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「為替」 米追加利下げ観測強まりドル全面安、ドル指数連日で最安値更新／ニューヨーク外国為替市場概況
9月29日6時47分配信 フィスコ
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:30JST 「「米追加利下げ観測強まりドル全面安、ドル指数連日で最安値更新」
【ロンドン市場概況】
28日のロンドン外為市場では、ドル・円は、クロス円が利食いの売り一巡後再び
買われた動きに連れて115円26銭から115円51銭まで上昇、その後欧州通貨を中心と
したドル売りを受けて115円12銭まで下落した。ユーロ・円は163円27銭から163円80
銭まで上昇、ユーロ・ドルは1.4164ドルから1.4190ドルまで上昇した。ポンド・ド
ルは2.0233ドルから2.0326ドルまで上昇し、ポンド・円は233円23銭レベルから234
円35銭レベルまで上昇、ドル・スイスは1.1719フランから1.1691フランまで下落し
た。
【経済指標】
ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値：前年比+2.1％（予想+2.1％、8月+1.7％)
ユーロ圏・9月消費者信頼感指数：-5（予想-4、8月-3）
英・9月GFK消費者信頼感調査：-7（予想-6、8月-4）
【要人発言】
日財務省
「8/30-9/26の為替介入額はゼロ」（実施見送り最長の3年6カ月)
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円36銭、ユーロ・円：163円65銭、ユーロ・ドル：1.4188ドル、ポン
ド・ドル：2.0341ドル、ドル・スイス：1.1705フラン
【ニューヨーク市場概況】
28日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米8月コアPCE価格指数の伸びが引
き続き連銀の容認レンジ内に留まった事から追加利下げ観測が強まり115円40銭から
114円67銭まで下落、日中安値圏の114円75-80銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルは米追加利下げ観測を受けたドル売りやCTA（商品投資顧問）筋の買い
などに1.4176ドルからオプションバリアーをつけて1.4279ドルまで上昇、ユーロ導
入来の最高値を連日で更新し1.4265-70ドルで引けた。ユーロ・円は米株式市場の下
落を受けて一旦163円10銭まで弱含んだ後、ユーロ・ドルの上昇に連れて163円87銭
へ上昇した。ポンド・ドルは2.0322ドルから2.0490ドルまで上昇し、ドル・スイス
は1.1710フランから1.1626フランまで下落し05年3月来の最安値を更新した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.5％まで100％で変わらず、4.25％まで50％←56％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
18.00←17.00、日中最大18.22（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は反落。過去4ヶ月で最大の上昇となった昨日相場の流れを受けて買い先行
スタートとなったが、日中最高値83.90ドル手前の戻り売りをこなせずに取引終了に
かけて失速した。市場ではガソリンと原油の価格差であるクラックスプレッド（精
製マージン）が約11ヶ月ぶりの低水準に縮小していることが話題になっており、採
算性の悪化する製油所が稼働率を引き下げることで原油消費が減少するとの見方も
売りを強める要因となった。NY原油先物価格は一時83.76ドルまで上昇したが、その
後下落に転じ81.66ドル（前日比-1.22ドル、-1.5％、年初来+33.7％）で取引を終え
た。なお、今週の原油価格の騰落率は+0.05％となった。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。8月個人消費が0.6%増と予想を上回る伸びとなったものの、四半
期末によるポジション調整の動きから小幅ながら下落となった。セクター別では、
保険や家庭用品・パーソナル用品が上昇した一方、銀行や公益事業が軟調。ネット
ワーク機器メーカーのスリーコム(COMS)は、投資ファンドが22億ドルでの買収を発
表し大幅高。また減益ながら予想を上回る決算を発表したコンサルティング会社世
界2位のアクセンチュア(ACN)も買われた。小売り大手のターゲット(TGT)はメリルリ
ンチの投資判断引き上げを受けて上昇。一方で新株発行による資金調達を発表した
カジノ運営のウィン・リゾーツ(WYNN)は下落。ダウ構成銘柄では、ファイザー(PFE)
やメルク(MRK)など製薬メーカーが1%を超す下落となった。結局ダウは17.31ドル安
の13895.63、ナスダックは8.09ポイント安の2701.50で取引を終了。ハイテク大手に
好材料が目立っており、負債が少なくクレジット市場の混乱による影響も軽微なこ
とから、相場の牽引役になるとの見方が多い。
【通貨オプション】
オプション市場では、ドル・円の下落を受けて1ヶ月物変動率は9.100％から
9.125％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月物は8.625％から
8.675％（8/17＝17％）、6ヶ月物は8.250％から8.275％（8/17＝15.25％、2000年来
の高水準)、1年物は8.150％から8.200％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそ
れぞれ小幅上昇するものの、週末要因で上昇の勢いは鈍い。
リスクリバーサルでは、ドル先安観を受けて円コール買いが活発化し、25デルタ円
コール1ヶ月物は、2.200％から2.575％、3ヶ月物は2.600％から2.95％、6ヶ月物は
2.825％から3.150％へそれぞれ拡大した。1年物は3.225％から3.500％で取引されて
いる。
【経済指標】
米・8月個人所得：前月比+0.3％（予想+0.4％、7月+0.5％）
米・8月個人消費支出（PCE）：前月比+0.6％（予想+0.4％、7月+0.4％）
米・8月コアPCE価格指数：前月比+0.1％（予想+0.1％、7月+0.1％）、前年比+1.8％
（予想+1.8％、7月+1.9％）
米・9月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）：54.2（予想53.3、8月53.8）
米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：83.4（予想84.0、速報83.8）
米・8月建設支出：前月比+0.2％（予想-0.2％、7月-0.5％←-0.4％）
加・7月GDP：前月比+0.2％（予想+0.3％、6月+0.2％）
加・8月鉱工業製品価格：前月比-1.0％（予想-0.5％、7月-0.7％）
加・8月原料価格指数：前月比-2.8％（予想-1.2％、7月+4.0％←+3.9％）
【金融政策】
NY連銀、3日物レポで47.5億ドルの資金を短期市場に供給
【要人発言】
イエレン米サンフランシスコ連銀総裁（投票権無）
「米インフレ期待は十分に抑制されており、供給ショックの緩衝材となっている」
ロックハート米アトランタ連銀総裁（投票権無）
「インフレは容認できるレンジの上限」
「更なる混乱のリスクがあるものの、ソフトランディングを予想」
「インフレの緩和は利下げを可能にする」
「信用市場の状況は改善した可能性がある」
「次回の金融政策に関してはオープン」
プール米セントルイス連銀総裁（投票権有）
「金融市場は最近の混乱から回復し始めている兆候がみられる。しかしながら金融
市場のもろさは明らかに引き続き問題。」
「市場は更なる利下げを期待すべきでない」
「今後の金融政策決定について先入観をもたない」
IMF四半期外貨準備報告
「円の外貨準備における比率、2.8％に低下（前回3.0％）」
「ドルの外貨準備における比率、64.8％に低下（前回64.9％）」
「ユーロの外貨準備における比率、25.6％に上昇（前回25.5％）」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「ファンダメンタルズの不均衡への対応が、G７で取り上げられる欧州関連の協議事
項の一部であることに疑問の余地はない」
関係筋
「ECBは引き締めバイアス、利上げの切迫した動きはない」
グリーンスパン前米FRB議長
「景気後退の確率、50％未満ながら高まった」
「各国経済は柔軟性を高める必要」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.27 115.51 114.67 114.80
ユーロ・ドル 1.4165 1.4279 1.4164 1.4268
ユーロ・円 163.28 163.87 163.10 163.80
ドル・スイス 1.1715 1.1719 1.1626 1.1641
ポンド・ドル 2.0234 2.0490 2.0232 2.0469
株式市場：
NYダウ 13912.94 13924.81 13850.27 13895.63
ナスダック 2708.30 2716.75 2692.02 2701.50
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.942 3.988
米国債10年物 4.563 4.590
米国債30年物 4.834 4.837
先物市場：
NY金先物 746.5 752.5 746.0 750.0
NY原油先物 83.30 83.76 81.50 81.66
シカゴ日経平均先物 16825 16825 16740 16765
最終更新:9月29日6時47分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070929-00000001-fis-brf
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