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「為替」 ドルショートカバー先行も米金利低下で“往って来い”相場／ニューヨーク外国為替市場概況
「ドルショートカバー先行も米金利低下で“往って来い”相場」ニューヨーク外為
市場概況 2006年12月5日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:19JST 「ドルショートカバー先行も米金利低下で“往って来い”相場」
【ロンドン市場概況】
4日のロンドン外為市場では、ユーロ・ドルは、利食いのユーロ売りが先行し、
1.3300割れからはシカゴ筋からのユーロ売りもみられ、1.3309ドルから1.3282ドル
まで下落、その後欧州勢の買いをきっかけに1.3320ドルまで上昇した。ポンド・ド
ルも、利食いの売りで1.9785ドルから1.9727ドルまで下落後、1.9797ドルまで買い
戻された。ドル・スイスは1.1951フランから1.1989フランまで上昇、ドル・円は115
円76銭から115円52銭で上下した後115円47銭まで下落、ユーロ・円は153円69銭から
154円02銭で取引された。
【経済指標】
ユーロ圏・10月生産者物価指数：前月比0.0％、前年比+4.0％（前年比予想+4.1％、
9月+4.6％）
【要人発言】
中国人民銀行
「06年中国GDP伸び率は10％上回る見通し、CPIは1.5％前後」
渡辺財務官
「円キャリートレードの影響は誇張されている」
「（ユーロ・円相場)市場が決める問題」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円58銭、ユーロ・ドル：1.3310ドル、ユーロ・円：153円86銭、ポン
ド・ドル：1.9766ドル、ドル・スイス：1.1971フラン
【ニューヨーク市場概況】
4日のニューヨーク外為市場では、ドル・円はCTA（商品投資顧問）筋のショート
カバーに一旦115円75銭まで上昇したが、本邦輸出筋や投機筋の売りに上値を抑えら
れ、米債券利回り低下に伴う米カストディアンの売りに115円26銭まで反落し、ほぼ
安値で引けた。
ユーロ・ドルは買い持ちポジションの手仕舞う売りに一旦1.3291ドルまで下落し
たが、米金利低下やロンドンFixでの買いに1.3343ドルまで反発し、高値圏で引け
た。ユーロ・円は利食い売りに押されて153円94銭から153円61銭まで下落。ポン
ド・ドルは1.9734ドルから1.9816ドルまで上昇し、ドル・スイスは1.1989フランか
ら1.1930フランまで下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率9.3％で変わらず、来年3月までの4.75％への利下げ確率
53.5％←56.4％、来年6月までの4.75％への利下げ確率70％←60％
【原油市場】
原油相場は6営業日ぶりに下落。ここ最近の価格上昇を受けて、クウェート石油相な
ど一部のOPEC高官から追加減産の必要性が低下しているとの見方が示されたことか
ら売りが先行した。原油相場は11/17から先週末までの約2週間で13％以上上昇して
おり、急ピッチな上昇に対する警戒感から積極的な買いが手控えられ、NY原油先物
価格は2ヵ月半ぶり高値から62.44ドル（先週末比-1.6％）に反落して取引を終え
た。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。相次ぐ買収の発表や原油価格の下落を好感して終日堅調な展
開となった。セクター別では、食品・生活必需品小売や半導体・同製造装置が上昇
する一方で医薬品・バイオテクノロジーが軟調。バンクオブニューヨーク（BK)は同
業のメロンファイナンシャル（MEL)の買収を発表して両社とも上昇。また食品関連
のピルグリムズ・プライド（PPC)はゴールド・キスト（GKIS)の買収を発表し上昇。
クアルコム（QCOM)は、WSJ紙がRFマイクロデバイス関連企業の買収を検討している
と報道したことで3.2％高となった。一方でアギアシステムズ（AGR)の買収を発表し
たLSIロジック（LSI)が13.6％安。ダウ構成銘柄では、コレステロール低下剤の新薬
開発中止を発表したファイザー（PFE)が10.6％安となった。結局ダウは89.72ドル高
の12283.85、ナスダックは35.18ポイント高の2448.39で取引を終了した。ファイザ
ーの大幅下落にも関わらずダウ平均はザラ場で100ドル以上上昇する場面もあり、堅
調な地合が続いている。
【通貨オプション】
ドル・円は、115円台でのレンジ取引が継続している。オプション市場では、調整
色が強く、1週間物変動率は9.000％で先週末比変わらず、1ヶ月物は7.600％から
7.800％へ上昇、3ヶ月物は7.775％から7.750％へ小幅低下、6ヶ月物は7.625％から
7.725％へ上昇している。
リスクリバーサルでも動意乏しく、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+1.350％で先週末比変わらず、3ヶ月物は+1.350％から+1.325％へ小幅縮小、6ヶ月
物は+1.375％で先週末比変わらずで取引されている。
個別では、市場が落ち着きを取り戻した事を受けて短期物のオプション売りが目
立った。
【経済指標】
米・10月中古住宅販売保留：前月比-1.7％（予想-0.5％、9月-1.1％）
【要人発言】
ホワイトハウス
「ボールトン米国連大使辞任」
ポールソン米財務長官
「経済は長期堅調な成長ペースへの過渡期にある」
「インフレは抑制されている」
「住宅市場には調整が必要であった」
「増税の必要はない」
モスコウ米シカゴ連銀総裁（投票権無）
「政策金利の決定は指標次第」
「価格安定がドル相場維持の鍵を握る」
「連銀はドル相場に注視している」
「シカゴ連銀は3.00％を潜在的成長率とみている」
「07年の潜在的成長率と実質成長率の格差は縮小する」
「07年の米失業率は5％以下」
「先週の経済指標を受けた景気見通しの変更は無い」
「米経済は引き続き堅調」
「自動車、住宅市場が弱い」
「住宅市場の減速は、景気や消費に影響せず」
「GDP見通しは2.8％、いくらか潜在的水準を下回る」
「コアインフレはいくらか低下した」
「コアインフレは数年で低下していくと予想」
「インフレが高水準を維持すると抑制が必要」
「インフレへの警戒を緩める事は出来ない」
トリシェECB総裁
「ユーロ圏構造改革が基本」
「EUの潜在成長率は改革においてより上昇」
「通貨変動は望ましくない」
「アジア通貨に関してはＧ７声明を支持」
「低金利の要因は検証する必要がある」
「貯蓄、投資水準が低金利を生み出す」
アルムニア欧州委員会委員
「ユーロ相場に関して警戒する理由なし」
「ユーロ相場は過去のレンジ内に納まっている」
「ユーロ相場の動向を注視」
「相場の過剰な変動は避ける必要がある」
「ユーロ圏のインフレはかなり好ましい方向に進んでいる」
「欧州景気回復は国内需要に基づいている」
「欧州経済は07年第1四半期減速するリスク」
「現状のユーロ相場においてもドイツは最大規模の輸出国にある」
「ユーロ相場よりも生産品質がより重要」
「フランスはユーロ相場に多くの主眼を当てすぎ」
カレン・ニュージーランド財務相
「NZドルは依然高水準」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.60 115.76 115.26 115.41
ユーロ・ドル 1.3309 1.3343 1.3282 1.3319
ユーロ・円 153.85 154.02 153.61 153.71
ドル・スイス 1.1961 1.1989 1.1930 1.1954
ポンド・ドル 1.9775 1.9816 1.9726 1.9780
株式市場：
NYダウ 12195.57 12309.97 12195.57 12283.85
ナスダック 2422.01 2455.67 2420.60 2448.39
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.546 4.542
米国債10年物 4.433 4.427
先物市場：
NY金先物 650.5 651.7 645.7 650.9
NY原油先物 62.70 62.80 61.90 62.44
シカゴ日経平均先物 16280 16400 16280 16350
（フィスコ） - 12月5日7時27分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061205-00000002-fis-brf
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