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中国、株価指数先物取引や信用取引を開始へ 1月9日9時34分配信 ロイター
http://www.asyura2.com/09/china02/msg/338.html
投稿者 三毛猫 日時 2010 年 1 月 10 日 05:11:20: lWuSpmpzgbUYM
 

★★★中国、株価指数先物取引や空売り・信用取引を開始へ
1月9日9時34分配信 ロイター

 [北京/上海 8日 ロイター] 中国証券監督管理委員会(CSRC)は8日、株価指数先物取引、株式の空売りや信用取引の開始を原則的に承認したと発表した。
 指数先物は、上海の中国金融先物取引所で取引されるが、取引開始までに約3カ月の準備期間を要する見通し。一方、空売りや信用取引については比較的早期に試験期間が始まるとした。
 今回の改革は2008年時点で承認されていたが、世界的な金融危機を受けて実施が先送りされていた。
 CSRCはウェブサイト(www.csrc.gov.cn)上で声明を発表した。

引用ここまで

これは影響がスゴいですね。
世界の市場は上海マーケットに振り回されるようになるでしょう。
段々ですけどね。

大きな変動があっても復元力が桁違いです。
元の値段に戻る確率が極めて高い。伸び盛だからです。概収束
ここで大きな変動があると成熟してエネルギーの抜けたマーケットは
衝撃をうけて変動しても戻る力がない。おっかねえ〜。
ヨタヨタのジジババぶん殴ったらそのまま死んじゃうのにガキはスグ治るのと同じ道理です。

数学を使った相場操縦が世界を席巻しますよ。
数学屋も久方ぶりの出番です。


 

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コメント
 
01. 三毛猫 2010年1月13日 18:13:50: lWuSpmpzgbUYM
 とりあえず今は先物オプション取引の数学理論再学習
PCに入れて置いたプログラムは基本的に変更必要なし

どの変数によって最も良く代表されるか
確率空間とルベーグ測度一応念のためさらっと読んでおこう
別に必要なわけではないけど かつて苦しんだところ。
人さまに説明させて頂く、といっても分かる人も少ないから不要

フラッシュ取引が必要なフィールドにはクビ突っ込まない。


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