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「為替」 インフレ再燃に米利下げ観測後退、ドル全面高113.60円/1.4412ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
12月15日7時32分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:29JST 「インフレ再燃に米利下げ観測後退、ドル全面高113.60円/1.4412ドル」
【ロンドン市場概況】
14日のロンドン外為市場では、米11月消費者物価指数の上振れ観測や、バーカー
英中銀政策委員のポンド安を歓迎するような発言を受けて、欧州通貨を中心にドル
買いが優勢になり、ドル・円は112円30銭から112円95銭まで上昇した。ユーロ・ド
ルは1.4629ドルから1.4487ドルまで下落し、ユーロ・円は164円44銭から163円59銭
まで下落、ポンド・ドルは2.0410ドルから2.0240ドルまで下落し、ドル・スイスは
1.1420フランから1.1505フランまで上昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・11月消費者物価指数改定値：前年比+3.1％（速報、予想+3.0％、10月
+2.6％）
【要人発言】
バーカー英中銀政策委員
「最近のポンド下落、製造業の多くにとってはよいニュース」
「英経済は高インフレの環境に戻ってはいない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円113円08銭、ユーロ・ドル1.4508ドル、ユーロ・円163円97銭、ポンド・ド
ル2.0268ドル、ドル・スイス1.1501フラン
【ニューヨーク市場概況】
14日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米11月消費者物価指数が05年9月以
来の大幅上昇を示し、インフレ加速懸念に米利下げ観測が後退した影響から112円71
銭から113円60銭まで上昇し、113円25-31銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは米金利上昇に伴うドル買いのほか、米国企業のレパトリ絡みのドル
買い、リアルマネーやカストディアンのポジション手仕舞いも加わりストップロス
巻き込み1.4531ドルから1.4412ドルまで下落し、日中安値圏の1.4427-33ドルで引け
た。ユーロ・円は米株式市場の下落を受けたキャリートレード手仕舞いに164円14銭
から163円25銭まで下落した。ポンド・ドルは2.0284ドルから2.0149ドルまで下落
し、ドル・スイスは1.1466フランから1.1549フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
来年3月の利下げ確率：4.00％まで50％←54％、3.75％まで38％←46％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
23.27←22.56、日中最大23.53（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は続落し、一時90ドル台に下げる。国際エネルギー機関（IEA）がOPECに
よる供給拡大の兆候が12月から見受けられると指摘したことや、ドルが戻り基調を
強め、ドル安局面での代替投資先としての投資魅力が低下したことが売り材料とな
った。本日発表されたIEAの月例報告では、07年の世界原油需要見通しが従来から日
量6万バレル引き下げられた一方、08年は前年比2.5％増の日量8780万バレルに前回
予想から11万バレル上方修正された。
NY原油先物価格は一時90.75ドルまで下落し、91.27ドル（前日比-0.98ドル、-
1.0％、年初来+49.5％）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は+3.3％
となった。
【株式市場概況】
米株式相場は下落。朝方発表された11月消費者物価指数が前月比0.8%上昇と予想を
大きく上回ったことで、インフレ懸念の高まりが嫌気され終日軟調推移となった。
セクター別では全面安となり、特に不動産や小売が軟調。工具メーカーのブラッ
ク・デッカー(BDK)は業績下方修正を発表し9%安。携帯端末のパーム(PALM)も従業員
約10％の人員削減を発表して下落。アパレルのクイックシルバー(ZQK)は赤字転落と
なる決算を発表して12.4%安となった。ダウ構成銘柄では、シティグループが簿外の
投資会社(SIV＝ストラクチャード・インベストメント・ビークル) 7社の資産490億
ドルをバランスシートに計上することを発表し小幅安となった。結局ダウは178.11
ドル安の13339.85、ナスダックは32.75ポイント安の2635.74で取引を終了した。サ
ブプライム問題に加えてインフレ懸念も高まることで、個人消費の鈍化に対する警
戒感が一段と強まっている。
【通貨オプション】
ドル・円オプション市場では、ドル・円相場の大幅な上昇を受けて売りが先行
し、1ヶ月物変動率は10.35％から10.00％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水
準）、3ヶ月物は10.075％から10.025％ （8/17＝15.25％、2000年来の高水準)へそ
れぞれ低下、6ヶ月物は9.475％から9.00％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1
年物は9.100％から9.00％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ低下し
た。
リスクリバーサルでは、下値警戒感の後退に円コール買いが弱まり、25デルタ円
コールオプション1ヶ月物は2.45％から2.25％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物
は3.00％から2.800％、6ヶ月物は3.425％から3.325％、1年物は3.875％から3.325％
へそれぞれ縮小した。
個別では、2年物での取引が話題となっていた。
【経済指標】
米・11月消費者物価指数（CPI）：前月比+0.8％（予想+0.6％、10月+0.3％）、前年
比+4.3％（予想+4.1％、10月+3.5％）
米・11月コアCPI：前月比+0.3％（予想+0.2％、10月+0.2％）、前年比+2.3％（予想
+2.3％、10月+2.2％）
米・11月鉱工業生産：前月比+0.3％（予想+0.1％、10月-0.7％←-0.5％）
米・11月設備稼働率：81.5％（予想81.7％、10月81.4％←81.7％）
加・7-9月期設備稼働率：82.7％（予想82.5％、前期83.5％←83.0％）
【要人発言】
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「ユーロ相場について行動する段階でない」
バーナンキ米FRB議長（ブラッド・ミラー下院議員に当てた書簡）
「来週発表される、住宅ローン規制の草案の中で、連銀は、住宅ローン市場の責任
を負う一方で、消費者を保護を試みる」
「連銀は、住宅ローン会社の開示を求める」
連銀
「緊急協調流動性対策として17日に実施する総額200億ドルのターム物入札の詳細、
最低応札金利を4.17％、オペの期間は28日で、最低応札額は1000万ドル。応札単位
は10万ドルで、最大応札額は１金融機関当たり20億ドル」
「12/18に、住宅ローン規制改定草案公表」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 112.39 113.60 112.30 113.28
ユーロ・ドル 1.4627 1.4629 1.4412 1.4431
ユーロ・円 164.38 164.44 163.25 163.46
ドル・スイス 1.1420 1.1549 1.1420 1.1530
ポンド・ドル 2.0404 2.0410 2.0148 2.0178
株式市場：
NYダウ 13515.11 13515.36 13332.13 13339.85
ナスダック 2646.34 2671.88 2634.75 2635.74
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.233 3.312
米国債10年物 4.201 4.236
米国債30年物 4.610 4.659
先物市場：
NY金先物 799.5 801.0 792.8 798.0
NY原油先物 91.70 91.95 90.75 91.27
シカゴ日経平均先物 15600 15600 15500 15490
最終更新:12月15日7時32分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071215-00000001-fis-brf
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