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〔外為マーケットアイ〕「くりっく３６５」利用の個人が南アランドで損失の可能性、8円台の取引は短時間か【ロイター】
http://jp.reuters.com/article/marketEyeNews/idJPnTK034301020091102
2009年 11月 2日 15:18 JST
＜１５：１０＞ 「くりっく３６５」利用の個人が南アランドで損失の可能性、8円台の取引は短時間か
南アランド／円で市場実勢と異なるレートを提示したＴＦＸの「くりっく３６５」取扱会社の間で動揺が広がっている。
「くりっく」を取り扱う証拠金各社はＴＦＸ提示のレートに準拠するため、実勢より低くてもそれが公式レートとなり、口座を保有する顧客が強制的に損失確定の決済を発動するストップロスの対象となったためだ。
「くりっく」に参加する証拠金会社関係者は「複数の顧客に対して損失確定の決済を行わざるを得なくなった。
現在ＴＦＸに見解を求めており回答待ちの段階だが、現実問題として後になってから損失を補填するのは不可能。
しかし、レートは実勢と大きく違う。
どう対応したらいいのか」と話している。
ＴＦＸの公表資料などによると、海外市場の終盤にあたる日本時間３１日午前５時前、直前まで１１円台でもみあっていた「くりっく」の南アランド／円レートは一気に８．４１５円まで急落。
きょう２日は１１．４５円で取引が始まり、一時１１．５８円まで上昇した。
ロイターが金融機関から提供された対ドルレートを元に算出したレートは３１日午前５時過ぎまで１１円台のもみあい。
この日に入って一時１０．７４円付近まで下落した。
外為市場では通常、取引量の少ないクロス円のレートは対ドルレートを掛け合わせる形で算出している。
前週末からきょう午前にかけてのドル／円とドル／南アランドの値動きから見ると「どう計算しても安値は１０円台」（外銀）という。
＜１５：００＞ ユーロ1.4778ドルに上昇、上海総合指数.SSEC1.8％高
ユーロ／ドルは１．４７７８ドルまで上昇。グローベックス市場での米国株がじりじりと水準を切り上げ、上海総合指数.SSECは１．８％の上昇となるなど、株価が追い風になっているという。
一方、きょうは１０月の米ＩＳＭ製造業景気指数が発表される予定で、前日に急落した米国株への影響を含めて注目が集まっている。ロイター調査によると、エコノミスト６４人の予想中央値は５３．０。９月の５２．６から上昇する見通しで、２００６年８月以来の高水準になると予想されている。
ただ、市場では「このところ、景気の弱さを示す材料への反応が強くなっている。結果が予想よりよかった場合より、悪かった場合のほうがインパクトが大きそうだ。その場合は典型的なリスク回避でドルと円が買われるだろう」（国内銀行）との声が出ている。
＜１４：４５＞ ドル／円は90.00円付近で伸び悩み、一目均衡表の基準線を意識
ドル／円は９０．００円付近で伸び悩み。「朝方の下げに行き過ぎ感があった」（国内銀行）ことから売り込んだ向きの買い戻しが入り、９０．２０円付近にあったストップロスをつけて一時は９０．２５円まで上昇した。グローベックス市場での米国株がじわりと上昇、上海総合指数.SSECが堅調なこともクロス円を通じてドル／円を支援したという。
しかし、方向感が定まらない中では腰の入った買いが入りくく、「９０．１７円付近に一目均衡表の基準線が通っているほか、９０．００円のオプションを意識した動きもあり、上値は抑えられている」（外銀）という。
＜１３：２４＞ ドル90.20円付近、ファンドは決算にらみドルと円の買い戻しへ
ドル／円は９０．２０円付近でしっかり。市場では１１月、１２月に決算期を迎えるファンド勢の動きに注目が集まっている。「ファンド勢は、豪ドルなど高金利通貨はロングだが、ドル／円はショート。決算を意識してこの巻き戻しが出る可能性がある」（国内銀行）との声が上がっている。
草野グローバルフロンティア代表取締役、草野豊己氏は「ヘッジ・ファンドは、積み上げてきたリスク資産や高金利通貨買いのポジションを手仕舞い始めている。株価はすでに今年の高値をつけ終わった可能性がある」と指摘。為替面では「ドルと円をファンディング・通貨とするキャリー・トレードのアンワインドに入っている。年末にかけてドルと円は買い戻される」とみている。
＜１１：３０＞ ドル90.00円付近で底堅い、クロス円も売り一服
ドル／円は９０．００円付近で底堅い推移。「ドル／円、クロス円とも朝方の売りが一服しており、東京市場では下げ渋りそうだ。ただ、実需がこの水準から買ってくるとは思えず、ドルの買い手も乏しい。上値にも限度がありそうだ」（国内銀行）との声が上がっている。
ユーロ／円は１３２．６５円付近、豪ドル／円は８１．００円付近で下げ渋っている。日経平均.N225は２７２円安で前場を終え、上海総合指数.SSECやハンセン指数.HSI も軟調に推移しているが、グローベックス市場の米国株は小じっかり。「米国株が下げ止まってしまうなら、きょうのところはクロス円もここからは売りにくい」（国内銀行）という。
＜１０：５０＞ 南アランド急落、ＴＦＸのレートが市場実勢から大きくかい離
市場では、証拠金取引「くりっく３６５」の取引所を運営する東京金融取引所（ＴＦＸ）が提示する南アフリカランド／円ZARJPY=Rのレートが、市場実勢から大きくかい離したことが話題となっている。ＴＦＸによると、「くりっく」で南アランド／円は日本時間３０日午後７時過ぎに１１．９０５円の高値をつけた後、ＮＹ市場の取引直前に当たる同３１日午前５時前に８．４１５円まで大きく下落。８．４３５円で取引を終えた。ロイターが確認した対ドルレートを元に算出した南アランド／円は、１１円台で海外市場の取引を終了している。
その流れを受け、週明けの取引では早朝から南アランドの売りが活発化。ロイターデータで南アランド／円は１１円半ばから１０円後半に下落した。「ＴＦＸのマーケットメイカーとなる金融機関がまとまった南アランド売りに動くとの観測から、短期筋が相次ぎ下値のストップロスを狙った売りを活発化させた」（邦銀）という。
ＴＦＸでは「マーケットメイカーが提示した価格で約定した取引所の正式なレート。システムトラブル等ではない」としている。
対円での急落が波及する形で、南アランドは対ドルでも大きく下落。ロイターデータで米ドル／南アランドZAR=は７．８ドル半ばから８．２ドル付近まで急伸して２カ月ぶりの高値圏に上昇した。
＜０９：２３＞ ドル89円後半、2週間半ぶり安値から小幅切り返す
午前９時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から下落し、８９円後半。早朝の取引でつけた２週間半ぶり安値では「短期筋を中心に利益確定の買い戻しが強まった」（都銀）といい、早朝から急伸した円は小幅に反落した。
ドルは早朝の取引で一時８９．１８円まで下落。１０月１４日以来２週間半ぶり安値をつけた。ユーロ／円も一時１３１．０１円と１０月９日以来３週間ぶり安値を更新した。
午前９時時点のクロスレートは、英ポンド／円GBPJPY=Rが１４７．２７／３２円、豪ドル／円AUDJPY=Rが８０．４４／４８円、ＮＺドル／円NZDJPY=Rは６３．９７／０７円付近。
＜０８：４０＞ シティ急落で米銀めぐる懸念強まる、恐怖指数は20％超の上昇
前週末海外市場では、シティグループ株(C.N: 株価, 企業情報, レポート)が５％を超える下げとなったことや米株の大幅な下落が、リスク回避のドルと円の上昇手掛かりとして話題となった。
市場筋によるとシティ株の下げは、３０日にＣＬＳＡが開催した電話会議で、会計の専門家ロバート・ウィレンズ氏が、第４・四半期にシティが繰延税金資産をめぐり１００億ドルの損失を計上する可能性が高いとの見方を示したことがきっかけ。ＣＬＳＡのアナリスト、マイク・マヨ氏は１００億ドルがシティの有形普通株資本の約１０％、３８０億ドルの繰り延べ税金資産の約２５％に相当すると指摘した。 「住宅市場の回復は緩やかで、金融機関の追加損失計上の可能性は以前から予想されていたが、足元で他行も同様の状況にあるとの懸念が広がった」（外銀）という。
３０日の米株市場ではＳ＆Ｐ金融株指数が４．８％下落。投資家の恐怖心理を示すとされるシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数）.VIXは２４％の上昇と、２００８年１０月以来の上昇率を記録した。
＜０８：０８＞ 豪ドル／円は3週間ぶり安値、個人の損失確定売りか
この日のアジア市場では早朝から円が広範に上昇。株安が進んだ海外市場の流れにＣＩＴ破たんのニュースが加わり、調整ムードが強まったことで「個人投資家が（損失確定の円買いに動く）ストップロスを巻き込んだようだ」（外銀）という。早朝からクロス円は全面安で、豪ドル／円AUDJPY=Rは一時７９円半ばと３週間ぶり、英ポンド／円GBPJPY=Rは１４５円後半と２週間ぶり、ＮＺドル／円NZDJPY=Rは６３円前半と１カ月ぶり安値をつけた。ドルは一時８９．１８円まで下落した。
＜０７：４５＞ きょうの予想レンジはドル88.80―90.00円付近、下値不安くすぶる
きょうのドル／円JPY=の予想レンジは８８．８０―９０．００円付近。アジア時間も上値の重い展開が続く見通し。米商業金融大手ＣＩＴグループCIT.Nの米連邦破産法第１１条適用申請は、同社株が１ドルを割り込むなど以前からその可能性が指摘されていただけに、市場では冷静に受け止める声が上がっている。ただ、前週３０日から強まってきた米株安などを受けて「調整ムードが強まっている。高値波乱とも言える資産価格の下げがどこまで進むかが、為
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