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「為替」 米債券利回り上昇受けてドル・円年初来高値更新119.77円／ニューヨーク外国為替市場概況
「米債券利回り上昇受けてドル・円年初来高値更新119.77円」ニューヨーク概況
2006年10月11日（水曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:35JST 「米債券利回り上昇受けてドル・円年初来高値更新119.77円」
【ロンドン市場概況】
10日のロンドン外為市場では、ドル・円は、ポンド・ドルやユーロ・ドルでのス
トップロスの売りをきっかけにしたドル買いに、119円19銭から119円52銭まで上
昇、中国人民銀行金融政策委員の発言を受けて119円07銭に急落後、119円55銭まで
上昇が進んだ。ユーロ・円は、149円96銭から150円20銭での取引から、一時149円90
銭まで下落した後150円13銭に反発した。
ポンド・ドルは、1.8669ドルから1.8640-50レベルのストップロスをつけて1.8617
ドルまで下落、さらにイギリスの8月貿易赤字の拡大を受けて1.8580ドルまで下落が
進んだ。ユーロ・ドルは、1.2599ドルから1.2580-85レベルのストップロスをつけて
1.2555ドルまで下落、ドル・スイスは1.2617フランから1.2674フランまで上昇し
た。
【経済指標】
仏・8月鉱工業生産：前月比+0.8％（予想+0.7％、7月-1.4％←-1.3％)
英・8月貿易収支：-67.33億ポンド（予想-63億ポンド、7月-63.38億ポンド）
【要人発言】
FAN GANG中国国民経済研究所所長・中国人民銀行金融政策委員
「中国が現在のように巨額のドルを保有することはリスク」「ドルが徐々に下落す
ることは避けられない」
「人民元の急激な上昇は望ましくない」
「中国は貿易黒字解消に努めるべきだが、米国なども不均衡是正に寄与すべき」
「ドルから他の資産への外貨準備の多様化、選択肢は少ない」
安倍首相
「平和的・外交的解決が国際社会の一致した見解」
「日本の非核3原則の方針に変わりない」
「（追加制裁)北朝鮮の現体制の崩壊を目指しているわけではない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：119円67銭、ユーロ・ドル：1.2533ドル、ユーロ・円：149円96銭、ポン
ド・ドル：1.8570ドル、ドル・スイス：1.2698フラン
【ニューヨーク市場概況】
10日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米債券利回り上昇に伴う米系筋主
導の買いに119円57銭から119円77銭まで上昇し年初来高値を更新したが、120円手前
のオプションバリアー防戦売りに上値を抑えられ、119円70銭前後の高値圏で取引を
終えた。
ユーロ・ドルは米金利上昇に伴うドル買いに1.2543ドルから1.2518ドルまで下落し
たが、アジア中銀筋の買いに下げ渋り1.2530-35ドルで引けた。ユーロ・円は極東の
地政学的リスクを受けた円売りに149円86銭から150円15銭まで上昇した。ポンド・
ドルは1.8579ドルから1.8528ドルまで下落し、ドル・スイスは1.2682フランから
1.2707フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】年内利下げ確率6.2％
【原油市場】
原油相場は58ドル台に下落。サウジアラビアが11月から減産実施を決めたものの、
アジア向け原油輸出は従来水準を維持するとの観測や、11日発表予定の原油在庫が2
週連続増加が見込まれており、今年6月から続く減少に歯止めがかかるとの見方から
売りが継続した。また、メリルリンチが10-12月期の原油価格見通しを67ドル⇒61ド
ルに下方修正したことも売り材料となり、NYMEX原油先物価格は一時58.45ドルまで
下落し、ほぼ安値58.52ドル（前日比2.2％安）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は小幅上昇。本日引け後から7−9月期の決算発表が本格化することや、
北朝鮮の核開発問題を巡る政治的な緊張感の高まりから静観する向きが続き、小動
きに終始する展開となった。セクター別では、エネルギーや自動車・同部品が上昇
した一方で、ヘルスケア機器・サービスや食品・飲料・タバコが軟調。JPモルガン
がトール・ブラザーズ(TOL)やDRホートン(DHI)の投資判断を引き上げて住宅メーカ
ー各社が上昇。マーケット終了後に決算を控えるバイオのイムクローン(IMCL)や素
材のアルコア(AA)も買われた。一方で昨夕「YouTube」の買収を発表したグーグル
(GOOG)は小幅下落。ダウ構成銘柄では、メリルリンチが投資判断を引き上げたアメ
リカン・エキスプレス(AXP)が2%高。結局ダウは9.36ドル高の11867.17、ナスダック
は3.66ポイント高の2315.43で取引を終了した。マーケット終了後にアルコアはダウ
銘柄で最初の7-9月期決算を発表。一株利益は61セントと事前予想の77セントを大幅
に下回ったものの、時間外取引では小幅上昇して取引されている。
【通貨オプション】
ドル・円は、極東地政学的リスクの上昇を受けて年初来高値まで上昇した。中長
期の上値抵抗水準を抜けた事から、オプション市場では変動率が上昇している。1ヶ
月物変動率は7.225％から7.400％、3ヶ月物は7.225％から7.275％、6ヶ月物は
7.450％から7.500％へそれぞれ上昇した。
リスクリバーサルでは、円先安感が強まった事から、短期円コール買いが更に後
退、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.400％から+0.375％へ縮小した。一
方、ファンド筋の低い水準での中期物円コール買いを受けて3ヶ月物は+0.575％で昨
日と同水準、6ヶ月物は+0.725％から+0.750％へ拡大している。
【経済指標】
米・8月卸売在庫：前月比+1.1％（予想+0.7％、7月+0.9％←+0.8％）
【要人発言】
ソルベス・スペイン第2副首相兼経済財政相
「07年前半の景気は堅調予想」
「インフレ低下は確実」
ガルガナス・ギリシャ中銀総裁
「シナリオが確認されれば更に金融緩和政策を解除」
「ユーロ圏インフレは2％を上回る」
「ECBは引き続き景気を見守る」
「ユーロ圏成長見通しは潜在的水準」
フィッシャー米ダラス連銀総裁（投票権無し）
「現在の連銀金融政策に満足」
「現在のインフレは高すぎる。インフレを十分に抑制していないようであれば、も
ちろん追加的な措置が望ましい」
「住宅市場の調整はおそらく終了した可能性」
「過去の利上げがインフレを押し下げる」
「住宅市場の下落は米景気を圧倒するものではない」
メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁
「ECBは06年景気見通しを上方修正する可能性がある」
「見通しが確認されれば金利引き上げが必要」
「中長期インフレのリスクは高い」
「長期のインフレ期待は今のところ抑制されている」
トリシェECB総裁
「通貨に関してはG7の際の発言と同様」
「G7はアジアの通貨上昇を要請」
「価格安定リスクは上方」
「ECBは物価安定に必要とされる事を行う」
「07年度の政策金利に関してはノーコメント」
「短期的な成長リスクは上向き」
「利上げはインフレ期待を抑制」
「金利は引き続き緩和的」
「見通しが確認されれば、更なる利上げが必要」
「欧州での構造改革が必要」
「雇用市場改革が競争を助長」
「経済成長は当初予想より速やか」
「成長は引き続き強い」
「成長リスクは均衡」
「原油価格低下は需要、成長を押し上げる可能性」
「長期的成長のリスクは下方」
「インフレ低下の要因の一部に原油価格」
「06年末から再びインフレ上昇を予想」
「インフレ見通しリスクは、原油価格の第2次影響リスクも含み、上方」
「金利は引き続き低水準」
グリーンスパン前米FRB議長
「住宅市場の最悪の局面は脱した可能性がある」
「海外の安い労働力が物価水準、インフレ期待、金利押し下げの主要因」
キング英中銀総裁
「英賃金、価格圧力警戒」
「11月の金融政策決定は見通し次第」
「11月利上げを示唆しているのではない事を強調」
「英国のCPIは9月に低下を見るだろうが長続きせず」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 119.20 119.77 119.12 119.73
ユーロ・ドル 1.2599 1.2599 1.2518 1.2539
ユーロ・円 150.18 150.20 149.86 150.12
ドル・スイス 1.2617 1.2707 1.2617 1.2700
ポンド・ドル 1.8668 1.8669 1.8528 1.8543
株式市場：
NYダウ 11857.73 11877.90 11829.71 11867.17
ナスダック 2313.25 2319.06 2302.24 2315.43
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.834 4.885
米国債10年物 4.694 4.754
先物市場：
NY金先物 577.0 580.8 573.0 576.2
NY原油先物 59.25 59.65 58.45 58.52
シカゴ日経平均先物 16550 16555 16470 16530
（フィスコ） - 10月11日6時40分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061011-00000001-fis-brf
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