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「為替」 03年6月来最低の米10月ISM製造業指数受けてドル続落116.57円／ニューヨーク外国為替市場概況
「03年6月来最低の米10月ISM製造業指数受けてドル続落116.57円」ニューヨーク概
況 2006年11月2日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:36JST 「03年6月来最低の米10月ISM製造業指数受けてドル続落116.57円」
【ロンドン市場概況】
1日のロンドン外為市場では、フレアティー・カナダ財務相発言「インカムトラス
ト優遇税制を見直す方針」を受けたドル・カナダの上昇が一服したことで、全体的
に調整からドル売り気味に推移した。ドル・円は117円14銭から116円88銭に反落、
ユーロ・ドルは1.2743ドルから1.2767ドルに反発、ユーロ・円は149円13銭から149
円34銭で取引された。ポンド・ドルは1.9070ドルから1.9105ドルまで上昇し、ド
ル・スイスは1.2457フランから1.2439フランに反落した。ドル・カナダは1.1288レ
ベルから1.1320レベルで上下した。
【経済指標】
英・10月製造業PMI：53.7（予想54.0、9月54.5)
【要人発言】
コステロ豪財務相
「06年の豪成長率、干ばつの影響で長期平均下回る見通し」
樊中国人民銀行金融政策委員会委員
「中国の生産能力過剰、2007年に緩和する見通し」
IMFリポート
「中国、IMFとの協議で段階的な通貨制度改革を主張」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円01銭、ユーロ・ドル：1.2755ドル、ユーロ・円：149円26銭、ポン
ド・ドル：1.9082ドル、ドル・スイス：1.2451フラン
【ニューヨーク市場概況】
月初のニューヨーク外為市場では、03年6月以来で最低水準となった10月ISM製造業
指数に失望しドルは軟調に推移した。ドル・円は米利下げ観測を受けた債券利回り
低下に伴う売りに116円57銭まで下落したが、アジア中銀筋や公的機関とされる買い
に下げ止まり、クロス・円絡みの買いに117円17銭に反発し、117円05銭前後で引け
た。
ユーロ・ドルは予想を上回るADP全米民間雇用報告を受けて一旦1.2746ドルまで下落
後、弱いISM製造業指数を受けて1.2799ドルまで反発したが、オプション防戦売りに
押され1.2760ドル前後で引けた。ユーロ・円は投資信託売り出し絡みのマクロファ
ンド筋の買いに149円18銭から149円58銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.9137ドル
まで上昇後1.9063ドルへ反落し、ドル・スイスは1.2462フランから1.2405フランま
で下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内までの利下げ確率6.2％←3.1％、来年3月までの利下げ確率100％←77.3％
【原油市場】
原油相場は前日比変わらず。週次在庫統計で原油や灯油を含む蒸留油が予想されて
いた程増加しなかったものの、製油所の稼働率が6週間ぶりに上昇し、今後、暖房用
燃料などの生産量が増加するとの見方から上値の重い値動きとなった。OPEC高官が
「OPECの価格コントロール能力は限られている」「12月に追加減産を行うかどうか
は未決定」と述べたことも買い手控え要因となり、原油先物価格は57.85〜59.45ド
ルを上下し、58.71ドル（前日比変わらず）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。朝方は小幅上昇して始まったものの、10月のISM製造業景気指数
が予想に反して下落したことで景気減速懸念が高まり軟調推移となった。セクター
別では、公益事業や自動車・自動車部品が上昇する一方で半導体・同製造装置や食
品・生活必需品小売が軟調。株式公開後初めての四半期決算を発表したマスターカ
ード（MA)は82％との増益となり急騰。またバーガーキング（BKC)も予想を上回る決
算を発表して買われた。ドラッグストアのCVS（CVS)は、処方薬給付管理のケアマー
クス（CMX)の買収で合意し両社とも下落。また、予想を下回る決算を発表したタイ
ムワーナー（TWX)も軟調に推移した。ダウ構成銘柄では、アルコア（AA)やエクソン
（XOM)などエネルギー・素材関連が軟調。結局ダウは50.91ドル安の12031.02、ナス
ダックは32.36ポイント安の2334.35で取引を終了した。冴えない景気指標の発表が
相次ぐ中、今週金曜日の雇用統計に注目が集まっている。
【通貨オプション】
ドル・円は米10月ISM製造業指数が03年6月以来の低水準となった事から下落した。
オプション市場では、スポット市場の下値探る動きを受けてオプション買いが先
行、1週間物は7.200％から7.850％、1ヶ月物変動率は6.950％から7.100％、3ヶ月物
は7.125％から7.300％、6ヶ月物は7.375％から7.425％へそれぞれ上昇した。
リスクリバーサルでは、下値ヘッジの円コール買いが強まり、25デルタ円コール・
ドルプット1ヶ月物は+0.650％から+0.675％、3ヶ月物は+0.750％から+0.850％、6ヶ
月物は+0.875％から+1.000％へそれぞれ拡大した。個別では1週間物から1ヶ月物の
短期物の買い意欲が強く、特に年末までの114円50銭ストライクオプションの買いが
目立っていた。
【経済指標】
米・10月ADP全米雇用報告：+12.8万人（予想+10.3万人、9月+7.8万人)
米・10月ISM製造業指数：51.2（予想53.0、9月52.9）
米・9月建設支出：前月比-0.3％（予想±0.0％、8月±0←+0.3％）
米・9月中古住宅販売保留：前月比-1.1％（予想-0.9％、8月+4.7％←+4.3％）
米・週次原油在庫：前週比+191万バレル（予想+260万バレル）
【金融政策】
ノルウェー中銀：政策金利3％から3.25％へ引き上げ
【要人発言】
米財務省
「11/8に190億ドル相当の3年債、9日には130億ドル相当の10年債を売却」
安倍首相
「税制や規制が海外からの投資を困難にしているのであれば、それは取り除くべき
だ。どういう問題があるか検討しなければならない」
「企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）に関連する日本国内の制度について、国際的にみて
仕組みが遜色（そんしょく）ないか考えるべきだ」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.07 117.17 116.57 117.06
ユーロ・ドル 1.2756 1.2799 1.2743 1.2757
ユーロ・円 149.33 149.58 149.13 149.35
ドル・スイス 1.2458 1.2462 1.2405 1.2458
ポンド・ドル 1.9088 1.9137 1.9063 1.9087
株式市場：
NYダウ 12080.25 12123.96 12007.17 12031.02
ナスダック 2374.12 2375.53 2330.57 2334.35
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.715 4.685
米国債10年物 4.598 4.566
先物市場：
NY金先物 612.0 619.7 611.0 619.3
NY原油先物 58.60 59.45 57.80 58.71
シカゴ日経平均先物 16475 16475 16240 16260
（フィスコ） - 11月2日7時38分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061102-00000003-fis-brf
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