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(回答先: 銀行業務という「ルーツ」に回帰＝前シティ日本代表インタビュー 投稿者 gikou89 日時 2010 年 1 月 27 日 02:20:07)
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=ailhLTL8X0Pw
１月23日（ブルームバーグ）：米Ｓ＆Ｐ500種株価指数が昨年３月以来最大の下げを記録したことで、ボラティリティ（変動率）の上昇を見込んでいる一部のオプション・トレーダーは75％の利益を確保した。
株式デリバティブ（金融派生商品）に関する助言を手掛けるマクロ・リスク・アドバイザーズ（ニューヨーク）のストラテジスト、ジャスティン・ゴールデン氏は「一部の人たちにとって有利なシフトだ」とし、「ボラティリティはこれまで下降傾向だった。今週までは、ロング（買い持ち）オプションの人たちは非常に不満を感じていた」と指摘した。
シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ）はＳ＆Ｐ500種と反対の動きとなる頻度が８割余りと高いため、ＶＩＸが上昇すると価値の高まるオプションを購入するトレーダーは通常、株価下落を見込んでいる。22日の株式相場は金融株とハイテク株を中心に下落した。民主党の一部でバーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の続投に反対を唱える動きがあったことや、インターネット検索大手グーグルの決算が投資家の失望感を招いたことが影響した。
ブルームバーグのデータによると、ＶＩＸが46％上昇して32.5になることを見込んだ取引は20、21両日で出来高トップだった。チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当ディレクター、ランディ・フレデリック氏によると、この水準にＶＩＸが上昇すれば、Ｓ＆Ｐ500種は約３％下落する公算となる。
Ｓ＆Ｐ500種は22日、2.2％安となり、３日間の下落率は過去10カ月で最大となった。ブルームバーグのデータによると、この間にＶＩＸは55％上昇して27.31と、上昇率は2007年２月以来で最大を記録した。
行使価格32.50の２月物コール・オプション（買う権利）の出来高は20、21両日で約６万4000枚となった。同オプション相場は22日に75％上昇して1.05ドルと、19日以来ではほぼ４倍に上昇している。
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