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2010年7月23日 欧州銀行監督委員会のストレステスト、
HSBCの強固な資本基盤を確認
HSBCは、本日英金融サービス機構(FSA)および欧州銀行監督委員会(CEBS)が公表し た、EU全域を対象としたストレステスト(資産査定)の結果を歓迎します1。
策定されたマクロ経済の前提条件下で想定される、欧州経済領域(EEA)におけるさら なるソブリン危機を含んだ「景気悪化シナリオ」の深刻なストレスにさらされるという 仮定の下で、HSBCの中核的自己資本比率は目標レンジを上回る10.2%と試算されまし た。これは、同条件において、HSBCが追加の資本調達に頼ることなく、現行の規制要件 を完全に満たせることを意味しています。
HSBCグループのグループ・チーフ・エグゼクティブであるマイケル・ゲーガンは次のよ うに述べています。「FSAが公表したストレステストの結果は、投資家および市場の信 頼回復と金融安定化に資し、時宜にかなったものと歓迎します。HSBCに対する査定結果 は、私たちのこれまでの主張、つまりHSBCは強固な財務基盤を有し、予想可能ないかな る景気の一層の冷え込みにも対処できる体制が整っているということを裏付けるもので す」
HSBCは金融危機以降も利益を計上しており、政府からの資本注入を必要としませんでし た。
今回のストレステストは、共通に合意されたマクロ経済シナリオを、EUの主要銀行が主 に2009年12月末時点でのバランスシートおよびリスクに対するエクスポージャーに基づ いて提供したデータに当てはめる形で行われました。
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Principal members of HSBC in Japan are: The Hlongkioni g anddb Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Securities (Japan) Limited HSBC Global Asset Management (Japan) K.K.
News Release
CEBSのストレステスト、HSBCの強固な資本基盤を確認/2
これに加えて、HSBCおよびストレステストの対象行は、2010年3月末時点のEEAの公的債 務に対するエクスポージャーも開示しています2。
HSBCは、2010年6月末までの6ヶ月間の業績について、2010年8月2日(月曜日)に発表す る予定です。
以上/続く
注記事項: 1. 欧州銀行監督委員会(CEBS)は本日、EU域内の銀行セクターの全体的な回復力、ソ ブリンリスクを含めた信用リスク・市場リスクに対するさらなる潜在的ショックの吸収 力、および公的支援策に対する依存度の評価を目的とする、EU全域を対象としたストレ ステストの結果を公表しました。
CEBSが事前に発表していたとおり、今回のストレステストは、CEBS、各国の監督当局、 欧州委員会および欧州中央銀行が緊密な協力のもとで策定し、共通に合意されたマクロ 経済シナリオを用いて行われました。
ストレステストの対象は、欧州域内から選定された国際的な銀行グループ、および主要 な国内信用供与機関で、これらの資産総額は、EUの銀行セクターにおけるそれの65%を 占めています。HSBCもその対象となりました。
CEBSが指摘したように、ストレステストは将来の予測値を提供するものではなく、欧州 の銀行が保有する資本について、その妥当性の審査を行うための仮定分析です。
HSBCは英FSAに対し、ストレステストの対象行となるにあたって必要な財務情報を提供 しましたが、その情報の分析に用いられたマクロ経済シナリオは前述の通り、CEBSが他 の欧州機関との緊密な協力のもとで策定したものです。
続く
CEBSのストレステスト、HSBCの強固な資本基盤を確認/3
2. HSBCが保有するEEAの中央政府および地方政府に対するエクスポージャー(表)
金額(百万米ドル) グロスエクス そのうち、銀 ポージャー 行勘定保有分
(減損分を除 く)
そのうち、ト ネットエクス レーディング ポージャー
勘定保有分 (減損分を除 く)
オーストリア -404 0 -404 -437
ベルギー 2,438 2,004 434 2,438
デンマーク 1,494 1,547 -53 1,494
フィンランド 431 0 431 431
フランス 20,808 7,115 13,693 18,450
ドイツ 16,690 6,209 10,481 16,654
ギリシャ 1,935 366 1,569 1,935
ハンガリー 239 0 239 239
アイルランド 816 0 816 816
イタリア 6,247 404 5,843 6,247
ルクセンブルグ 218 222 -4 218
マルタ 343 343 0 343
オランダ 4,642 3,962 680 4,642
ノルウェー 427 27 400 27
ポーランド 685 151 534 685
ポルトガル 698 472 226 698
スロベニア 204 204 0 204
スペイン 101 1 100 101
英国 22,277 19,688 2,589 22,009
その他 276 142 134 243
合計 80,565 42,857 37,708 77,437
上の表は、HSBC が 2010 年 3 月末時点において保有していた、EEA の中央政府および地方政 府に対するそれぞれ 1 億米ドル超の、国内の外貨建て・現地通貨建てのエクスポージャーお よびクロスボーダーのエクスポージャーについて、その総額をまとめたものです。HSBC は、 EEA のうちブルガリア、キプロス、チェコ共和国、リトアニア、スロバキアおよびスウェー デンに対しては、それぞれ 1 億米ドル未満のグロスエクスポージャーしか保有していないた め、それらについては便宜上、「その他」の欄に一括して記載しています。また、HSBC は エストニア、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタインおよびルーマニアに対しては、 エクスポージャーを保有していません。イングランド銀行の「国別のエクスポージャー報告 (フォーム CE)」ガイドラインに従い、エクスポージャーの定義には貸付金(決済口座分 を除く)、ファイナンスリースに係る未収金、引受手形、商業手形、譲渡性預金および債 券・株式(ショートポジションを合算したもの)を含めていますが、未収利息は含めていま せん。また、今回のストレステストの目的上、イングランド銀行への預け金についても除外 しています。フォーム CE は、規制上の連結基準に基づいて作成されています。
CEBSのストレステスト、HSBCの強固な資本基盤を確認/4
記載されているグロスエクスポージャーの金額には、ロングポジションおよびショートポジ ションの分は含まれていませんが、信用リスク削減手法(CRM)に係る分は含まれています。 ネットエクスポージャーの金額は、グロスエクスポージャーの金額から「資本要求指令」で 認められている CRM に係る分の金額を差し引いたものです。
HSBC グループ HSBC グループの持株会社である HSBC ホールディングス plc は英国に本部を置いています。 HSBC グループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにまた がる 88 の国と地域に 8,000 を超える拠点を擁し、2009 年 12 月末現在 2 兆 3,644 億米ドルの 総資産を持つ世界有数の金融グループです。
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