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「為替」 ドル・円年初来高値119.84円、原油年初来安値57.50ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「ドル・円年初来高値119.84円、原油年初来安値57.50ドル」ニューヨーク概況
2006年10月12日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:33JST 「ドル・円年初来高値119.84円、原油年初来安値57.50ドル」
【ロンドン市場概況】
11日のロンドン外為市場では、ドル・円は119円42銭から119円61銭で、ユーロ・
円は149円83銭から150円07銭で小動きになったが、北朝鮮の「米国の圧力は宣戦布
告とみなし、具体的な措置を取る」とのコメントに一時買いが強まった。ユーロ・
ドルは1.2538ドルから1.2557ドルで、ドル・スイスは1.2692フランから1.2711フラ
ンで取引された。ポンド・ドルは、ショートカバーの買いに、ギーブ英中銀総裁の
タカ派発言を受けて1.8554ドルから1.8580ドルまで上昇した。豪ドル・ドルは、ス
ティーブンス豪準備銀行総裁のタカ派発言で強含み、0.7429レベルから0.7460レベ
ルまで上昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・4-6月期GDP改定値：前期比+0.9％（予想+0.9％、速報値+0.9％）
【要人発言】
シーファー駐日米大使
「北朝鮮の核実験、事実関係確認できない可能性」
アリヨマリ仏国防相
「北朝鮮の核実験に疑問符、失敗か核以外の爆発との可能性」
バイズ米FRB理事
「一部米銀の商業不動産に重点を置く動きは懸念材料」
「住宅市場は非常に秩序だった調整」
NHK
「政府、すべての北朝鮮船舶の入港禁止など日本独自の制裁措置に踏み切る方針」
「11日夜にも安全保障会議開き、制裁措置を決定する見通し」
北朝鮮
「米国の圧力は宣戦布告とみなし、具体的な措置を取る」
「対話と対立のどちらにも備えている」
スティーブンス豪準備銀行総裁
「短期的にはインフレと物価見通しの抑制が主な任務」
「豪経済は完全雇用に近い状態にあるため、インフレ警戒を高める必要」
「金利見通しにとって、今後2週間に発表される物価データが重要」
「豪金利は、依然として下落よりも上昇の可能性が高い」
アティーヤ・カタール石油相
「OPEC、減産について2-3日以内に声明出すか、16-18日に会合を開催」
「OPECは日量100万バレルの減産でコンセンサスができている」
ギーブ英中銀副総裁（新聞)
「CPIを目標水準に戻すため、必要ないかなる手段もとる方針」
「11月の利上げ予想する声が多いが、まだ決めていない」
ドラーギ・イタリア中銀総裁
「原油・インフレ・貿易不均衡が世界経済のリスク」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：119円57銭、ユーロ・ドル：1.2548ドル、ユーロ・円：149円99銭、ポン
ド・ドル：1.8579ドル、ドル・スイス：1.2701フラン
【ニューヨーク市場概況】
11日のニューヨーク外為市場では、タカ派寄りFOMC議事録を受けた米債券利回り上
昇に伴いドルが全面高となったが、その後「小型機がマンハッタンのビルに衝突し
た」とのニュースを受けてやや軟化して引けた。ドル・円は119円40銭から119円84
銭まで上昇し、年初来高値を更新後、小型機の事故ニュースで上げ止まり119円75銭
前後で取引を終えた。
ユーロ・ドルは1.2557ドルから1.2502ドルまで下落したが、オプション絡みとされ
るアジア中銀筋の買いに支えられ1.2520ドル前後に反発して引けた。ユーロ・円は
ユーロ・ドル下落に連られる形で150円18銭から149円76銭まで下落した。ポンド・
ドルは1.8582ドルから1.8519ドルまで下落し、ドル・スイスは1.2694フランから
1.2745フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】年内利下げ確率6.2％
【原油市場】
原油相場は続落し、約8ヶ月ぶりに年初来安値を更新した。国際エネルギー機関
（IEA）が今年と来年の世界での原油需要を2ヶ月連続で下方修正したことから売り
が先行し、下値支持水準であった58ドル前後を割り込んだことで下げが加速した。
NYMEX原油先物価格は昨年12/27以来、9ヵ月半ぶり安値57.50ドルまで下落し、ほぼ
安値57.59ドル（前日比1.6％安）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は小幅下落。アルコア（AA)の決算を嫌気して朝方は下落して始まったも
のの、その後緩やかに上昇する展開となった。しかし午後になって9月FOMC議事録が
公開され、一部で期待された早期の利下げの可能性が後退、長期金利が上昇したこ
とで株価も下落に転じた。セクター別では、食品・生活必需品小売や半導体・同製
造装置が上昇した一方、エネルギーや消費者サービスが軟調。資産運用のレッグメ
ーソン（LM)はメリルリンチが投資判断を引き下げ17.2％の大幅安。2万5千ドル以上
残高のある顧客に月30回まで株式取引の手数料を無料にする方針を発表したバンク
オブアメリカ（BAC)が小幅下落。競合のアメリトレード（AMTD)やイートレード
（ET)が相次いで大幅安となった。ダウ構成銘柄では、昨日決算を発表したアルコア
が、利益及び売上げが事前予想を下回ったことで5.1％安。結局ダウは15.04ドル安
の11852.13、ナスダックは7.16ポイント安の2308.27で取引を終了した。ニューヨー
クで小型飛行機が高層ビルに衝突する事故があり、テロの連想から一時下落要因と
なったものの、事故の可能性が高いことが伝わるとすぐに回復し、影響は限定的で
あった。
【通貨オプション】
ドル・円は、タカ派寄りFOMC議事録を受けて、119円84銭まで上昇年初来高値を更
新した。オプション市場では、上値試す相場を受けて変動率は更に上昇した。1ヶ月
物変動率は7.400％から7.475％、3ヶ月物は7.275％から7.425％へそれぞれ上昇、6
ヶ月物は7.500％で前日比と変わらずとなった。リスクリバーサルでは、円先安感が
強まり短期円コール買い意欲は後退、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+0.375％から+0.200％、3ヶ月物は+0.575％から+0.450％、6ヶ月物は+0.750％から
+0.613％へそれぞれ縮小している。
個別での取引も活発で、121円50銭、122円、125円などの上値ストライクの買いや
2年物130円ワンタッチオプションの買いが目立つと同時に、安い円コール買いも活
発、2年物110円ストライクオプションの取引も話題となっていた。
【経済指標】
加・8月新築住宅価格指数：前月比+1.5％（予想+0.9％、7月+1.1％）、前年比
+12.1％
米・06年度財政赤字：2480億ドル、前年度3187億ドル
米・週次住宅ローン申請指数：前週比-5.5％、昨年6月以来で最大の減少率
【要人発言】
FOMC議事録
「インフレが予想通り低下しない可能性を懸念」
「インフレ鈍化を明確にする事が重要」
「春以降にインフレ鈍化の兆候が一部にみられた点に触れながらも、インフレ抑制
の取り組みで信認を維持することの重要性を認識」
「インフレ期待が上昇する恐れがあることや、コストおよび物価圧力が高まった場
合、あるいはコアインフレが鈍化しない場合、FRBの物価安定実現に向けた意欲が疑
問視される恐れがあることに、複数の参加者が懸念を表明」
「住宅市場の減速は景気を妨げるほどには至っていない」
安倍首相
「北朝鮮は一日も早く日本や国際社会の懸念にこたえてほしい」
「安保理決議後に追加的措置が必要か検討したい」
「2回目の核実験、その具体的な兆候を把握していない」
「ミサイルと核実験で日本への脅威は倍化」
ブッシュ米大統領
「財政赤字半減の公約は3年前倒しで達成した」
「北朝鮮は核技術の輸出を避けるべき」
「北朝鮮問題は外交的解決に努力する」
ラッカー米リッチモンド連銀総裁（投票権有）
「金融政策に携わる者はインフレ低下を明確にするためインフレ警戒すべき」
「高水準のインフレが継続すれば更なる引締め政策が必要」
「コアPCEの大幅低下が必要」
米国土安保省当局者
「ニューヨークの小型機衝突事故でテロの兆候はなし」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 119.52 119.84 119.35 119.78
ユーロ・ドル 1.2546 1.2557 1.2502 1.2515
ユーロ・円 149.94 150.18 149.76 149.89
ドル・スイス 1.2705 1.2745 1.2690 1.2728
ポンド・ドル 1.8560 1.8589 1.8519 1.8535
株式市場：
NYダウ 11865.49 11875.98 11794.17 11852.13
ナスダック 2304.74 2322.07 2292.29 2308.27
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.884 4.907
米国債10年物 4.752 4.778
先物市場：
NY金先物 577.2 583.4 576.1 576.5
NY原油先物 58.65 59.10 57.50 57.59
シカゴ日経平均先物 16430 16490 16300 16450
（フィスコ） - 10月12日6時38分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000001-fis-brf
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