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「為替」 ＥＣＢ総裁発言タカ派色弱まりユーロ下落1.2672ドル／149.00円まで／ニューヨーク外国為替市場概況
「ＥＣＢ総裁発言タカ派色弱まりユーロ下落1.2672ドル／149.00円まで」ニューヨ
ーク概況 2006年10月6日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:45JST 「ＥＣＢ総裁発言タカ派色弱まりユーロ下落1.2672ドル／149.00円まで」
【ロンドン市場概況】
5日のロンドン外為市場では、欧州中央銀行（ECB)理事会の政策金利発表、その後
のトリシェECB総裁の会見待ちで、取引手控えムードが強く全体的に小動きの状態が
続いた。ドル・円は117円54銭から117円74銭で、ユーロ・円は149円40銭から149円
63銭で、ユーロ・ドルは1.2703ドルから1.2717ドルで、ドル・スイスは1.2496フラ
ンから1.2510フランで取引された。ポンド・ドルは1.8842ドルから1.8865ドルで取
引された後、英中銀の政策金利据え置き決定を受けて1.8827ドルまで下落した。
【経済指標】
特になし
【金融政策】
英中銀金融政策委員会：政策金利4.75％で据え置き
ECB理事会：政策金利25ベーシス引き上げ3.25％に
【要人発言】
OPEC筋
「サウジアラビアが日量約30万バレル減産へ」
「イラクとインドネシアを除く全OPEC加盟国が生産枠に応じて減産」
「OPEC、可能な限り早期に日量100万バレルの減産目指す」
「OPECは価格水準よりも在庫水準の高さを懸念」
独全国銀行協会
「独GDP伸び率予想は06年は2.2％、07年は1.1％」
渡辺財務官
「ユーロ高牽制発言、特定の水準でアクションを取っているとの認識はない」
「ユーロ高・円安、やや荒っぽいとの財務相発言につけ加えることはない」
「米国経済、マイルドば減速になると思う」
「米国株高、ファンダメンタルズを超えて上がっている感じ」
香港金融管理局
「人民元が6カ月以内に対ドルで7.8元まで上昇する可能性は五分五分」
ラーマンOPEC理事（インドネシア)
「インドネシアはOPECの減産には反対しない」
ベルギー警察
「ベルギーで旅客機爆破計画に関与したとしているイラン人を逮捕」
アルアラビア・テレビ
「イラクのアルカイダ組織の新指導者が死亡」
米軍
「イラクのアルカイダ組織の新指導者殺害を否定」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円61銭、ユーロ・ドル：1.2726ドル、ユーロ・円：149円55銭、ポン
ド・ドル：1.8828ドル、ドル・スイス：1.2498フラン
【ニューヨーク市場概況】
5 日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は中東筋とされる売りやユーロ・円
絡みの売りに117円45銭まで下落したが、本邦筋の買いに下げ渋り、ユーロ・ドル下
落やショートカバーを受けて117円77銭まで反発し、117円75銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルはトリシェECB総裁の発言で強いインフレ懸念が表明されなかった事を
受けて米インべストメントバンクなどの売りが強まり1.2726ドルから1.2672ドルま
で急落し、中銀筋の買いに1.2695ドル前後にやや戻して引けた。ユーロ・円は“ECB
総裁がユーロ・円下落を導く発言を行う”との噂をきっかけに米インべストメント
バンク、カストディアンの売りが先行したうえ、同総裁がユーロ・円の見方はG7時
と変わらないとする発言を行ったことから149円55銭から149円00銭まで下落した。
ポンド・ドルはBOEの金利据え置き決定から終始売られる展開が続き、1.8828ドルか
ら1.8751ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2485フランから1.2548フランまで上
昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】年内利下げ確率12.4％
【原油市場】
原油相場はOPEC減産可能性が高まり続伸。ロイター通信が、「OPECは出来るだけ早
い段階に日量100万バレル程度の減産を実施する方向にある」と伝え、次回12/14総
会か、それ以前に04年以来初の減産が実施される可能性が高まったことから買い戻
しが強まった。NYMEX原油先物価格は一時60.90ドルまで上昇し、60.03ドル（前日比
1.0％高）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。OPECの緊急会合で減産が協議されるとのニュースで原油価格が
上昇したことを嫌気して日中は上値の重い展開となったものの、引けにかけて上昇
に転じ、ダウは再び最高値を更新した。セクター別では、消費者サービスや素材が
上昇した一方、電気通信サービスや食品・生活必需品小売が軟調。小売大手のター
ゲット（TGT)は好調な9月既存店売上高を発表して上昇。卸売りのコストコ（COST)
やスターバックス（SBUX)、アパレルのアバクロンビー＆フィッチ（ANF)も好調な売
上げを発表して買われた。一方、ウォルマート（WMT)は既存店売上高が予想を下回
ったことで2.3％安。メリルリンチが投資判断を引き下げたグッドイヤータイヤ
（GT)も小幅安。ダウ構成銘柄では、キャタピラー（CAT)が4.1％高となり指数を牽
引した。結局ダウは16.08ドル高の11866.69、ナスダックは15.39ポイント高の
2306.34で取引を終了した。本日小売各社が発表した既存店売上高を受けて、足元の
個人消費は概ね堅調との見方が広がっている。
【通貨オプション】
ドル・円は、ユーロ・円絡みの売りに117円45銭まで下落するものの、資本筋の買
いに支えられ結局、117円45-75銭の狭いレンジ相場に留まっている。オプション市
場ではカレンダースプレッドなどの調整取引が継続しており、短期物売りに対し長
期物買いが目立ってている。1ヶ月物変動率は6.775％から6.750％へ低下するもの
の、3ヶ月物は6.825％から6.975％、6ヶ月物は7.300％から7.400％へそれぞれ上昇
した。
リスクリバーサルでは、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.725％から
+0.675％、3ヶ月物は+0.825％から+0.775％へそれぞれ縮小する一方、6ヶ月物は
+0.875％から+0.900％へ拡大した。
【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数：30.2万件（予想31.5万件、前回31.9万件←31.6万
件）
加・8月建築許可件数：前月比+8.3％（予想+0.8％、7月-1.0％←-2.3％）
【要人発言】
トリシェECB総裁
「本日の利上げはインフレリスクを反映」
「金融政策は依然緩和基調」
「金利は引き続き低水準。更なる利上げ必要」
「ECBは引き続きインフレ警戒」
「ユーロ・円、シンガポールでおこなったG７会合での発言は有効」
「景気回復は予想以上」
「インフレ率は再び上昇する可能性」
「06年、07年のインフレは2％以上」
「インフレリスクは明らかに上方」
「原油価格の新たな上昇可能性は除外できず」
「主シナリオが確認されれば追加利上げを実施する」
「本日50べーシスポイントの引き上げは検討せず」
「本日の決定は全会一致」
「ECBは必要とされる事を行う」
「長期成長リスクは下方」
プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁（投票権無）
「インフレが高水準で推移する可能性は高い」
「米金利水準、インフレ抑制に不十分な可能性」
「実質FF金利は相対的に低い」
「07年は景気拡大が加速する可能性」
「住宅、自動車産業以外の景気は堅調」
「（利上げ効果の見極めへ）しばらくの間、忍耐強く動向をみていくことが賢明
だ」
ウェリンク・オランダ中銀総裁
「成長は予想を上回る」
「金利引き上げは終了していない」
ヒルデブラント・スイス中銀理事
「世界経済はターニングポイント」
「潜在的成長拡大は不透明」
「政策金利の中立水準はより不透明さを増した」
ハバード米大統領補佐官（経済担当）、ホワイトハウス国家経済会議（NEC）委員長
「第3四半期GDPレンジは1％から2％台前半」
「住宅は第3四半期GDPの足かせ」
「06年度成長は3％前後へ下方修正」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.69 117.77 117.45 117.69
ユーロ・ドル 1.2713 1.2726 1.2672 1.2697
ユーロ・円 149.61 149.63 149.00 149.39
ドル・スイス 1.2497 1.2548 1.2485 1.2517
ポンド・ドル 1.8864 1.8870 1.8751 1.8793
株式市場：
NYダウ 11844.38 11870.06 11821.23 11866.69
ナスダック 2288.89 2306.35 2287.61 2306.34
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.720 4.760
米国債10年物 4.559 4.606
先物市場：
NY金先物 575.5 578.8 571.6 575.5
NY原油先物 60.65 60.90 59.41 60.03
シカゴ日経平均先物 16450 16505 16415 16455
（フィスコ） - 10月6日6時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000002-fis-brf
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