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「為替」 日本の金利低下を受けた円キャリートレード絡みの買いに117.78円、原油64.85ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「日本の金利低下を受けた円キャリートレード絡みの買いに117.78円、原油64.85ド
ル」ニューヨーク概況 2006年9月12日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子
／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:19JST 「「日本の金利低下を受けた円キャリートレード絡みの買いに117.78円、原油64.85ドル」
【ロンドン市場概況】
11日のロンドン外為市場は、ドル・円は、利食いのドル売り、ユーロ・ドルの上
昇を受けて117円19銭から117円04銭まで下落後、ユーロ・円の買いに連れて117円36
銭まで上昇した。ユーロ・ドルは、CTA筋らの買いで1.2689ドルから1.27乗せとな
り、ユーロ・円の買い、ドル・スイスの売りに連れ1.2741ドルまで上昇した。ユー
ロ・円は148円69銭から買い戻しが先行、149円00銭からストップロスをつける動き
が強まり149円29銭まで上昇した。ポンド・ドルは、イギリスの7月貿易赤字の拡
大、8月生産者物価指数の低下を受けて、1.8707ドルから1.8642ドルまで下落、ド
ル・スイスは、米同時テロ事件5年目に対する警戒感からスイスフラン買いが目立
ち、1.2458フランから1.2394フランまで下落した。
【経済指標】
英・8月生産者物価指数・産出指数：前月比ゼロ、前年比+2.6％（予想+0.2％、
+2.7％、7月+0.3％、+2.9％）
英・7月貿易収支：-63.38億ポンド（予想-62億ポンド、6月-62.76億ポンド←64.63
億ポンド）
【要人発言】
ガゼム・バジリハマネ・イラン石油相
「イランは原油輸出を継続、原油を政治の武器として使わない」
独経済研究所（DIW)
「第3四半期の独GDPは前期比+0.5％の見通し」
周小川中国人民銀行総裁
「我々は外貨準備を十分保有している」
「人民元高局面で、上昇に満足」
「人民元相場に関連する様々な要素のバランスをとる必要」
【ニューヨーク市場寄付】ドル・円：117円32銭、ユーロ・ドル：1.2716ドル、ユー
ロ・円：149円15銭、ポンド・ドル：1.8657ドル、ドル・スイス：1.2424フラン
【ニューヨーク市場概況】
11日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は日本の追加利上げ観測後退に伴う
円キャリートレード絡みの買いが加速し117円26銭からオプションバリアーをつけ
117円78銭まで上昇し117円60銭前後で引けた。ユーロ・ドルは米金利上昇や「中国
は外貨準備を十分保有している」とした周小川中国人民銀行総裁発言を受けた売り
に1.2721ドルから1.2680ドルへ下落し1.2700ドル前後で引けた。ユーロ・円はファ
ンド筋の円キャリートレード絡みの買いに148円96銭から149円49銭へ上昇した。ポ
ンド・ドルは1.8663ドルから1.8604ドルへ下落した。ドル・スイスは1.2417フラン
から1.2463フランへ上昇した。
【原油市場】
NYMEX原油先物価格は、64.85ドルまで続落した後、65.61ドルまで反発して引け
た。
7/14の高値78.40ドルから17％の下落となったが、要因は以下の通り。
OPECが、本日の総会で現行の生産枠日量2800万バレルの維持を決定（次回12月の総
会では減産の可能性を示唆）、イランがウラン濃縮を停止する可能性を示唆したこ
とで、国連安保理によるイランに対する制裁が回避される可能性（供給逼迫懸念の
後退）、商品相場全体の軟調推移、
米国の景気減速観測による需要減少観測（需要逼迫懸念の後退）。
【株式市場概況】
NY株式相場は小幅上昇。同時多発テロから5周年となるため、取引開始前に黙祷が
行われるなど追悼ムードとなる中、朝方は小幅下落して始まった。しかしOPECでの
産油量維持の決定を受けて、原油価格が65ドル台へと下落したことが好感され、午
後になって緩やかに上昇する展開となった。セクター別では、小売や半導体・同製
造装置が上昇する一方で、エネルギーや素材が下落。フリースケール(FSL)は、投資
ファンド連合からLBOによる買収提案を受けていることが明らかとなり大幅上昇。一
方でデルは、不適切な会計処理の修正の為、第2四半期の決算書が期限までに提出で
きず、又自社株買いも凍結することが明らかとなり2%安。鉄鋼メーカーのイプスコ
(IPS)は、同業のNSグループ(NSS)の買収を発表して下落した。ダウ構成銘柄では、
取締役会の情報が外部にリークされた問題で、対応に関する協議を再開したヒュー
レット・パッカード(HPQ)が小幅高。結局ダウは4.73ドル高の11396.84、ナスダック
は7.46ポイント高の2173.25で取引を終了した。フリースケール(FSL)のLBOは総額
160億ドル規模と見積もられており、仮に実現すれば、ハイテクでは昨年のサンガー
ドを上回り過去最大となる見通し。
【通貨オプション】
ドル・円は、日本の低金利水準が継続するとの憶測に伴うファンド筋の円キャリ
ートレード絡みの買いに7/19来の円安水準となった。
オプション市場では、レンジ上限を上抜けた事や、今週末にG7が開催される事から1
ヶ月物変動率は7.850％から7.950％、3ヶ月物は8.125％から8.175％へそれぞれ上昇
した。6ヶ月物は8.200％から8.175％へ小幅低下した。リスクリバーサルでは、円先
高観が後退した事から短期円コール買いは弱まった。、25デルタ円コール・ドルプ
ット1ヶ月物は+0.875％から+0.800％、3ヶ月物は+0.950％から+0.850％へそれぞれ
縮小した。6ヶ月物は+1.025％で先週末比変わらずで取引されている。
【経済指標】
特になし
【要人発言】
石油輸出国機構（OPEC）総会
「10月からの公式生産枠を日量2800万バレル（イラク除く10カ国）と過去最高水準
のまま据え置くことで合意」
トリシェECB総裁
「世界経済は堅調なペースでの成長を継続、力強い成長ペースを持続」
「中長期でのインフレ期待安定が極めて重要」
「G10では通貨に関する話し合いはなし」
「米住宅市場の減速が不透明感を生んでいる」
「インフレ期待を抑制する事は非常に重要」
プール米セントルイス連銀総裁（投票権無）
「インフレ望ましいレンジは1-2％」
「長期的インフレ期待を安定させるため連銀の信用が重要」
「金融政策は指標次第でどちらの方向にも」
「住宅市場減速は強調されすぎ」
「経済は減速、インフレは抑制されている」
「景気減速がインフレを抑える保障なし」
IMF
「中国経済成長は06年度10％の見通し」
「中国インフレは06年2％以下に留まる見通し」
「世界不均衡是正のため中国は大幅に人民元を柔軟化させる必要」
「人民元改革は緩やかに、統制されたペースで行われる可能性」
ラトIMF専務理事
「世界不均衡を懸念」
「世界経済の下方リスクは上昇」
「世界不均衡は世界景気後退を招きかねない」
フラット米財務省報道官
「われわれは中国と幅広い問題で協議しており、為替はその一つにすぎない」
「中国との経済関係は世界で最も重要な中の一つであり、均衡の取れた形で扱う必
要がある」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.17 117.78 117.04 117.67
ユーロ・ドル 1.2691 1.2741 1.2680 1.2702
ユーロ・円 148.71 149.49 148.69 149.45
ドル・スイス 1.2457 1.2463 1.2394 1.2448
ポンド・ドル 1.8667 1.8707 1.8604 1.8651
株式市場：
NYダウ 11389.87 11421.25 11342.17 11396.84
ナスダック 2152.14 2180.39 2147.44 2173.25
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.918 4.943
米国債10年物 4.771 4.801
先物市場：
NY金先物 602.0 605.0 589.6 597.3
NY原油先物 65.30 66.50 64.85 65.61
シカゴ日経平均先物 15805 15925 15715 15815
（フィスコ） - 9月12日6時22分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060912-00000001-fis-brf
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