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「為替」 ドル全面安、弱いフィラデルフィア連銀指数で米年内利下げ観測浮上／ニューヨーク外国為替市場概況
「ドル全面安、弱いフィラデルフィア連銀指数で米年内利下げ観測浮上」ニューヨー
ク概況 2006年9月22日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:37JST 「ドル全面安、弱いフィラデルフィア連銀指数で米年内利下げ観測浮上」
【ロンドン市場概況】
21日のロンドン外為市場では、G7や米FOMCなどイベントが終了した後で取引の手掛
かり材料難から全体的に動きが鈍かったが、英金利先高観からポンド買いが優勢にな
ったのをきっかけにドル売りの動きが広がった。ポンド・ドルは1.8935ドルから
1.8987ドルまで上昇、ユーロ・ポンドは0.6720ポンドから0.67105ポンドまで下落
し、ユーロ・ドルは1.2720ドルから1.2747ドルまで上昇、ドル・スイスは1.2477フラ
ンから1.2457フランまで下落した。ドル・円は117円06銭から116円95銭以下のストッ
プロスをつけて116円75銭まで下落し、ユーロ・円は149円18銭から148円78銭まで下
落した。
【経済指標】
ユーロ圏・7月経常収支：+14億ユーロ（予想ゼロ、6月+68億ユーロ←+55億ユーロ）
【要人発言】
ヤム香港金融管理局長官
「香港ドル、米ドルとのペッグ制維持が望ましい」
中国外務省
「（安倍新総裁誕生）中国にとって対日関係の改善が最重要課題」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：116円96銭、ユーロ・ドル：1.2734ドル、ユーロ・円：148円90銭、ポン
ド・ドル：1.8986ドル、ドル・スイス：1.2484フラン
【ニューヨーク市場概況】
21日のニューヨーク外為市場では、3年来の低水準となった米フィラデルフィア連
銀指数を受けて利下げ観測が広がりドルが全面安となった。ドル・円は116円96銭か
ら米インべストメントバンク主導の売りに2週間ぶり安値116円22銭まで下落し、ほぼ
安値で引けた。ユーロ・ドルは指標発表後に買いが加速し、1.2713ドルからストップ
ロスを巻き込み1.2799ドルまで上昇し、1.2785ドル前後で引けた。ユーロ・円は円キ
ャリートレードの手仕舞いに一旦148円52銭まで下落後、本邦資本の買いに149円11銭
まで反発した。ポンド・ドルは1.8954ドルから1.9033ドルまで上昇し、ドル・スイス
は1.2543フランから1.2416フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場は半年ぶり安値水準から反発。天然ガス取引で大規模損失を出したヘッジ
ファンドが昨日破綻し、残されたポジション売却に伴う相場下落が懸念されたが、取
引ポジションが他社に売却されることが決まったことで買い戻された。昨日60ドルち
ょうどまで売り込まれたNYMEX原油先物価格は上昇を続け、結局61.59ドル（前日比
1.9％高）で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。昨日のFOMC（連邦公開市場委員会）を受けて朝方は小幅上昇し
て始まったものの、フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想に反して下落したこ
とで米国経済の減速は予想以上に深刻との見方が広がり相場も下落に転じた。その後
も引けにかけて下げ幅を拡大する展開となった。セクター別では、エネルギーや電気
通信サービスが上昇する一方で、食品・生活必需品小売や運輸が軟調。ゼネラル・ミ
ルズ（GIS）は好決算を発表して3.2％高。炭鉱大手のアーチコール（ACI）は大規模
な自社株買いを発表して上昇。一方ウォルマート（WMT）がジェネリック医薬品の販
売を開始するとの報道を受けて、ウォルグリーン（WAG）やCVS（CVS）などドラッグ
ストア各社が大幅下落となった。フェデックス（FDX）は好決算を発表したものの、
今期の人件費が増加するとの見込みが嫌気されて小幅下落となった。ダウ構成銘柄で
は、ヒューレット・パッカード（HPQ）がハードCEOが、取締役会の情報漏えい問題に
深く関与していたとの疑いから5.2％安。結局ダウは79.96ドル安の11533.23、ナスダ
ックは15.14ポイント安の2237.75で取引を終了した。経済の減速懸念が広がっている
ものの、長期金利が4.65％まで低下しており、株式相場にとっては追い風とも言え
る。
【通貨オプション】
ドル・円は、03年4月来の最低水準となった米・9月フィラデルフィア連銀景気指数
を受けて米利下げ観測が強まりドルは反落した。しかしながら、引き続きレンジ相場
観測が強く、オプション市場では売りが先行し1ヶ月物変動率は7.550％から
7.200％、3ヶ月物は7.825％から7.675％、6ヶ月物は7.975％から7.800％へそれぞれ
低下し、1ヶ月物の変動率は10年来の最低水準となった。
リスクリバーサルでは、ドル調整売りとの見方から様子見気配が強い。25デルタ円コ
ール・ドルプット1ヶ月物は+0.700％から+0.800％へ上昇するが、3ヶ月物は
+0.850％、6ヶ月物は＋0.925％でそれぞれ変わらずの取引となった。
【経済指標】
加・7月小売売上高：前月比+1.5％（予想+0.8％、6月-0.4％←-0.2％）
加・7月小売売上高（自動車除く）：前月比+0.7％（予想+0.5％、6月±0←+0.1％）
米・週次新規失業保険申請件数：31.8万件（予想31.2万件、前回31.1万件←30.8万
件）
米・8月景気先行指数：前月比-0.2％（予想-0.2％、7月-0.2％←-0.1％）
米・9月フィラデルフィア連銀景気指数：-0.4（予想14.8、8月18.5）
【要人発言】
特になし
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.18 117.19 116.22 116.34
ユーロ・ドル 1.2726 1.2799 1.2713 1.2781
ユーロ・円 149.12 149.18 148.52 148.70
ドル・スイス 1.2468 1.2543 1.2416 1.2428
ポンド・ドル 1.8942 1.9033 1.8935 1.9028
株式市場：
NYダウ 11611.67 11630.56 11501.77 11533.23
ナスダック 2257.21 2261.47 2232.89 2237.75
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.848 4.774
米国債10年物 4.729 4.638
先物市場：
NY金先物 588.0 590.8 582.5 588.3
NY原油先物 60.85 61.80 60.69 61.59
シカゴ日経平均先物 15845 15845 15660 15710
（フィスコ） - 9月22日6時40分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000001-fis-brf
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