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「為替」 ドル全面安でドル指数最安値更新、原油高騰89.56ドルまで／ニューヨーク外国為替市場概況
10月19日6時35分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:27JST 「ドル全面安でドル指数最安値更新、原油高騰89.56ドルまで」
【ロンドン市場概況】
18日のロンドン外為市場では、ドル・円は、ビジネスヨーロッパという企業団体
の「円は日本の経常黒字をもっと反映すべき」などのコメント、周小川中国人民銀
行総裁の「中国、人民元問題の協議のため人民銀行副総裁をEUに派遣」などの発言
を受けて、ドル売り（円買い)が強まり、116円32銭から115円96銭まで下落した。ユ
ーロ・円は、165円70銭から165円25銭まで下落後165円72銭まで買い戻されたが、イ
ンド株式市場の下落転換で165円38銭に反落した。
ユーロ・ドルは、1.4248ドルから1.4240ドルまで下落後1.4264ドルまで上昇、ポ
ンド・ドルは、2.0418ドルから2.0396ドルまで下落後、英・9月小売売上高の大幅な
上振れを受けて2.0472ドルまで上昇、ドル・スイスは1.1746フランから1.1705フラ
ンまで軟調推移した。
【経済指標】
英・9月小売売上高：前月比+0.6％、前年比+6.3％（前月比予想+0.1％、8月+0.7％
←+0.6％）
英・9月マネーサプライM4速報値：前年比+12.8％（予想+12.5％、8月+13.5％）
ユーロ圏・8月貿易収支：+13億ユーロ（予想ゼロ、7月+57億ユーロ←+46億ユーロ）
【要人発言】
ビジネスヨーロッパ（企業団体)
「円は日本の経常黒字をもっと反映すべき」
「人民元はかなり切り上げられる必要がある」
周小川中国人民銀行総裁
「中国、人民元問題の協議のため人民銀行副総裁をEUに派遣」
「中国、金融引き締めを強化する必要」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円68銭、ユーロ・円：165円09銭、ユーロ・ドル：1.4294ドル、ポン
ド・ドル：2.0473ドル、ドル・スイス：1.1698フラン
【ニューヨーク市場概況】
18日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米株式市場の下落や米週次の新規失
業保険申請件数が8月の市場混乱時期と同水準に増加した事による雇用減速懸念の強
まりに115円28銭まで下落したが、株価の下げ幅縮小に連れて115円88銭へ反発、115
円60-65銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは米追加利下げ観測に伴うドル売りにオプションバリアーをつけて
1.4273ドルから1.4311ドルまで上昇、ユーロ導入来の最高値を更新後も高止まり
1.4290-95ドルで引けた。ユーロ・円は株価動向に連れて164円88銭まで下落後165円
60銭へ反発した。ポンド・ドルは2.0514ドルまで上昇後2.0432ドルへ反落し、ド
ル・スイスは1.1662フランまで下落後1.1708フランへ反発した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.5％まで100％で変わらず、4.25％まで26％←0％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
18.50←18.54、日中最大19.56（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は大幅高。トルコ・イラク情勢の緊迫化に加え、ドルが対ユーロで最安値
を更新したことで代替投資先として商品市場に資金が流入した影響から終始堅調に
推移した。中東情勢のニュースでは、イラク外相が「トルコがイラク北部への軍事
侵攻に踏み切った場合、原油輸出を含むすべての取引が止まる」と警告、これを受
けてイラク産油の供給減少懸念が一段と強まった。NY原油先物価格は一時89.56ドル
まで上昇して史上最高値を更新、ほぼ高値の89.47ドル（前日比+2.07ドル、
+2.3％、年初来+46.5％）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は高安まちまち。大手銀行の冴えない決算や週間新規失業保険申請数の
増加、原油価格の高騰を嫌気して上値の重い展開となったが、ハイテク株の買い戻
しが継続した影響から下値も限られた。セクター別では、運輸や素材が上昇した一
方、銀行や小売りが軟調。銀行大手のバンク・オブ・アメリカ(BAC)は予想を下回る
決算を発表して下落。また同業のワシントン・ミューチュアル(WM)も冴えない決算
を発表して7.7％安。インターネットオークション最大手のイーベイ(EBAY)は予想を
上回る決算を発表したが、スカイプ買収費用の償却により赤字に転落して下落。菓
子メーカーのハーシーズ(HSY)は、原材料費の高騰により66％減益決算を発表して売
られた。一方でゴルフ用品メーカーのキャラウェイ・ゴルフ(ELY)が業績上方修正を
発表して12%高。また半導体のサイプレス(CY)も大幅増益となる決算を発表して買わ
れた。ダウ構成銘柄では、ゼネラル・モーターズ(GM)が第3四半期の世界自動車販売
が4％増となったことを明らかにして上昇。結局ダウは3.58ドル安の13888.96、ナス
ダックは6.64ポイント高の2799.31で取引を終了した。マーケット終了後にグーグル
(GOOG)が発表した決算は46％増益となるなど事前予想を上回ったが、時間外取引で
は小動きにとどまっている。
【通貨オプション】
オプション市場では、明日にG7を控えたイベントリスクや、地政学的リスクの上
昇を受けて買いが強まり1週間物変動率は10.275％から12.425％、1ヶ月物変動率は
9.05％から9.95％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月物は8.125％
から9.175％（8/17＝17％）、6ヶ月物は7.975％から8.225％（8/17＝15.25％、2000
年来の高水準)、1年物は7.950％から8.200％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）
へそれぞれ上昇した。リスクリバーサルでは、下値警戒感の強まりを受けた下値ヘ
ッジの円コール買いが加速し25デルタ円コール1ヶ月物は+2.375％から3.25％
（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は+2.60％から3.375％、6ヶ月物は2.700％か
ら3.450％、1年物は2.75％から3.475％へそれぞれ拡大した。
個別では、1年物の買いや、大口の6ヶ月物107円ストライク円コール買いが目立っ
ていた。
【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数：33.7万件（予想31.4万件、前回30.9万件←30.8万
件）
米・9月景気先行指数：前月比+0.3％（予想+0.3％、9月-0.8％←-0.6％）
米・10月フィラデルフィア連銀製造業業況指数：6.8（予想7.3、9月10.9）
【要人発言】
ピアナルト米クリーブランド連銀総裁（投票権無）
「住宅不振の波及で雇用減速の可能性」
「住宅部門は引き続き非常に弱い」
ウェーバー独連銀総裁
「更なる追加利上げを除外するのは時期尚早」
バローゾ欧州委員会委員長
「ＥＵは対中貿易赤字に非常に懸念」
「Ｇ７は中国人民元で進展を見せるであろう」
カナダ中銀金融政策報告
「09年のカナダインフレは低下」
「カナダドルの上昇は歴史的に見ても強い」
「全体、コアCPIは予想より早く08年後半には2％に戻る」
「インフレリスクは均衡」
「現行4.5％の政策金利はインフレ目標に見合う」
「07年のカナダ成長率予想を2.5％から2.6％へ上方修正、08年を2.6％から2.3％へ
下方修正、09年を2.4％から2.5％へ上方修正」
ラトIMF専務理事
「ユーロは中期的ファンダメンタルズに反る」
「中国は、ＩＭＦ、世銀と協力すべき」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 116.30 116.32 115.28 115.62
ユーロ・ドル 1.4247 1.4311 1.4241 1.4298
ユーロ・円 165.69 165.70 164.84 165.33
ドル・スイス 1.1740 1.1746 1.1662 1.1694
ポンド・ドル 2.0415 2.0514 2.0396 2.0446
株式市場：
NYダウ 13887.90 13913.75 13820.35 13888.96
ナスダック 2779.62 2803.26 2770.11 2799.31
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.974 3.911
米国債10年物 4.552 4.493
米国債30年物 4.825 4.771
先物市場：
NY金先物 767.0 771.3 766.7 768.7
NY原油先物 87.95 89.56 87.80 89.47
シカゴ日経平均先物 16930 17030 16930 16995
最終更新:10月19日6時35分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071019-00000002-fis-brf
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