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「為替」 金融機関の更なる損失懸念にリスク回避109.75円/160.88円／ニューヨーク外国為替市場概況
11月20日7時24分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:18JST 「金融機関の更なる損失懸念にリスク回避109.75円/160.88円」
【ロンドン市場概況】
19日のロンドン外為市場では、リスク回避からのドル・円、クロス円の売りが優
勢となり、ドル・円は110円77銭から110円14銭まで下落し、ユーロ・円は162円11銭
から161円20銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.4622ドルから1.4652ドルで小動きが
続き、ポンド・ドルは、ユーロ・ポンドが0.7153レベルから0.7127レベルまで売ら
れたことで、2.0452ドルから2.0544ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.1174フラ
ンから1.1202フランで取引された。欧州主要株式市場、米国株式指数先物は軟調に
推移した。
【経済指標】
特になし
【要人発言】
トリシェECB総裁
「世界経済、心強い水準での拡大が続いている」
「世界経済のリスクは下向き」
「為替市場の過度の変動や無秩序な動き、成長にとって好ましくない」
「原油・商品・食品価格の上昇が、インフレリスク」
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「急激な為替変動は望ましくない」
「ユーロ高、原油高による影響を弱めた」
「ECB理事会は為替レートの動向を考慮する」
「為替は経済ファンダメンタルズを反映すべき」
「インフレを綿密に警戒」
「原油高の第2次影響の危険」
「ユーロの上昇は、かなり急激」
「ユーロ圏には経済不振のリスクは見られず」
スレイマン・ドバイ国際金融センター総裁
「UAE政策当局者、為替政策変更の可能性を協議中」
温家宝首相
「中国、人民元の柔軟性を高める」
「中国、貿易不均衡を是正する努力を強化する」
周小川中国人民銀行総裁
「あまり頻繁に金利を調整する必要があるとは思わない」
「金利を用いる可能性は排除しない」
「中国のCPIは季節的な要因で上昇」
「預金準備率の引き上げを通じ流動性の吸収を続ける」
「中国は強いドルを支持、ドルの上昇を望む」
「各国のドルに対する見解は類似」
「米住宅市場不振はおそらく大きな影響とならず」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円36銭、ユーロ・円：161円69銭、ユーロ・ドル：1.4653ドル、ポン
ド・ドル：2.0520ドル、ドル・スイス：1.1182フラン
【ニューヨーク市場概況】
19日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は金融機関のサブプライム関連の損失
拡大懸念を受けたリスク回避の動きに110円43銭から109円75銭まで下落、ほぼ安値
の109円75-80銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは湾岸協力会議通貨のドルペッグ制離脱懸念に1.4646ドルから1.4677
ドルまで上昇したが、ユーロ・円絡みの売りに伸び悩み1.4665-70ドルで引けた。ユ
ーロ・円は株価下落を受けたキャリートレード手仕舞いに161円96銭から160円88銭
まで下落した。ポンド・ドルは英利下げ観測に伴うポンド売りに2.0550ドルから
2.0458ドルまで下落し、ドル・スイスは“安全への逃避”のスイスフラン買いに
1.1184フランから1.1151フランまで下落し1995年4月来の安値を更新した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず
来年3月の利下げ確率：4.00％まで100％で変わらず、3.75％まで13％←0％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
26.01←25.49、日中最大27.18（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は上昇。米景気減速に伴う需要鈍化観測や世界株安を受けたリスク回避
の動きに売りが先行する場面もみられたが、ドル安局面での代替投資先として需要
が強まり、引けにかけて上昇に転じる展開となった。NY原油先物価格は一時93.25ド
ルまで下落した後に反発し、日中高値圏の94.64ドル（先週末比+0.80ドル、
+0.8％、年初来+55.0％）で取引を終えた。注意：本日から取引限月が変更したこと
に伴い前営業日の終値も変化しています。
【株式市場概況】
米株式相場は下落。金融大手にアナリストの投資判断引き下げが相次いだほか、11
月住宅市場指数が2ヶ月連続で最低水準となったことで終日軟調な展開となった。セ
クター別では、公益事業が上昇した一方、自動車・同部品や各種金融が軟調。銀行
大手のシティグループ(C)はゴールドマンサックスが投資判断を引き下げたことで下
落。また政府系住宅金融のフレディ・マック(FRE)はクレディスイスが数十億ドルの
評価減を迫られるとの分析を示して売られた。ホームセンターのロウズ(LOW)は10%
減益決算を発表し7.6%安。ダウ構成銘柄では、ゼネラル・モーターズ(GM)が07年モ
デルの在庫一掃の為に販売促進を強化することを明らかにし、利益率圧迫懸念から
8.5%安となった。結局ダウは218.35ドル安の12958.44、ナスダックは43.86ポイント
安の2593.38で取引を終了した。ダウ平均は節目13000ドルを割りこんでおり、金融
不安の払拭には予想以上に時間がかかるとの見方が増えている。
【通貨オプション】
オプション市場では、G20からはサプライズなく、売り戻しが先行し、1ヶ月物変
動率は、13.625％から13.400％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月
物は11.500％から11.425％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6ヶ月物は
10.44％から10.425％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は9.725％から
9.650％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ小幅低下した。
リスクリバーサルでは、根強いサブプライム問題を受けたリスク回避の円先高観に
伴う中長期物円コール買いが堅調で、25デルタ円コール1ヶ月物は4.500％から
4.400％（8/17=+6.5、2003年10月）へ小幅縮小、3ヶ月物は4.75％から4.800％、6ヶ
月物は5％から5.125％、1年物は5.25％から5.375％へそれぞれ小幅拡大している。
【経済指標】
米・11月NAHB住宅市場指数：19（予想17、10月19←18）
加・9月国際証券取扱高：52.11億加ドル売り越し（予想11.5億加ドル買い越し、8月
38.15加ドル売り越し←38.3億加ドル売り越し）
加・9月卸売り売上高：前月比+1.1％（予想0、8月-1.9％←-2.0％）
【要人発言】
ポールソン米財務長官
「強いドルは米国の国益に叶う」
「米経済成長は継続」
「通貨は長期的な経済の強さを反映する」
「インフレは比較的安定」
アルムニア欧州委員会委員
「為替変動に関してはトリシェECB総裁に合意」
「ユーロ圏経済成長に明らかに下方リスク」
「インフレに上方リスク」
「金融市場の混乱、予想以上のペースでの米景気減速、原油高など状況は容易でな
い」
「中国での会合において人民元に関する話し合い」
ドッジ・カナダ中銀総裁
「我々は為替相場に若干懸念」
「米ドルの下落は適切だがバランスがとれていない」
アルグレア・アラブ首長国連邦（UAE）連邦評議会議長
「ＵＡＥや他の湾岸諸国は米ドルへのペッグ制を見直す必要がある」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.67 110.77 109.75 109.81
ユーロ・ドル 1.4648 1.4677 1.4622 1.4666
ユーロ・円 162.11 162.11 160.88 161.05
ドル・スイス 1.1178 1.1202 1.1151 1.1152
ポンド・ドル 2.0479 2.0550 2.0452 2.0502
株式市場：
NYダウ 13176.30 13176.30 12937.63 12958.44
ナスダック 2623.61 2628.15 2583.26 2593.38
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.340 3.153
米国債10年物 4.167 4.073
米国債30年物 4.534 4.481
先物市場：
NY金先物 787.8 789.1 776.0 778.0
NY原油先物 94.80 94.85 93.25 94.64
シカゴ日経平均先物 15060 15060 14740 14780
最終更新:11月20日7時24分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000002-fis-brf
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