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「為替」 強い米小売売上高とインフレ加速懸念にドル上昇112.46円／ニューヨーク外国為替市場概況
12月14日7時28分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:26JST 「強い米小売売上高とインフレ加速懸念にドル上昇112.46円」
【ロンドン市場概況】
13日のロンドン外為市場では、ドル・円は、クロス円の売り買いに連れて、111円
47銭まで下落後111円96銭まで上昇し、ユーロ・円は163円90銭まで下落後164円52銭
まで上昇した。ユーロ・ドルは1.4732ドルから1.4679ドルまで軟調推移、ポンド・
ドルは2.0388ドルまで下落後2.0452ドルまで上昇し、ドル・スイスは1.1305フラン
から1.1367フランまで上昇した。
【経済指標】
特になし
【金融政策】
スイス中銀
「政策金利（3カ月物LIBOR目標レンジ)を2.25％-3.25％に据え置き（目標値
2.75％)」
「インフレは上昇しているものの、世界的な信用収縮を受けた経済へのリスクを考
慮」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円111円93銭、ユーロ・ドル1.4686ドル、ユーロ・円164円36銭、ポンド・ド
ル2.0422ドル、ドル・スイス1.1364フラン
【ニューヨーク市場概況】
13日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想を上回る米11月小売売上高や
1973年来の大幅な上昇となった米11月生産者物価指数によるインフレ加速懸念を受
けた債券利回りの上昇に111円75銭から112円46銭まで上昇し、日中高値圏の112円
20-25銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは欧米金利差拡大を受けた売りに1.4690ドルからストップを巻き込み
1.4576ドルまで下落したが、ファンド筋主導の買いに1.4630-35ドルに戻して引け
た。ユーロ・円は株価下落を受けたキャリートレード手仕舞いに164円87銭から163
円60銭まで下落した。ポンド・ドルは2.0342ドルまで下落後2.0427ドルへ反発し、
ドル・スイスはスイス中銀の金利据え置き決定を受けてマクロファンド筋などの買
いが強まり1.1359フランから1.1451フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
来年3月の利下げ確率：4.00％まで100％で変わらず、3.75％まで46％←55％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
22.56←22.47、日中最大24.04（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は反落。欧米中銀の協調政策や在庫減少を受けて4ドル以上急騰した昨日
の反動から売りが優勢となった。一部には13日付の米紙WSJの「イラクの産油能力の
回復が供給懸念を緩和する」との記事を材料視する向きもあった模様。同紙は「こ
こ数ヶ月で産油能力が回復しているイラクの生産量は現在日量250万バレル程度に拡
大し、03年のイラク戦争開戦前の水準に戻り、世界全体の1日当たりの需要の約3％
に相当する水準になっている」と伝えた。NY原油先物価格は91.85ドルまで下落し、
92.25ドル（前日比-2.14ドル、-2.2％、年初来+51.1％）で取引を終えた。
【株式市場概況】
米株式相場はまちまち。11月生産者物価指数が34年ぶりの大幅上昇となったことで
朝方は下落して始まったものの、11月小売売上高が予想を上回ったことなどを好感
し緩やかに下げ幅を縮小する展開となった。セクター別では、公益事業や資本財が
上昇した一方、不動産や自動車・同部品が軟調。証券会社のリーマンブラザーズ
(LEH)は予想を上回る決算を発表したものの、主力の債券部門の業績落ち込みなどを
嫌気して小幅下落。卸売りのコストコ(COST)も予想に一致する決算を発表したが売
りに押された。一方、格安航空会社のジェットブルー(JBLU)は独ルフトハンザ航空
が約19％の同社株式を取得することが明らかとなり大幅高となった。ダウ構成銘柄
では、ハネウェル(HON)が08年度の業績見通しについて強気の予想を示して5%高とな
った。結局ダウは44.06ドル高の13517.96、ナスダックは2.65ポイント安の2668.49
で取引を終了した。連銀による追加利下げや昨日明らかとなった協調流動性供給な
どの金融政策の効果を疑問視する見方が増えている。
【通貨オプション】
ドル・円オプション市場では、昨日発表された中銀協調資金供給策にもかかわら
ず、根強いリスク警戒感に買いが先行し、1ヶ月物変動率は10.15％から10.35％（最
近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月物は10.025％から10.075％ （8/17
＝15.25％、2000年来の高水準)へそれぞれ低下、6ヶ月物は9.575％から10.45％
（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)へ上昇、1年物は9.00％から9.100％（8/17＝
13.80％、2000年来の高水準）へ上昇した。
リスクリバーサルでは、円先高観に伴う円コール買いが強まり、25デルタ円コー
ルオプション1ヶ月物は2.100％から2.45％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は
2.700％から3.00％、6ヶ月物は3.325％から3.425％、1年物は3.725％から3.875％へ
それぞれ拡大した。
個別では、投資家の短期物の下値ストライクオプション買い意欲が目立ち、翌日物
の110円50銭ストライクオプションの取引が話題となっていた。
【経済指標】
加・10月新築住宅価格指数：前月比+0.1％（予想+0.3％、9月+0.3％）
加・10月製造業出荷：前月比+0.1％（予想-0.9％、9月-1.1％←-0.9％）
加・7-9月期労働生産率：前期比+0.2％（予想+0.1％、前期+0.2％）
米・11月小売売上高：前月比+1.2％（予想+0.6％、10月+0.4％←+0.2％）
米・11月小売売上高（自動車除く）：前月比+1.8％（予想+0.6％、10月+0.4％←
+0.2％）
米・11月生産者物価指数（PPI）：前月比+3.2％（予想+1.5％、10月+0.1％）、前年
比+7.2％（予想+6.0％、10月+6.1％）
米・11月コアPPI：前月比+0.4％（予想+0.2％、10月+0.0％）、前年比+2.0％（予想
+1.8％、10月+2.5％）
米・週次新規保険新規申請件数：33.3万件（予想33.5万件、前回34.0万件←33.8万
件）
米・10月企業在庫：前月比+0.1％（予想+0.3％、9月+0.4％）
【金融政策】
連銀
「14日物レポを通し60億ドル、7日物レポを通し100億ドル、翌日物レポを通し47.5
億ドルと総額200.75億ドルの緊急資金を市場に供給」
【要人発言】
ガイトナー・ニューヨーク連銀総裁
「中銀は、流動性供給の追加手段を検討」
「銀行の増資は健全」
「当局は銀行の流動性管理法に留意」
「高水準の資金調達コストは利下げ効果を緩和」
「欧米中銀の流動性供給策は弾力的ツール、リスク軽減の一助に」
グリーンスパン前米FRB議長
「米経済のリセッション確率は50％」
シュタルクECB理事
「ECBは、原油、食品の価格高が、消費者価格へ波及の可能性を警戒すべき」
タッカー英中銀金融政策委員会委員
「短期金利が急騰した事を受けて企業、消費者の資金調達が一段と困難に」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「昨日の協調資金供給策に満足」
バローゾ欧州委員会委員長
「EU経済は強く良好」
「08年のEU成長に自信」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 111.54 112.46 111.47 112.22
ユーロ・ドル 1.4732 1.4737 1.4576 1.4634
ユーロ・円 164.29 164.87 163.61 164.23
ドル・スイス 1.1306 1.1451 1.1305 1.1411
ポンド・ドル 2.0438 2.0452 2.0342 2.0416
株式市場：
NYダウ 13473.98 13527.63 13353.92 13517.96
ナスダック 2653.26 2670.33 2641.57 2668.49
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.133 3.228
米国債10年物 4.089 4.201
米国債30年物 4.541 4.611
先物市場：
NY金先物 813.0 815.5 796.8 804.0
NY原油先物 93.55 93.75 91.85 92.25
シカゴ日経平均先物 15660 15660 15580 15665
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最終更新:12月14日7時28分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071214-00000002-fis-brf
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