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「為替」 米景気減速懸念強まりドル全面安116.36円、原油反落58.40ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「米景気減速懸念強まりドル全面安116.36円、原油反落58.40ドル」ニューヨーク概
況 2006年11月23日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:28JST 「米景気減速懸念強まりドル全面安116.36円、原油反落58.40ドル」
【ロンドン市場概況】
22日のロンドン外為市場では、ドル・円は117円40-50銭の取引から11月月例経済
報告の基調判断の下方修正を受けて117円60銭に上昇、その後ユンケル・ルクセンブ
ルク首相兼財務相（ユーログループ議長)の円安牽制発言をきっかけにドル売り（円
買い)が優勢になり、117円19銭まで下落した。ユーロ・円は、151円12銭から151円
33銭で取引された後150円85銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.2857ドルから1.2878
ドルで、ドル・スイスは1.2352フランから1.2381フランで取引された。
ポンド・ドルは、1.9038ドルから1.9066ドルでの取引から、11/9英中銀金融政策
委員会議事録を受けて1.9028ドルに下落したが、追加利上げの可能性が排除できな
いとの見方から買い戻され1.9084ドルまで上昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・9月製造業受注：前月比-1.3％（前月比予想-2.0％、8月+3.8％←+3.7％)
仏・10月消費支出：前月比+0.9％（予想+0.8％、9月-2.5％←-2.7％)
【要人発言】
11/9英中銀金融政策委員会議事録
「7対2で金利引き上げを決定」
「ブランチフラワー委員とロマックス副総裁が据え置きを主張」
11月月例経済報告
「基調判断は、消費に弱さみられるものの回復」（23カ月ぶりに下方修正)
「景気拡大期間は、いざなぎを超え、戦後最長の58カ月に」
「先行きも修正、企業部門から家計部門への好循環が一時停止で」
「基調判断の下方修正、景気踊り場局面入りではない」
「個人消費は、おおむね横ばい」（2カ月ぶりに下方修正)
安倍首相
「大きな流れとしては景気回復に変わりない」
「個人消費は注意深く見なければならない」
大田経済財政担当相
「景気が踊り場に入りつつある兆候はない」
「デフレ脱却は視野に入っている、見通しは後退していない」
「日銀・政府が一体となって景気回復をさらに持続させることが必要」
「大きな景気認識、政府・日銀は同じ」
「消費の伸びの鈍化、一時的にとどまる可能性十分ある」
「企業から家計への波及経路は足元弱まっている、一時的か見極めつかない」
「景気腰折れ懸念は極めて小さい」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相（ユーログループ議長)
「最近数カ月の円下落は荒っぽすぎる」
「現段階では、ユーロ相場が悪影響となって問題が生じている状況ではない。まだ
そこまでに至っていない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円04銭、ユーロ・ドル：1.2887ドル、ユーロ・円：150円83銭、ポン
ド・ドル：1.9095ドル、ドル・スイス：1.2336フラン
【ニューヨーク市場概況】
22日のニューヨーク外為市場では、米週次新規失業保険申請件数が予想以上に増
加した上、ミシガン大学消費者信頼感指数が予想外に下方修正され、景気減速懸念
が更に強まったことでドルが全面安となった。ドル・円はCTA（商品投資顧問)やモ
デルファンド筋主導の売りに117円04銭から約2ヶ月ぶり安値116円36銭まで下落し、
休日前のショートカバーに116円70銭前後にやや戻して引けた。ユーロ・ドルはモデ
ルファンド筋主導の買いに1.2883ドルから1.2958ドルまで上昇し、1.2945ドル前後
で引けた。ユーロ・円はドル・円の下落に連れて150円66銭まで下落後、押し目買い
に151円12銭に反発した。ポンド・ドルは1.9090ドルから1.9168ドルまで上昇し、ド
ル・スイスは1.2336フランから1.2255フランまで下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率6.2％←9.3％、来年3月までの利下げ確率39.5％で変わらず
【原油市場】
原油相場は下落。週次の在庫統計において、原油在庫が+516万バレル（予想+70万
バレル）、ガソリン在庫が+141万バレル（予想-75万バレル）と、事前予想を上回る
在庫積み増しがみられたことから売りが先行した。また、23日の米感謝祭の祝日に
絡み本日の取引が今週最後になることでの調整売りも相場を押し下げた。製油所稼
働率が予想に反して3週連続低下となったものの、これによる相場押し上げ要因は限
定的。NY原油先物価格は一時58.40ドルまで下落し、59.24ドル（前日比-1.5％）で
取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は小幅上昇。11月ミシガン大学消費者信頼感指数（確定値）が下方修
正されたものの、デル（DELL)の好決算や原油価格の下落を好感して堅調推移となっ
た。但し23日からサンクスギビング（感謝祭）の大型連休に突入する為、手控えム
ードが強く上値は限られた。セクター別では、素材やテクノロジー・ハード機器が
上昇した一方、自動車・同部品やエネルギーが軟調。デルは昨夕予想を大幅に上回
る決算を発表して9.6％の急騰。ゲイツ財団がセンテックス（CTX)やKBホーム（KBH)
などを買い付けたことが明らかとなり、住宅メーカー各社が上昇。アクティビスト
投資家として著名なカーク・カーコリアン氏率いる投資ファンドがGM（GM)の保有比
率を引き下げたことが明らかとなり下落した一方、MGMミラージ（MGM)を買い増した
ことから同社は10％の急上昇となった。ダウ構成銘柄では、人員削減などのリスト
ラ策を発表したアルコア（AA)が上昇。結局ダウは5.36ドル高の12326.95、ナスダッ
クは11.14ポイント高の2465.98で取引を終了した。明日の米国株式市場は感謝祭の
祝日の為に休場。また金曜日も午後1時までの短縮取引となる。
【通貨オプション】
ドル・円は、米景気減速懸念を受けたドル売りに116円36銭まで急落し、9/22来の
安値を更新した。オプション市場では、レンジの下限割れ相場を受けて買いが先
行。1ヶ月物変動率は10年来の最低水準である6.300％から6.950％、3ヶ月物6.550％
から6.875％、6ヶ月物は6.850％から6.975％へそれぞれ上昇している。
リスクリバーサルでは、中期攻防線を下回る展開を受けた円先高観に伴い円コー
ル買いが強まり、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.500％から+0.675％、
3ヶ月物は+0.700％から+0.725％、6ヶ月物は+0.825％から+0.875％にそれぞれ拡大
した。
【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数：32.1万件（予想31万件、前回30.9万件←30.8万
件）
米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：92.1（予想93.1、速報92.3、10月
93.6）
米・週次原油在庫：前週比+516万バレル（予想+70万バレル、前回+128万バレル）
カナダ・10月消費者物価指数（CPI）：前月比-0.2％（予想-0.2％、9月-0.5％）、
前年比+0.9％（予想+1.0％、9月+0.7％）
カナダ・10月コアCPI：前年比+2.3％（予想+2.3％、9月+2.2％）
【要人発言】
パラモ欧州中銀専務理事
「ユーロ12カ国の経済成長は潜在成長ペース」
「四半期GDPは変動が激しくなる可能性」
「第3四半期GDP見通しは変わらず」
「ECBは金利に関し事前約束はしない」
IMF
「ECBによる注意深い景気刺激策解除は妥当」
「ユーロ12カ国のインフレは07年2％を引き続き上回る可能性」
「08年は2％前後で、ECBの上限をある程度上回る」
「07-08年ユーロ12カ国の経済成長は若干潜在的水準を上回る」
「成長リスクは米景気減速や原油価格」
「ユーロ圏の景気は雇用拡大加速に起因」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.47 117.60 116.36 116.75
ユーロ・ドル 1.2867 1.2958 1.2857 1.2941
ユーロ・円 151.19 151.33 150.66 151.08
ドル・スイス 1.2376 1.2381 1.2255 1.2268
ポンド・ドル 1.9041 1.9168 1.9028 1.9146
株式市場：
NYダウ 12321.91 12361.00 12302.76 12326.95
ナスダック 2463.35 2467.20 2450.64 2465.98
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.657 4.647
米国債10年物 4.570 4.560
先物市場：
NY金先物 636.7 641.4 633.5 635.4
NY原油先物 60.25 60.35 58.40 59.24
シカゴ日経平均先物 15805 15895 15780 15800
（フィスコ） - 11月23日7時32分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000001-fis-brf
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