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「為替」 「03年Q1来最低の米GDPで利下げ観測台頭、ドル全面安117.13円」 ／ニューヨーク外国為替市場概況
「03年Q1来最低の米GDPで利下げ観測台頭、ドル全面安117.13円」ニューヨーク概況
2006年10月28日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:49JST 「03年Q1来最低の米GDPで利下げ観測台頭、ドル全面安117.13円」
【ロンドン市場概況】
27日のロンドン外為市場では、米第3四半期GDP速報値の発表を控え、取引手控え
気味で全体的に小動きになった。ドル・円は、118円30銭以下に利食いの買い並んだ
ことで下げ渋り、118円48銭から一旦118円67銭に反発。ユーロ・ドルは、シカゴ筋
らの売りで1.2687ドルから一時1.2664ドルまで下落、ユーロ・円は150円21銭から
150円38銭で取引された。ドル・スイスは、スイスの10月KOF景気先行指数の低下を
受けて1.2538フランから一時1.2571フランに上昇し、ポンド・ドルは1.8887ドルか
ら1.8872ドルに下落後1.8924ドルまで上昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・9月マネーサプライM3：前年比+8.5％（予想+8.0％、8月+8.2％)
スイス・10月KOF景気先行指数：2.00（予想2.25、9月2.19←2.32)
【要人発言】
特に無し
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：118円49銭、ユーロ・ドル：1.2687ドル、ユーロ・円：150円30銭、ポン
ド・ドル：1.8914ドル、ドル・スイス：1.2545フラン
【ニューヨーク市場概況】
27日のニューヨーク外為市場では、米7-9月期GDP速報値が03年1-3月期以来の低水準
に落ち込んだ事による米利下げ観測や、「サウジの石油施設にテロ攻撃予告を受け
て米国主導の連合軍が海軍を派遣した」とのニュースを受けてドル全面安となっ
た。ドル・円はストップロスやCTA（商品投資顧問筋）、モデルファンドなどの追撃
売りに118円50銭から117円13銭まで下落後、米財務長官の強いドルを支持する発言
に117円60銭前後へ戻して引けた。
ユーロ・ドルは欧米金利差縮小観測に1.2682ドルから1.2751ドルまで上昇したが、
ミシガン大学消費者信頼感指数の予想以上の上方修正や米財務長官の発言に上げ渋
り1.2740ドル前後で引けた。ユーロ・円はドル・円の下落に連られる形で149円50銭
のバリアーをつけて150円42銭から149円36銭まで下落した。ポンド・ドルは1.8908
ドルから1.9003ドルまで上昇し、ドル・スイスは1.2546フランから1.2469フランま
で下落した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内利下げ確率0％で変わらず、来年3月までの利下げ確率39.5％←11.3％
【原油市場】
原油相場は小幅上昇。「サウジアラビアの石油施設がテロ攻撃予告を受けた」と
のニュースが手掛かり材料となり堅調に推移したが、低調な米7-9月期GDPを受けた
需要鈍化観測から上値の重い値動きが続いた。原油先物価格は一時61.00ドルまで上
昇し、結局60.75ドル（前日比+0.6％）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰
落率は+6.9％となった。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。7-9月期のGDP速報値が1.6％増と3年半ぶりの低成長率にとどま
ったことで売り先行の展開となった。更に午後になってPCマザーボードの出荷減速
懸念が伝わった事で引けにかけても下げ幅を拡大した。セクター別でも全面安とな
っており、特に半導体・同製造装置やテクノロジー・ハード・機器の下落が目立っ
た。ゴールドマンサックスがPCマザーボードの出荷予想を下方修正したことでイン
テル（INTC)をはじめ、半導体やPCメーカー全般に広く売りが広がった。ヘルスケア
のカーディナル・ヘルス（CAH)や保険のジェンワース（GNW)、キャッシュ技術のア
カマイ・テクノロジーズ（AKAM)などが冴えない決算を発表して下落した。一方で損
失が縮小したサンマイクロ・システムズ（SUNW)は上昇。ダウ構成銘柄では、ゴール
ドマンサックスが推奨リストから削除したマクドナルド（MCD)が小幅下落。結局ダ
ウは73.40ドル安の12090.26、ナスダックは28.48ポイント安の2350.62で取引を終了
した。来年1月に次期OSであるビスタの発売を控えており、PCの買い控えが起きてい
ると予想する向きが多い。
【通貨オプション】
ドル・円は、予想を下回る米GDPを受けた米利下げ観測に伴うドル売りに、中期攻
防線を割り込んだ。オプション市場では、118-120円のレンジを抜けた事で、1ヶ月
物変動率は6.550％から6.795％へ上昇するが、3ヶ月物は6.950％から6.925％へ低
下、6ヶ月物は7.300％で昨日比変わらずで取引されており、市場は更なるドル安に
は懐疑的で、引き続き低水準で推移している。
リスクリバーサルでは、中期攻防線割れを受けて円コール買いが強まり、25デルタ
円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.347％から+0.505％、3ヶ月物は+0.505％から
+0.525％、6ヶ月物は+0.644％から+0.673％へそれぞれ拡大した。
【経済指標】
米・7-9月期GDP速報値：前期比年率+1.6％（予想+2.2％、前回+2.6％）
米・7-9月期GDPデフレータ速報値：前期比+1.8％（予想+2.9％、前回+3.3％）
米・7-9月期コアPCE価格指数速報値：前期比+2.3％（予想+2.4％、前回+2.7％）
米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：93.6（予想92.5、速報値92.3）
【金融政策】
メキシコ中銀：政策金利7％で据え置く事を決定
【要人発言】
ポールソン米財務長官
「第3四半期GDPの鈍化は予想の範囲内」
「個人消費、企業投資は引き続き強い」
「米経済には住宅市場の調整が必要であった」
「米経済には満足」
「強いドルは米国の国益に大いにかなう（Strong dollar very much in us
interest）」
「通貨の価値は市場に任せる」
「住宅市場は維持不可能なペースで拡大していた」
「住宅市場の動向には注視していく」
「1四半期の数値を深読みせず」
「人民元上昇は好ましいこと」
「ヘッジファンドは経済に多大な貢献」
メキシコ中銀
「10月、11月CPIは4.5％へ上昇する可能性、12月のCPIは4％以下」
「コアCPI見通しは3-3.5％に据え置き」
「07年インフレは3.5％以下に低下」
「07年コアインフレは3％近辺」
スターン米ミネアポリス連銀総裁（投票権無）
「インフレ目標を支持する」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.52 118.67 117.13 117.58
ユーロ・ドル 1.2684 1.2751 1.2664 1.2741
ユーロ・円 150.33 150.42 149.36 149.80
ドル・スイス 1.2541 1.2571 1.2469 1.2488
ポンド・ドル 1.8881 1.9003 1.8872 1.8981
株式市場：
NYダウ 12164.78 12164.86 12073.53 12090.26
ナスダック 2372.64 2377.34 2347.07 2350.62
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.837 4.794
米国債10年物 4.717 4.673
先物市場：
NY金先物 597.3 602.5 596.1 601.0
NY原油先物 60.40 61.00 59.90 60.75
シカゴ日経平均先物 16660 16660 16500 16525
（フィスコ） - 10月28日6時58分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061028-00000002-fis-brf
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