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長期金利が1.0%まで低下した時点で、「主要行1行あたりの債権ポートフォリオの含み益は千数百億円に達していた」
長期金利が1.3%で推移すれば、都市銀行の一部を除いて大きな影響はない。
長期金利が1.5%程度まで上昇すると、4大銀行グループの大半は含み損に転落する可能性がある。
長期金利が現行(1.3%)から1%上昇すると約1.8兆円の評価損が発生する。
信託銀行を含む主要十三行(現在は十二行)の3月末の債権ポートフォリオは連結ベースで約51兆円。ポートフォリオの平均年限を3.5年として計算すると「金利が1%上昇すると約1.8兆円の評価損が発生する」(大和証券SMBCの末澤豪謙チーフストラジスト)