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「為替」 強い米経済指標受けてドル・円年初来最高値更新119.88円／ニューヨーク外国為替市場概況
「強い米経済指標受けてドル・円年初来最高値更新119.88円」ニューヨーク概況
2006年10月14日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:37JST 「強い米経済指標受けてドル・円年初来最高値更新119.88円」
【ロンドン市場概況】
13日のロンドン外為市場では、米国の経済指標の発表待ちで、全体的に小動きに
なった。ドル・円は、東京市場引け際に福井日銀総裁の発言を受けてドル売り（円
買い)が強まった動きに対する調整のドル買いがみられ、119円15銭から一時119円47
銭まで上昇した。ユーロ・円も149円64銭から149円94銭まで反発した。ユーロ・ド
ルは、1.2545ドルから1.2566ドルで、ポンド・ドルは1.8591ドルから1.8630ドル
で、ドル・スイスは1.2680フランから1.2706フランで取引された。
【経済指標】
仏・9月EU基準CPI：前月比-0.2％（予想+0.0％、8月+0.3％）、前年比+1.5％（予想
前年比+1.7％、8月+2.1％）
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：119円38銭、ユーロ・ドル：1.2555ドル、ユーロ・円：149円88銭、ポン
ド・ドル：1.8620ドル、ドル・スイス：1.2694フラン
【ニューヨーク市場概況】
13日のニューヨーク外為市場では、米9月小売売上の予想外の低下を受けて一旦ド
ル売りが強まったが、ガソリンを除いた小売売上は堅調に増加しており、また米10
月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を上回った事で利下げ観測が後退し
たことからドル買いが先行する展開に転じた。ドル・円は一旦119円24銭まで下落
後、119円88銭まで反発し年初来高値を更新したが、120円手前での戻り売りが強く
119円65銭前後にやや軟化して引けた。
ユーロ・ドルは米指標発表後に1.2571ドルまで上昇したが、米金利上昇に伴う売り
に1.2500ドルのオプションバリアーをつけて1.2484ドルまで反落し、中銀筋の買い
に支えられ1.2510ドル前後で引けた。ユーロ・円は北朝鮮が核計画を停止する意向
を持つことが報じられ、極東地政学的リスクの後退に伴う円買戻しにより149円88銭
から149円63銭まで下落した。ポンド・ドルは1.8640ドルから1.8535ドルまで下落
し、ドル・スイスは1.2678フランから1.2771フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】年内利下げ確率0％
【原油市場】
原油相場は大幅続伸。OPECが本日、来週20日にカタールで緊急会合を開催すること
で調整していると伝え、公式生産枠（日量2800万バレル）からの減産が実施される
との観測から買いが先行した。なお、OPECの一部加盟国は原油価格の回復を目的に
自主的な減産の実施を相次いで発表している。原油先物価格は高寄り後も強含み、
58.57ドル（前日比1.2％高）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。一部の冴えない企業決算や業績下方修正を受けて朝方は下落し
て始まったものの、9月輸入物価指数が2.1%下落したことなどが好感され緩やかに上
昇に転じる展開となった。原油価格の上昇を受けたエネルギー関連株の上昇も指数
を押し上げる要因となった。セクター別ではエネルギーや半導体・同製造装置が上
昇した一方、ヘルスケア機器・サービスや耐久消費財・アパレルが軟調。GE(GE)は
増収増益となる決算を発表したものの、シティグループのアナリストが利益率に関
して懸念を示したことで小幅下落。住宅メーカーのセンテックス(CTX)が業績下方修
正を発表して5.5%安となった。また人員削減などのリストラを発表した保険のエト
ナ(AET)も軟調。ダウ構成銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が次期OS「ウィンドウ
ズ・ビスタ」の開発は来年1月発売に向けて順調との見解を示したことで上昇した。
結局ダウは12.81ドル高の11960.51、ナスダックは11.11ポイント高の2357.29で取引
を終了した。3週連続の相場上昇と堅調な地合が続いており、来週も引き続き主要企
業の決算発表が焦点となりそうだ。
【通貨オプション】
ドル・円は、予想以上に強い米経済指標を受けたドル買いに年初来高値を更新し
た。120円手前で上げ渋っている事から、オプション市場では1週間物変動率は
7.000％から6.750％、1ヶ月物は7.250％から7.100％、3ヶ月物は7.400％から
7.250％、6ヶ月物は7.600％から7.575％へそれぞれ小幅低下している。
リスクリバーサルでは、短期での円コール買いは強まるものの中期円先安感は根強
く、中期物円コール買い意欲は更に弱まった。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月
物は+0.150％から+0.175％へ小幅拡大、3ヶ月物は+0.425％から+0.400％、6ヶ月物
は+0.645％から+0.625％へそれぞれ縮小した。
【経済指標】
米・9月小売売上高：前月比-0.4％（予想+0.2％、8月+0.1％←+0.2％）
米・9月小売売上高（自動車除く）：前月比-0.5％（予想±0％、8月+0.2％）
米・9月小売売上高（ガソリン除く）：前月比+0.6％、8月+0.2％
米・9月輸入物価指数：前月比-2.1％（予想-1.2％、8月+0.8％）、前年比+2.0％
（予想+3.8％、8月+6.3％←+6.6％）
米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：92.3（予想86.5、9月85.4）
米・8月企業在庫：前月比+0.6％（予想+0.5％、7月+0.7％←+0.6％）
【要人発言】
中国人民銀行
「9月末時点外貨準備高、9880億ドルに達し、前年同月比で28.5％増」
シュタルクECB理事
「指標は雇用市場の拡大を示している」
「インフレは06、07年度平均で2％を上回る」
「ECBの信頼はインフレ期待を低下させる事」
「インフレは年末に向けて加速」
「ユーロ12カ国の成長はかなり強まる」
「アジアの大幅な通貨柔軟性が必要」
「世界不均衡を縮小させるため米貯蓄上昇が必要」
「06年ユーロ圏GDPは2.2-2.8％のレンジ」
「ＥＣＢ通貨市場介入は非常に稀、為替目標はない」
米情報当局者
「更なる分析が必要だが、大気サンプルからは北朝鮮の核実験の実証はなかった」
スノー米大統領報道官
「分析責任者はまだ、（核実験だったかどうかの）判断を下しておらず、確定的な
発表はないかもしれない」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 119.18 119.88 119.15 119.65
ユーロ・ドル 1.2562 1.2571 1.2484 1.2512
ユーロ・円 149.70 149.94 149.63 149.70
ドル・スイス 1.2682 1.2771 1.2678 1.2732
ポンド・ドル 1.8615 1.8640 1.8535 1.8557
株式市場：
NYダウ 11947.22 11960.51 11908.80 11960.51
ナスダック 2343.58 2360.23 2341.40 2357.29
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.906 4.934
米国債10年物 4.770 4.800
先物市場：
NY金先物 589.0 594.2 587.6 592.7
NY原油先物 58.80 59.45 58.50 58.57
シカゴ日経平均先物 16540 16640 16540 16620
（フィスコ） - 10月14日6時40分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061014-00000001-fis-brf
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