http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/

今、相場の動きが激しくなってきていますが、これは相次いでヘッジファンドが破たんし、ポジションを一気に解消しているからと言えます。

このような中、ウオールストリートジャーナル紙は、【ギリシャ国債】（２年物）利回りが８０．５５４％にまで上昇し、１０年物国債は２３．０５４％にまで上昇していると報じていますが、アメリカ国債もここにきて急落し始めており、１０年国債利回りが＜２．２２％＞に、３０年国債利回りは＜３．１９％＞にまで上昇してきています。

世界的に、国債売り・株買いが進んでいるもので、更には商品市況にも資金が流れ込んでいますが、この理由はヘッジファンドのお化粧買いです。

解約するかどうか１０月３１日までに顧客は表明する必要があり、ヘッジファンド側はなんとか解約を思いとどまらせるために、ファンドの基準価格引き上げを狙って、「業界全体」で買い上げに動いているからです。

お化粧買いは日本の専売特許ではなく、世界的な金融村の得意技ですが、これが継続的に成功したためしがなく、解約を思いとどまらせた段階で、「やれやれ」となり、後はまたおいしいお金を料理すればよいことになります。

ただ、金融村にとって問題はギリシャ国債だけではなく、ヨーロッパ国債の利回りがじわりじわりと上昇していることにあります。

１０年国債利回り
ドイツ　　２．０５９％（前日　２．０５４％）
フランス　２．７８２％（前日　２．７６３％）
イタリア　５．５０３％（前日　５．４４４％）
スペイン　５．０１５％（前日　４．９７６％）

じわりじわり上昇する世界中の国債が暴落する日。
世界金融市場及び世界経済のメルトダウンが本格的に始る日ですが、それに一歩、一歩近づいていると言えます。

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■ドルの上昇局面は終了へ−為替レート予想で上位の金融機関が予想

http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920011&sid=a7ltmlyM65_E

10月11日（ブルームバーグ）：為替相場の予想精度が最も高い金融機関の間では、７−９月（第３四半期）に四半期ベースで2008年以来の高パフォーマンスを示したドルが年末に向けて上昇を継続する見込みはほとんどない。景気減速に伴い米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がドルの供給拡大を迫られ、世界中にドルがあふれるとみているからだ。

ブルームバーグ・ニュースが集計した９月までの過去６四半期で予想精度が最も高かった５社の平均予想では、10−12月（第４四半期）のドルの対ユーロ相場は１ユーロ＝1.34ドルとなった。９月30日時点では1.3387ドルだった。10−12月の円については平均１ドル＝76円60銭の見通し。９月末は77円06銭。

雇用から住宅、所得にいたる米経済指標は、同国がリセッション（景気後退）に逆戻りするリスクにある可能性を示している。この３年で３度目となる債券購入を通じた量的緩和実施をＦＲＢに迫る内容だが、ストラテジストはこの戦略がドルの減価につながる恐れがあると指摘する。ドルは７−９月に上昇したものの、09年３月以降では22％下落している。

ＪＰモルガンのグローバル為替戦略責任者、ジョン・ノーマンド氏（ロンドン在勤）はインタビューで、「ＦＲＢは年内にバランスシート拡大について協議を始め、12年の早い時期に購入を開始する可能性がある」と予想、「現行水準からドルは緩やかに下落するとの見方だ。投資家は既に極端にドルを買い持ちしている」と指摘した。

為替相場予測で１位となったＪＰモルガンの誤差率は4.37％。ノーマンド氏は年末までにドルは対ユーロで1.38ドルに値下がりすると予想している。同社の対円相場の予想は１ドル＝75円。

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■米国株：上昇、欧州の危機対応策で−ダウは年初来の下げ埋める場面も (05:28)

http://www.bloomberg.co.jp/news/regions/europe.html

米株式相場は上昇。ダウ工業株30種平均は年初来の下げを埋める場面もあった。欧州委員会が債務危機の収束に向けた工程表を発表したことを手掛かりに買いが入った。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録も支援材料。追加の資産購入について協議されたことが明らかになった。

■米国債：下落、10年債入札は振るわず−欧州危機収束への期待高まる (05:12)
米国債相場は下落。10年債利回りは６週ぶり高水準をつけた。欧州当局者が域内の債務危機を収束させるとの楽観が広がり、安全逃避先としての米国債の魅力が減退した。午後に実施された10年債の入札では需要が前回を下回った。

コメント
01. 2011年10月13日 15:07:44: sgolhP60mA ギリシャ国債のヘアーカット５０％と言う話を聞く。 １０年もの利回り２３％は、クーポンを１０％として概算すると本来の債券価格の３割程度になる。 今この相場で買って５０％ヘアーカットになったら　５０−３０＝２０％　で ２０％の儲けになるのか？ とすると、ヘアーカット率を決める当局関係者は、ボロ儲けができる。金融システムの操作にボロ儲けのチャンスがあるのは、この例だけではないが。 ヘ―カット率は７０％にして、その上で、潰れそうな個々の銀行の救済（破綻）策を検討するのが筋だと思うが。　クーポンがもっと高いのかな？ EUの問題だから、極東から口出ししてもしようがないか？

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