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(回答先: 日銀総裁が警鐘を鳴らす円キャリー取引 【Nevada経済速報１１月１０日（金）】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 11 月 10 日 19:47:32)
「為替」 米貿易赤字縮小にドル上昇も中国外準分散計画で反落118.60円⇒117.82円／ニューヨーク外国為替市場概況
「米貿易赤字縮小にドル上昇も中国外準分散計画で反落118.60円⇒117.82円」ニュ
ーヨーク概況 2006年11月10日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山
善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:26JST 「米貿易赤字縮小にドル上昇も中国外準分散計画で反落118.60円⇒117.82円」
【ロンドン市場概況】
9日のロンドン外為市場では、ユーロ・円、ポンド・円、ドル・円で上値のオプシ
ョントリガーやストップロスを試す動きが優勢になった。ユーロ・円は、150円49銭
から堅調に推移、ユーロ導入後高値150円80銭を更新した辺りから買いが強まり、
151円00銭のオプションを上抜けて一時151円05銭まで上昇した。ポンド・円も224円
48銭から買われ、225円超えでストップロスをつけ、225円27銭付近まで上昇、ド
ル・円は117円71銭まで下落後、118円乗せから買いが強まり118円17銭まで上昇し
た。
ポンド・ドルは、1.9055ドルから1.9078ドルでの小動きから、英中銀の利上げ発
表後はポジション調整とみられる売りに1.9073ドルから1.9025ドルまで下落した。
ユーロ・ドルは1.2770ドルから1.2790ドルで、ドル・スイスは1.2473フランから
1.2497フランで取引された。
【経済指標】
英・9月貿易収支：-65.6億ポンド（予想-65億ポンド、8月-68.5億ポンド←-67.3億
ポンド）
【金融政策】
英中銀金融政策委員会：政策金利を0.25ポイント引き上げ5.0％にすることを決定
【要人発言】
英中銀
「インフレは当面目標を上回り、さらに上昇する見通し」
「企業の設備投資の回復は維持されている」
「輸出の見通しは引き続き良好」
「信用とマネーの伸びは依然強い」
ECB11月月報
「06年のユーロ圏GDP伸び率見通しを2.2％から2.6％に上方修正」
「07年のユーロ圏GDP伸び率見通しを1.8％から2.0％に上方修正」
「06年ユーロ圏インフレ率見通しを2.3％から2.2％に下方修正」
「2007年と2008年のユーロ圏インフレ率見通しは従来予想を維持」
ビーニ・スマギECB理事
「ECBは物価安定のリスクとなり得る要因を注意して監視する必要がある」
「ECBの現在の金利水準は低すぎる可能性」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：118円17銭、ユーロ・ドル：1.2798ドル、ユーロ・円：151円19銭、ポン
ド・ドル：1.9044ドル、ドル・スイス：1.2476フラン
【ニューヨーク市場概況】
9日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米貿易赤字が2年来の大幅な改善を示
した事を受けてオプションバリアーをつけて118円60銭まで上昇したが、予想下回る
ミシガン大信頼感指数や、中国人民銀行総裁が「外貨準備を分散させる明確な計画
がある」と述べた事を受けて117円82銭へ反落し、安値圏117円90銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは米貿易赤字の縮小を受けて一旦1.2754ドルまで下落したが、中国外
準分散化のニュースを受けた買いに1.2849ドルへ反発し、1.2830ドル前後で引け
た。ユーロ・円はユーロ・ドル上昇に連れてストップロスの買いに151円08銭から
151円48銭まで上昇し、ユーロ導入後の最高値を2週間ぶりに更新した。ポンド・ド
ルは予想通りの英中銀の利上げ決定後に1.8976ドルまで下落後1.9085ドルへ反発
し、ドル・スイスは1.2521フランから1.2404フランまで下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率3.1％で変わらず、来年3月までの利下げ確率28.2％で変わら
ず
【原油市場】
原油相場は2％超の大幅上昇。週次の在庫統計で製油所の稼働率低下に伴い留出油在
庫（暖房油含む）が5週連続減少となったことが引き続き買い材料となったほか、
「中国が外貨準備を多様化させることを計画している」とのニュースを受けて金を
中心に商品相場全体が強含んだ影響から終日堅調に推移した。原油先物価格は一時
61.33ドルまで上昇し、約2週間ぶりの高値水準61.16ドル（前日比+2.2％）で取引を
終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。朝方発表されたミシガン大11月消費者信頼感指数（速報値）が
市場予想を下回った事や、原油価格が61ドルに乗せた事が嫌気され、引けにかけて
下落幅を拡大する展開となった。また上院でも民主党の過半数獲得が確定した事
で、改めて薬品・通信セクターに値を下げる銘柄が目立った。シスコ・システムズ
(CSCO)は今期の売上予想を上方修正、UBSが投資判断を引上げた事もあって6.4％
高。昨日予定通りに次期OS「ビスタ」を発売することを発表したマイクロソフト
(MSFT)も続伸となった。ナスダックはこの2銘柄が下落幅の拡大を食い止める形とな
った。一方で民主党の過半数獲得により独占禁止法の運用が厳しくなるとの見方か
ら既に合併を発表しているAT&T(T)やベルサウス(BLS)が下落。この他のダウ構成銘
柄では、医療費の抑制圧力が強まるとしてメルク(MRK)やジョンソン＆ジョンソン
(JNJ)など医薬品大手が続落となった。結局ダウは73.24ドル安の12103.30、ナスダ
ックは8.93ポイント安の2376.01で取引を終了した。
【通貨オプション】
ドル・円は、予想以上の米貿易赤字改善に10/27ぶりの高値水準まで上昇するが、
中国の外貨準備分散化計画のニュースに反落となった。オプション市場では、レン
ジ観測を受けた売り基調が継続しており、1ヶ月物変動率は6.675％から6.500％、3
ヶ月物は6.925％から6.825％、6ヶ月物は7.150％から6.975％へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは、ドルの反発を受けて、円コール買いが弱まった。25デルタ
円コール・ドルプット1ヶ月物は0.525％から+0.45％へ縮小、3ヶ月物は+0.65％から
+0.675％へ拡大、6ヶ月物は+0.850％から+0.825％へ縮小した。
個別では朝方、1週間物118円20銭、118円50銭の買いが話題となっていた。
【経済指標】
米・10月輸入物価指数：前月比-2％（予想-1.0％、9月-2.0％←-2.1％）
米・9月貿易収支：-643億ドル（予想-660億ドル、8月-690億ドル←-699億ドル）
対中国：229.6億ドル（前月比+4.6％）、対EU全体：70.4億ドル（同比-36.1％）
対ドイツ：31.1億ドル（同比-25.9％）、対日本：67.3億ドル（同比-10.3％）
対メキシコ：58.4億ドル（同比-6.2％）、対カナダ：56.7億ドル（同比-6.7％）
対中南米：36.1億ドル（同比-29.5％）
米・週次新規失業保険申請件数：30.8万件（予想31.5万件、前回32.8万件←32.7万
件）
米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：92.3（予想93.6、10月93.6）
米・9月卸売在庫：前月比+0.8％（予想+0.5％、8月+1.2％←+1.1％）
加・9月貿易収支：+40億カナダドル（予想+38億カナダドル、8月+42億カナダドル）
加・9月新築住宅価格指数：前月比+0.5％（予想+0.9％、8月+1.5％）
【要人発言】
周小川中国人民銀行（中央銀行）総裁
「中国当局には１兆ドル規模の外貨準備を分散させる明確な計画がある。そのため
に様々な選択肢を検討」
「人民元の市場の需給に沿った動き歓迎」
福井日銀総裁
「先行きの景気振幅を大きくしないように金利水準は徐々に調整していく」
「様々なリスクを読みながら、早めに小刻みに対応する」
「景気の下振れリスクばかりに目を奪われ必要な政策調整を行わないとリスクを作
り出す」
岩田日銀副総裁
「シナリオが確認されれば徐々に利上げ」
グリーンスパン前FRB議長
「民主党の勝利、大きな政策変更に繋がらず」
ウェーバー独連銀総裁
「ドイツ、米国経済にとって原油価格下落は歓迎」
「原油価格が低水準を維持するかどうかを断言するのはまだ早い」
「世界経済は向こう数年間堅調基調」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.93 118.60 117.71 117.92
ユーロ・ドル 1.2829 1.2849 1.2750 1.2830
ユーロ・円 151.28 151.50 150.49 151.30
ドル・スイス 1.2431 1.2521 1.2403 1.2430
ポンド・ドル 1.9053 1.9085 1.8976 1.9052
株式市場：
NYダウ 12174.70 12187.03 12090.10 12103.30
ナスダック 2400.40 2401.33 2370.60 2376.01
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.728 4.731
米国債10年物 4.635 4.627
先物市場：
NY金先物 623.3 637.0 623.0 636.8
NY原油先物 60.90 61.33 60.50 61.16
シカゴ日経平均先物 16255 16260 16110 16150
（フィスコ） - 11月10日7時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000002-fis-brf
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