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「為替」 ドル・円年初来安値110.50円、下げ止まらない株価動向にキャリー手仕舞い／ニューヨーク外国為替市場概況
11月10日7時29分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:24JST 「ドル・円年初来安値110.50円、下げ止まらない株価動向にキャリー手仕舞い」
【ロンドン市場概況】
9日のロンドン外為市場では、ドル・円は、出遅れ感からのドル売りに112円73銭
から軟調推移となり、112円00銭のオプション攻防を経て、年初来安値（111円60銭)
更新を試す動きが継続、次いでクロス円の売りが強まったことで、一時111円割れと
なり、110円95銭まで下落した。ユーロ・円は165円67銭から162円98銭まで下落し
た。ユーロ・ドルは、1.4681ドルから強含み、1.4750レベルのオプションバリアー
をつけて1.4753ドルまで上昇したが、ユーロ・円の下落に連れて1.4666ドルまで下
落した。ポンド・ドルは2.1082ドルから2.1160ドルまで上昇後、2.0967ドルまで下
落、ドル・スイスは1.1268フランから1.1188フランまで下落した。
【経済指標】
英・9月貿易収支：-78億ポンド（予想-69億ポンド、8月-69.48億ポンド←-68.53億
ポンド）
【要人発言】
欧州委員会
「ユーロ圏のGDP伸び率見通し、07年2.6％、08年2.2％、09年2.1％」
「EUのGDP伸び率見通し、07年2.9％、08年2.4％、09年2.4％」
額賀財務相
「為替の日々の動きにはコメントしない、動向を注意深く見守りたい」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：111円30銭、ユーロ・円：163円46銭、ユーロ・ドル：1.4688ドル、ポン
ド・ドル：2.0964ドル、ドル・スイス：1.1229フラン
【ニューヨーク市場概況】
9日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は英銀大手バークレイズのサブプライ
ム関連での100億ドル評価損計上との噂や米銀大手や政府系住宅金融大手の損失見通
しを受けたリスク回避の円買い戻しや、過去2年来で最低水準となった米11月ミシガ
ン大消費者信頼感指数を受けたドル売りに111円30銭から110円50銭まで下落し、公
的資金とされる買いやバリアー防戦買いが下値を支え110円65-70銭で取引を終え
た。
ユーロ・ドルは利食い売り、ユーロ・円絡みの売りに1.4698ドルから1.4631ドルま
で下落し1.4673-78ドルで引けた。ユーロ・円はリスク回避に伴うCTA（商品投資顧
問）などのキャリートレード手仕舞いに163円46銭から162円15銭まで下落した。ポ
ンド・ドルは2.1015ドルから2.0880ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1199フラン
から1.1257フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで100％で変わらず
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
28.50←26.16、日中最大28.84（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は反発。暴風雨の影響で停止していた北海油田の産油活動が再開したと
のニュースに売り先行スタートとなったが、来週にも原油価格が100ドルの大台を突
破するとの見方やドル安を背景に代替投資先としての需要が強まることで上昇に転
じた。来週13日（火）は12月限の先物取引の最終取引日となっており、市場では取
引限月の変更に伴う動意により100ドルまで買い進められるとみる向きもある。NY原
油先物価格は94.90ドルまで下落後に反発し、96.32ドル（前日比+0.86ドル、
+0.9％、年初来+57.7％）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は+0.4％
となった。
【株式市場概況】
米株式相場は下落。サブプライム関連で金融各社に追加損失の発表が相次いでいる
ほか、ハイテク大手が業績見通しに警戒感を示したことで終日下落。セクター別で
は、保険や銀行が上昇した一方、自動車・同部品やテクノロジー・ハード機器が軟
調。通信用半導体のクアルコム(QCOM)は慎重な業績見通しを示したことで4.2%安。
また携帯電話会社のリープワイヤレス(LEAP)は04年以降の決算書訂正を発表して急
落となった。ナスダック証券取引所(NDAQ)は投資ファンドが保有2550万株を売却し
たことが明らかとなり9.2%安。一方でオンライン旅行サイトのプライスライン・ド
ット・コム(PCLN)は好決算を発表して23%の急騰となった。ダウ構成銘柄では、メル
ク(MRK)が鎮痛剤「バイオックス」のリコール問題に関する訴訟で和解に達したこと
が好感されて上昇。結局ダウは223.55ドル安の13042.74、ナスダックは68.06ポイン
ト安の2627.94で取引を終了した。金融各社は追加損失の発表が相次ぐ一方で株価は
下げ止まっており、ある程度の損失については徐々に織り込まれつつある。
【通貨オプション】
オプション市場でのドル・円変動率は、11/15 の米国会計基準変更に向けた米金
融機関の大幅な引当金の積み増し（評価替え）拡大リスク懸念に急伸した。1ヶ月物
変動率は、12.00％から14.400％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ
月物は10.675％から12.025％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6ヶ月物は
9.575％から10.675％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は9.25％から
9.85％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ上昇した。
リスクリバーサルでは、ドル・円が最高値更新する動きを受けて下値警戒感の上昇
に円コール買いが加速し、25デルタ円コール1ヶ月物は+3.100％から+4.700％
（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は+3.65％から4.800％、6ヶ月物は+3.825％か
ら4.875％、1年物は4.125％から5.225％へそれぞれ拡大した。
【経済指標】
米・9月貿易収支：-565億ドル（予想-585億ドル、8月-568億ドル←-576億ドル）
対中赤字：237.6億ドル（前月比+5.5％）、日本：61.8億ドル（同比-8.0％）
EU全体：64.3億ドル（同比-37.1％）、メキシコ：63.0億ドル（同比-9.2％）
カナダ：48.7億ドル（同比-3.2％）、OPEC諸国：110.6億ドル（同比-2.7％）
米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：75.0（予想80.0、10月80.9）
米・10月輸入物価指数：前月比+1.8％（予想+1.1％、9月+0.8％←+1.0％）、前年比
+9.6％（予想+9.0％、9月+5.0％←+5.2％）
加・9月貿易収支：+26億カナダドル（予想+39億カナダドル、8月+43億カナダドル←
+41億カナダドル）
【要人発言】
ポールソン米財務長官
「ドルは第2次世界大戦来世界の準備通貨」
「ドルが世界外貨準備通貨となる理由がある」
「強いドルは米国の国益に叶う」
「通貨価値は市場が決定」
「住宅、信用市場への懸念が存在」
「米国経済は世界で最大」
「米国経済は健全」
「米経済拡大継続」
「米国は安定した経済政策」
ウェーバー独連銀総裁
「インフレの急激な上昇は上向きリスクを裏づける」
「経済ファンダメンタルズは堅調、見通しは明るい」
「インフレ見通しは市場リスクにより確実性が低下」
「ECB見通しの大幅な変更の可能性もある」
「市場の変動はいくつかの経済の成長を抑制」
「世界経済は引き続き拡大基調」
「ECBは価格抑制するため時期を得た確固たる行動」
「長期的インフレ期待は抑制されるべき」
メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁
「トリシェECB総裁は為替の“荒い（brutal）”動きが望ましくないとの見解を明確
にした」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 112.67 112.73 110.50 110.68
ユーロ・ドル 1.4705 1.4753 1.4631 1.4679
ユーロ・円 165.68 165.67 162.15 162.46
ドル・スイス 1.1245 1.1285 1.1188 1.1226
ポンド・ドル 2.1110 2.1162 2.0880 2.0903
株式市場：
NYダウ 13261.17 13262.14 13017.30 13042.74
ナスダック 2646.27 2668.79 2624.43 2627.94
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.467 3.430
米国債10年物 4.283 4.215
米国債30年物 4.668 4.604
先物市場：
NY金先物 829.0 837.4 828.5 834.7
NY原油先物 95.05 96.65 94.90 96.32
シカゴ日経平均先物 15340 15340 15100 15255
最終更新:11月10日7時29分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071110-00000001-fis-brf
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