった」
「住宅、金融政策に関して特別の話し合いを行った」
「住宅価格の過剰さを評価するのは困難」
マレーシア中銀
「管理変動為替相場制を採用」
香港当局
「通貨ペッグ制を維持」
グリーンスパン米FRB議長
「イールドカーブはもはや景気指標の意味を成さず」
「成長にはインフレ安定性が必要」
「人民元切り上げは‘意義のある一歩’」
「人民元に関する更なる調整を期待」
「我々の見積もりによると外国中銀による米債券購入は米国長期金利を50ベーシス
ポイントほど押し下げている」
「中国の人民元切り上げに伴い市場では中国の債券購入形態変化の憶測が生じてお
り、債券市場への影響が予想される」
「住宅ブームが減速する兆候はない」
ブルトン・フランス財務相、グッデール・カナダ財務相、アイヒェル独財務相、国
際決済銀行（BIS）、経済協力開発機構（OECD）
「中国の人民元切り上げの動きを歓迎する」
谷垣財務大臣
「人民元が柔軟な方向に動く事は世界経済にとってプラス。そして、どの様な影響
があるかを注視していく。」
トリシェECB総裁
「中国人民元切り上げは世界金融市場の安定に貢献」
スノー米財務長官
「中国の人民元通貨改革を歓迎する」
「中国の人民元切り上げは金融市場安定に役立つ」
「為替相場が市場動向にあわせて変動するよう中国管理変動相場制を監視」
「国際経済は自由貿易、自由資本流出・流入、柔軟な通貨において最良を発揮」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 112.38 112.62 109.87 110.26
ユーロ・ドル 1.2160 1.2260 1.2099 1.2171
ユーロ・円 136.68 136.89 133.58 134.2
ドル・スイス 1.2850 1.2905 1.2752 1.2849
ポンド・ドル 1.7464 1.7616 1.7434 1.7516
株式市場：
NYダウ 10690.03 10700.06 10608.43 10627.77
ナスダック 2192.38 2193.19 2171.98 2178.60
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.393 4.501
米国債10年物 4.154 4.278
先物市場：
NY金先物 424.6 426.0 424.2 425.7
NY原油先物 57.90 58.06 56.50 57.13
シカゴ日経平均先物 11770 11770 11720 11760
（フィスコ） - 7月22日6時53分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050722-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。