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「為替」 予想下回る米CPIもドル反発117.82円⇒118.35円、原油年初来安値更新／ニューヨーク外国為替市場概況
「予想下回る米CPIもドル反発117.82円⇒118.35円、原油年初来安値更新」ニューヨ
ーク概況 2006年11月17日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:36JST 「予想下回る米CPIもドル反発117.82円⇒118.35円、原油年初来安値更新」
【ロンドン市場概況】
16日のロンドン外為市場では、ドル・円は、福井日銀総裁の会見がタカ派的でな
かったとの見方からの買い戻しや、ユーロ・円の151円50銭オプションを試す動きに
ともない、118円07銭から118円29銭まで上昇。しかし、戻り売りや、ユーロ・円が
上げ渋ったことで、その後ポジション調整の売りになり117円92銭まで下落した。ユ
ーロ・円は151円32銭から151円48銭に上昇したが、オプション防戦の売りに抑えら
れ、151円11銭に下落した。
イギリスの10月小売売上高が予想を上回ったことを受けてポンド買いが優勢にな
り、ポンド・ドルは1.8853ドルから1.8903ドルまで上昇し、ユーロ・ポンドは
0.6795ポンドから0.6776ポンドまで下落した。ユーロ・ドルは1.2800ドルから
1.2817ドルで小動きとなり、ドル・スイスは1.2465フランから1.2487フランで取引
された。
【経済指標】
英・10月小売売上高：前月比+0.9％（予想+0.3％、9月-0.4％)
ユーロ圏・10月消費者物価指数改定値：前年比+1.6％（予想+1.6％、9月+1.7％)
【要人発言】
藤井財務次官
「G20で為替問題が議論されるとの話は聞いていない」
呉曉霊中国人民銀行副総裁
「米国、世界不均衡是正で双子の赤字縮小する必要」
アハマディネジャド・イラン大統領
「イラン核開発、近く最終段階へ」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：118円07銭、ユーロ・ドル：1.2810ドル、ユーロ・円：151円21銭、ポン
ド・ドル：1.8887ドル、ドル・スイス：1.2478フラン
【ニューヨーク市場概況】
16日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米10月CPIが予想以上の低下を示し
117円82銭まで下落したが、その後発表された米11月フィラデルフィア連銀景気指数
が3ヶ月ぶりに上昇に転じ、連銀高官が引き続きインフレに慎重な姿勢を示した事を
受けて債券利回りが上昇に転じた事から118円35銭まで反発し、118円20銭前後で引
けた。
ユーロ・ドルは米CPI発表直後に一旦1.2842ドルまで上昇したが、強い米景気指数を
受けて1.2785ドルまで反落し、ほぼ安値1.2795ドル前後で引けた。ユーロ・円は151
円12銭から151円35銭まで上昇したが、オプション絡みの売りや円安指摘発言への警
戒感を受けて伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.8933ドルから1.8872ドルまで下落し、
ドル・スイスは一旦1.2441フランまで下落後に1.2493フランへ反発した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率3.1％←6.2％、来年3月までの利下げ確率11.3％←16.9％
【原油市場】
原油相場は56ドル台前半まで下落し、年初来安値を更新した。石油輸出国機構
（OPEC）の計画通りの減産実行に対する懐疑的な見方から買いが手控えられる中、
天然ガス相場が3週間ぶりの在庫増加を受けて急反落した影響から売りが先行した。
NY原油先物価格は一時昨年11/30以来の安値56.15ドルまで下落し、ほぼ安値56.26ド
ル（前日比-4.2％）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。10月の消費者物価指数が事前予想を下回り、また原油や貴金
属などの商品価格が大幅安となったことで、インフレ懸念が遠のいたとの見方から
堅調推移となった。セクター別では、運輸や消費者・サービスが上昇する一方でエ
ネルギーや素材が軟調。ラジオ局運営のクリア・チャンネル（CCU)は投資ファンド
による総額187億ドルの買収に合意し上昇。また雑誌のリーダース・ダイジェスト
（RDA)も24億ドルでの投資ファンドによる買収を発表して上昇した。シスコ（CSCO)
は自社株買い枠を70億ドルに拡大したことが好感されて上昇。一方で売上げが2.1％
下落となった、小売大手のシアーズ（SHLD)が5.3％安となった。ダウ構成銘柄で
は、広東発展銀行の買収を発表したシティグループ（C)が小幅高。結局ダウは54.11
ドル高の12305.82、ナスダックは6.31ポイント高の2449.06で取引を終了した。マー
ケット終了後にヒューレット・パッカードは発表した決算は売上、利益とも事前予
想を上回り、時間外取引で小幅上昇して推移している。
【通貨オプション】
ドル・円は、強弱混じる米経済指標結果を受けて、連銀による金融政策の変更は
当面ないとの憶測に基づきレンジ相場が継続している。オプション市場では更なる
売りに、1ヶ月物変動率は6.850％から6.550％、3ヶ月物は6.975％から6.775％、6ヶ
月物は7.125％から6.975％へそれぞれ低下した。ドル下落ヘッジ目的の下値ストラ
イクオプション買いに対し短期オプション売りという取引が活発となっている。
リスクリバーサルは、連銀のインフレ懸念は根強いとの観測に円先高観が後退
し、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.650％から+0.600％、3ヶ月物は
+0.700％から+0.650％、6ヶ月物は+0.825％から+0.875％へそれぞれ縮小した。個別
では113円50銭/128円50銭のダブルノータッチオプションが話題となっていた。
【経済指標】
米・10月消費者物価指数（CPI）：前月比-0.5％（予想-0.3％、9月-0.5％）、前年
比+1.3％（予想+1.5％、9月+2.1％）
米・10月コアCPI：前月比+0.1％（予想+0.2％、9月+0.2％）、前年比+2.7％（予想
+2.9％、9月+2.9％）
米・週次新規失業保険申請件数：30.8万件（予想31万件、前回31万件←30.8万件）
米・9月対米証券投資：651億ドルの買い越し（予想750億ドルの買い越し、8月1144
億ドルの買い越し←1168億ドル）
米・10月鉱工業生産：前月比+0.2％（予想+0.3％、9月-0.6％）
米・10月設備稼働率：82.2％（予想82.0％、9月82.1％←81.9％）
米・11月フィラデルフィア連銀景気指数：5.1（予想5.0、10月-0.7）
米・11月全米住宅建設業者指数：33（予想31、10月31）
【要人発言】
シラク・フランス大統領
「フランスだけでなく、他のユーロ圏各国もユーロの強さを懸念」
プール米セントルイス連銀総裁（投票権有）
「連銀政策は適切」
「10月のコアCPIには満足している」
「インフレ懸念から抜け出した訳ではない」
「最近のCPIは正しい方向にある証拠」
「現在のところ強制的な金利調整は必要ない」
「インフレ目標に関する結論に期限は無い」
モスコウ米シカゴ連銀総裁（投票権無）
「高水準のインフレは景気減速よりリスク」
「インフレリスクが主要な関心事という点で（ＦＯＭＣの）全メンバーが一致し
た」
「ある程度の引締め政策が必要となる可能性」
「コアインフレは高すぎた」
「成長は第3四半期のペースからは拡大するであろう」
「インフレは正しい方向に向かっている」
「単月の結果で、インフレが急転したと判断するのは誰が見てもいささか時期尚早
だと思われる」
「インフレに打ち勝ったと宣言するのはまだ早い」
「インフレ期待は抑制されている」
「米債務は重大な問題」
クロズナーFRB理事
「インフレと成長の相関関係は強くない」
「成長とインフレの関係は近年低下」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.11 118.35 117.82 118.22
ユーロ・ドル 1.2821 1.2842 1.2784 1.2796
ユーロ・円 151.43 151.48 151.11 151.26
ドル・スイス 1.2465 1.2495 1.2441 1.2481
ポンド・ドル 1.8873 1.8933 1.8853 1.8880
株式市場：
NYダウ 12250.05 12325.91 12250.05 12305.82
ナスダック 2447.41 2453.35 2438.04 2449.06
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.700 4.743
米国債10年物 4.617 4.666
先物市場：
NY金先物 627.3 629.0 621.1 621.7
NY原油先物 58.98 59.30 56.15 56.26
シカゴ日経平均先物 16185 16265 16160 16240
（フィスコ） - 11月17日7時38分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000003-fis-brf
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