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「為替」 米追加利下げ観測にドル売り、ユーロ・ドル最高値更新1.4395ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
10月27日6時34分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:22JST 「米追加利下げ観測にドル売り、ユーロ・ドル最高値更新1.4395ドル」
【ロンドン市場概況】
26日のロンドン外為市場では、ドル・円は、一旦ポジション調整とみられる売り
に114円46銭から114円25銭まで下落後、再び買いが優勢になり114円43銭に反発、ユ
ーロ・円は164円43銭から164円14銭まで下落後、164円46銭まで上昇した。欧州主要
株式市場は上昇推移となった。ユーロ・ドルは1.4358ドルから1.4376ドルで強含み
に推移、ポンド・ドルは2.0550ドルから2.0573ドルまで上昇後、ユーロ・ポンドの
上昇を受けて2.0509ドルまで下落、ユーロ・ポンドは0.6986レベルから0.7005レベ
ルまで上昇した。ドル・スイスは1.1632フランから1.1651フランで取引された。
【経済指標】
ユーロ圏・9月マネーサプライM3：前年比+11.3％（予想+11.4％、8月+11.6％）
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：114円35銭、ユーロ・円：164円32銭、ユーロ・ドル：1.4371ドル、ポン
ド・ドル：2.0506ドル、ドル・スイス：1.1638フラン
【ニューヨーク市場概況】
26日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米格付け会社ムーディーズによる予
想外の債務担保証券（CDO）の格下げに伴うサブプライムリスクの高まりに114円46
銭から113円99銭まで下落したが、株式市場が高値圏を維持したことを受けて114円
15-20銭に戻して引けた。
ユーロ・ドルは地政学的リスクを受けた原油高騰や、米追加利下げ観測に伴う金利
差縮小観測に1.4365ドルから1.4395ドルまで上昇、ユーロ導入来の最高値を更新し
日中高値圏で取引を終えた。ユーロ・円はサブプライム問題の悪化、長期化懸念を
受けたリスク回避の動きに164円58銭から163円94銭まで下落した。ポンド・ドルは
2.0538ドルから2.0488ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1620フランから1.1650フ
ランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.5％まで100％で変わらず、4.25％まで82％←94％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで88％←100％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
19.56←21.17、日中最大20.97（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は3日続伸、時間外取引では92.22ドルまで上昇し連日で史上最高値を更新
した。米政府が昨日、テロリストを支援しているとしてイランを非難し、同国に対
する制裁を強化したことやトルコ空軍が本日、イラク北部のクルド労働者党（PKK）
武装勢力の拠点を空爆したとのニュースを受けて買いが優勢となった。中東産油の
供給懸念に加え、先週末時点の原油在庫が500万バレル以上取り崩され、今年1月上
旬以来の最低水準に落ち込んだことを受けて供給不安が高まっている。
25日付けの米紙WSJは、原油価格の高騰にも関わらず米政府が日量5万バレルのペ
ースで戦略備蓄石油（SPR）を積み増していることを指摘し、「政府は現在の価格水
準を容認している」「何に備えた積み増しなのか説明が必要」と報じた。また、先
週18日には米上院議員がSPRへの補給停止をエネルギー省に求めており、政府に対応
を求める向きが強まっている。
NY原油先物価格は時間外で92.22ドル、日中で92.00ドルまで上昇し、高値圏の91.86
ドル（前日比+1.40ドル、+1.5％、年初来+50.4％）で取引を終えた。なお、今週の
原油価格の騰落率は+3.6％となった。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。ソフトウェア最大手のマイクロソフト(MSFT)が予想を上回る決
算を発表したことからハイテク株主導で終日堅調な展開となった。セクター別では
ソフトウェアや銀行が上昇した一方、商業・サービス用品が軟調。マイクロソフト
は新OS「Vista」やビデオゲーム「Halo3」の好調な売上を受けた決算が好感されて
9.5％高。また、住宅ローン最大手のカントリーワイド(CFC)は、保有資産の評価損
などで12億ドルの損失を計上する一方、今四半期以降の黒字予想を示したことで
32.4％の大幅高となった。また証券大手のメリルリンチ(MER)と米銀大手のワコビア
(WB)はNYタイムズ紙が合併の可能性に言及したことで両社とも上昇。一方でソフト
開発のBEAシステムズ(BEAS)はオラクル(ORCL)による買収提案に関する交渉入りの条
件として一株21ドルを提示したが、オラクルが拒否したことで5.9％安となった。ダ
ウ構成銘柄では、シティグループ(C)やJPモルガン(JPM)が約3％上昇。結局ダウは
134.78ドル高の13806.70、ナスダックは53.33ポイント高の2804.19で取引を終了し
た。サブプライム問題で金融各社が相次いで巨額の損失を計上していることもあ
り、来週のFOMCでは追加利下げを予想する向きが多い。
【通貨オプション】
オプション市場では、来週にFOMCを控え1週間物の買いが目立ち1週間物変動率は
12.275％から12.75％へ上昇している。しかしながら、期日物は、レンジ相場を受け
て売りが継続1ヶ月物変動率は9.95％から9.700％（最近の高値8/17＝23％、99年来
の高水準）、3ヶ月物は8.975％から8.800％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、
6ヶ月物は8.575％から8.475％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は
8.200％から8.150％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは、円先高観の後退を受けて円コール買いが弱まり25デルタ円
コール1ヶ月物は3.05％から2.750％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は3.25％
から3.05％、6ヶ月物は3.425％から3.325％、1年物は3.525％から3.425％へそれぞ
れ縮小している。
個別では、下値でのエキゾティックオプションの買い意欲が強く、1/30満期107円ワ
ンタッチオプションの取引が話題となっていた。
【経済指標】
米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：80.9（予想82.0、速報82.0、9月
83.4）
加・10月業況判断：前月比-3.0（予想0、9月6.0）
【金融政策】
メキシコ中銀：政策金利25bp引き上げ7.50％に決定
【要人発言】
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「ユーロ高はユーロ安より好ましい」
「ユーロ高は一部で問題を創出」
「ユーロ高は全体として経済を妨げず」
アルムニア欧州委員会委員
「欧州経済、景気後退に向かっていない」
フラハーティ加財務相
「カナダドル高は全てがファンダメンタルズに沿ったものでない」
「カナダドル高にもかかわらずカナダ経済は弾力的」
メキシコ中銀
「価格上昇期待を緩和させるため利上げを決定」
「食料価格や税率の変更がインフレ圧力になる」
「インフレは09年末までに3％に達する」
ミシュキンFRB理事
「金融市場の状況は改善したが正常でない」
「金融危機の際には迅速な流動性供給が望ましい」
「銀行がモラルハザードにおちいらないようにすべき」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.45 114.46 113.99 114.21
ユーロ・ドル 1.4364 1.4395 1.4358 1.4394
ユーロ・円 164.38 164.57 163.94 164.35
ドル・スイス 1.1646 1.1651 1.1620 1.1642
ポンド・ドル 2.0551 2.0574 2.0482 2.0524
株式市場：
NYダウ 13675.66 13811.25 13675.25 13806.70
ナスダック 2806.87 2810.31 2776.53 2804.19
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.764 3.776
米国債10年物 4.377 4.403
米国債30年物 4.683 4.699
先物市場：
NY金先物 781.0 787.8 779.0 787.5
NY原油先物 91.55 92.00 90.60 91.86
シカゴ日経平均先物 16600 16690 16550 16665
最終更新:10月27日6時34分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000001-fis-brf
- 格付け大手を事情聴取＝サブプライム問題で−NY州検察など 【時事通信】 愚民党 2007/10/27 10:20:01
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