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「為替」 対ユーロとスイスでドル最安値更新、原油は最高値更新／ニューヨーク外国為替市場概況
11月21日7時41分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:31JST 「対ユーロとスイスでドル最安値更新、原油は最高値更新」
【ロンドン市場概況】
20日のロンドン外為市場では、サウジアラビア紙報道「サウジアラビアが通貨リ
アル切り上げの検討を開始した可能性」を受けてユーロ・ドル、ユーロ・円が上昇
するなか、ドル・円は110円05銭から110円58銭で上下した。ユーロ・ドルは1.4733
ドルから1.4798ドルまで上昇し、ユーロ・円は162円69銭から163円41銭まで上昇し
た。ポンド・ドルは2.0582ドルから2.0661ドルまで上昇、ドル・スイスは1.1124フ
ランから1.1070フランまで下落した。
【経済指標】
独・10月生産者物価指数：前年比+1.7％（予想+1.6％、9月+1.5％）
英・10月マネーサプライM4：前年比+11.8％（予想+12.8％、9月+12.8％）
【要人発言】
クアデン・ベルギー中銀総裁
「ドル安は行き過ぎるべきではないが、米景気減速を考慮すれば正常」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相（ユーログループ議長)
「急激な為替変動は好ましくない、動向を注視していく」
リプスキーIMF筆頭副専務理事
「米ドル相場、中期的には依然として高水準」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円81銭、ユーロ・円：162円87銭、ユーロ・ドル：1.4784ドル、ポン
ド・ドル：2.0615ドル、ドル・スイス：1.1106フラン
【ニューヨーク市場概況】
20日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想外に増加した米10月住宅着工件
数に一旦110円34銭まで上昇したが、FOMCの08年GDP成長率見通しの下方修正や更な
る信用逼迫問題を受けた米追加利下げ観測を受けて109円51銭まで下落し109円95-00
銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは欧米金利差縮小観測に伴い1.4776ドルから1.4853ドルまで上昇し過
去最高値を更新、日中高値圏の1.4835-40ドルで引けた。ユーロ・円は信用逼迫懸念
を受けたリスク回避のキャリートレード手仕舞いに162円14銭に弱含んだが、引けに
かけた株価反発に163円29銭まで上昇した。ポンド・ドルは2.0593ドルから2.0683ド
ルまで上昇し、ドル・スイスは“安全への逃避”のスイスフラン買いに1.1115フラ
ンから1.1055フランまで下落し史上最安値を更新した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.25％まで97％←100％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで100％で変わらず
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
24.88←26.01、日中最大27.35（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は3ドル超の上昇となり約2週間ぶりに史上最高値を更新。ドルが対ユー
ロで1週間半ぶりに最安値を更新するなどドル安の流れが継続しており、ドル安局面
での代替投資先としての需要が強まり買いが優勢となった。また、米自動車協会が
本日、今年の休暇シーズンの旅行者数（自宅から50マイル以上離れる旅行を対象）
がガソリン高や航空機の遅延などにもかかわらず過去最高3870万人（前年比1.5％
増）になると予想。休暇シーズンにおけるエネルギー需要増加観測も上昇要因とな
った。NY原油先物価格は一時98.30ドルまで上昇し、ほぼ高値の98.03ドル（前日比
+3.39ドル、+3.5％、年初来+60.5％）で取引を終えた。
【株式市場概況】
米株式相場は上昇。10月住宅着工件数が予想外の増加となったほか、ハイテク大手
の決算や原油価格の上昇を好感して朝方から買いが先行した。FOMC議事録で利下げ
に消極的な考えが示されたことが嫌気されて一時弱含む場面もあったが、引けにか
けては再び上昇に転じた。セクター別では、エネルギーや素材が上昇した一方、銀
行や不動産が軟調。政府系住宅金融のフレディマック(FRE)は決算で予想を大幅に上
回る20億ドルの損失を発表、資本増強や減配の可能性に言及したことで29%安、同業
のファニーメイ(FNM)も連れて25%安となった。ディスカウントストア大手のターゲ
ット(TGT)は決算が予想を下回り軟調。一方でデパート大手のノードストロームは好
決算とともに自社株買い計画を発表して買われた。ダウ構成銘柄では、昨日予想を
上回る決算を発表したヒューレット・パッカード（HPQ）が小幅高。結局ダウは
51.70ドル高の13010.14、ナスダックは3.43ポイント高の2596.81で取引を終了し
た。クレジット市場の悪化により政府系住宅金融に対する住宅ローンの引受け先と
しての需要が急増しているが、資本不足などによりフレディマックやファニーメイ
の引き受けが制限されるようだと貸し渋りを招き、一段と債務不履行率の上昇につ
ながる可能性がある。
【通貨オプション】
オプション市場では、信用逼迫問題を受けてリスクヘッジの買いが強まり、1ヶ月
物変動率は、13.400％から13.80％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3
ヶ月物は11.425％から11.525％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6ヶ月物は
10.425％から10.475％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)へそれぞれ上昇した。
一方1年物は9.650％から9.550％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へ低下し
た。
リスクリバーサルでは、ドル・円の下値追いが一服している事で短期物での円コー
ル買いは一旦弱まり25デルタ円コール1ヶ月物は4.400％から4.300％（8/17=+6.5、
2003年10月）へ、3ヶ月物は4.800％から4.750％へそれぞれ縮小するものの、投資家
の中長期的円先高観に伴う円コール買いは強く6ヶ月物は5.125％から5.175％、1年
物は5.375％から5.625％へそれぞれ拡大した。
個別では、1-3ヶ月での108円などの下値ストライクの円コール買いが目立った。
【経済指標】
米・10月住宅着工件数：122.9万戸、前月比+3％（予想117万戸、9月119.3万戸←
119.1万戸）
米・10月住宅着工許可件数：117.8万戸、前月比-6.6％（予想120万戸、9月126.1万
戸）
加・10月消費者物価指数（CPI）：前月比-0.3％（予想+0.1％、9月+0.2％）前年比
+2.4％（予想+2.8％、9月2.5％）
加・10月コアCPI：前月比-0.2％（予想+0.1％、9月+0.4％）、前年比+1.8％（予想
+2.0％、9月+2.0％）
【要人発言】
FOMC議事録（10月30-31日開催分）
「一部の連銀高官は利下げは直ちに反転可能と主張」
「政策金利据え置き、更なる指標を待つとの議論もあった」
「ほとんどのメンバーが急激な下方リスクを予想」
「10/31の利下げは“a Close call（際どい）”決定であった」
「住宅不振の他経済への波及は少ない」
「住宅価格の下落を受けて市場が再び混乱するリスクが見られた」
「FOMCの投票権あるメンバーはほとんど全員が利下げを支持した」
「向こう数か月成長ペースは減速する見通し」
「インフレより更なる成長見通しの不透明性が見られる」
「市場は引き続きもろい」
「ファンディングに通常でない圧力」
「高いインフレリスクを強調」
「エネルギー、食品が価格予想を引き上げる可能性」
FOMC予測中央値
「07年実質GDP2.4-2.5％、08年1.8-2.5％へ下方修正（前回2.5-2.75％）、2009年
2.3-2.7％まで上昇、2010年2.5-2.6％」
「07年コアPCE価格指数1.8-1.9％、08年1.7-1.9％へ下方修正（1.75-2.0％）、09年
1.7-1.9％、10年1.6-1.9％」
アルムニア欧州委員会委員はブリュッセルで議会証言を行った。
「インフレへの緊張は上方」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.41 110.58 109.51 110.01
ユーロ・ドル 1.4734 1.4853 1.4729 1.4839
ユーロ・円 162.69 163.41 162.21 163.21
ドル・スイス 1.1123 1.1124 1.1055 1.1059
ポンド・ドル 2.0589 2.0683 2.0582 2.0666
株式市場：
NYダウ 12955.92 13107.37 12839.68 13010.14
ナスダック 2603.72 2633.82 2554.32 2596.81
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.148 3.194
米国債10年物 4.071 4.098
米国債30年物 4.476 4.499
先物市場：
NY金先物 790.0 799.1 788.6 791.4
NY原油先物 95.70 98.30 95.37 98.03
シカゴ日経平均先物 15135 15270 15075 15185
最終更新:11月21日7時41分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071121-00000003-fis-brf
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