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「為替」 低調な米GDPに伴う利上げ観測後退でドル全面安114.61円、原油下落72.80ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「低調な米GDPに伴う利上げ観測後退でドル全面安114.61円、原油下落72.80ドル」
ニューヨーク概況 2006年7月29日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片
山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:01JST 「低調な米GDPに伴う利上げ観測後退でドル全面安114.61円、原油下落72.80ドル」
【ロンドン市場概況】
28日のロンドン外為市場では、人民元追加切り上げ観測による思惑的な円買いが
続き、本邦勢からも輸出や利金絡みのドル売り出たことから、ドル・円は115円72銭
から一時115円25銭まで下落し、ユーロ・円も146円73銭から146円29銭まで下落し
た。その後は、米GDPの発表を控え買い戻しが入り、ドル・円は115円71銭に反発、
ユーロ・円も146円67銭まで反発した。
欧州通貨では、ユーロ・ドルは1.2680ドルから1.2699ドルに上昇後1.2669ドルまで
下落、ポンド・ドルは1.8575ドルから1.8619ドルまで上昇後1.8569ドルに下落、ド
ル・スイスは1.2409フランから1.2383フランに下落後1.2413フランまで上昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・6月マネーサプライM3：前期比+8.5％（予想+8.7％、5月+8.8％←
+8.9％）
【要人発言】
中国人民銀行研究局
「人民元の変動幅を拡大する必要はない」
「人民元の柔軟性は拡大すべき」
「中国は、インフレ予防のため今行動すべき」
「中国の一段の引き締め、経済動向次第」
小泉首相
「デフレ脱却と言わないまでも、脱却の兆し出てきた」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円83銭、ユーロ・ドル：1.2665ドル、ユーロ・円：146円64銭、ポン
ド・ドル：1.8556ドル、ドル・スイス：1.2422フラン
【ニューヨーク市場概況】
28日のニューヨーク外為市場では、予想を下回るGDPを受けた米利上げ休止観測や
10年債利回りの5％割れが売り材料となりドルは全面安となった。ドル・円はIMFが
「日本は円の上昇に適応することが出来る」との見解を示したことやロンドンFixで
の円買いが下落を加速させ115円83銭から114円61銭まで急落し、ほぼ安値114円65銭
前後で引けた。
ユーロ・ドルは強いドル売りがストップロスを巻き込み1.2660ドルから1.2770ドル
まで上昇し、高値圏1.2760ドル前後で引けた。ユーロ・円は人民元追加切り上げ観
測に伴うCTA（商品投資顧問）筋やモデル筋の売り意欲が強く、146円66銭から146円
13銭まで下落した。ポンド・ドルは1.8548ドルから1.8666ドルまで上昇した。ド
ル・スイスは1.2422フランから1.2311フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場は3日ぶりに下落し、一時72ドル台まで落ち込んだ。米4-6月期GDPが前期か
ら大幅低下し、景気減速を明らかに示したことによる需要減少観測やブッシュ米大
統領が「ライス長官は停戦条件についての包括的提案を携え再び中東入りする」と
述べたことによる中東情勢の沈静化への思惑が売り材料となり、終始軟調に推移し
た。NYMEX原油先物価格は一時72.80ドルまで下落し、73.24ドル（前日比1.7％安）
で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は-1.6％となった。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。第2四半期GDP成長率の速報値が2.5%と第1四半期の5.6％から大
幅に鈍化したことで、次回FOMC（連邦公開市場委員会）での利上げ打ち止め期待が
高まり、終日上昇する展開となった。セクター別では、エネルギーやヘルスケア機
器・サービスが小幅下落したほかは堅調推移となっており、特に半導体・同製造装
置や銀行の上昇が目立った。好決算を発表した半導体製造装置のKLAテンコール
(KLAC)が上昇。また堅調な個人消費を受けてサーキットシティ(CC)やベストバイ
(BBY)が買われた。一方でシェブロン(CVX)は予想を下回る決算を発表して下落。ダ
ウ構成銘柄ではドイツからの撤退を発表したウォルマート(WMT)が上昇。結局ダウは
119.27ドル高の11219.70、ナスダックは39.67ポイント高の2094.14で取引を終了し
た。短期金利の先物市場では、次回FOMCでの利上げの可能性は30%以下にまで低下し
ている。
【通貨オプション】
ドル・円は予想下回るGDPを受けて米利上げ休止観測が強まり114円台へ急落した。
ドル・円の急落を受けたオプション市場では変動率が上昇、1ヶ月物は8.295％から
8.600％、3ヶ月物は8.500％から8.725％、6ヶ月物は8.550％から8.725％へそれぞれ
上昇した。
リスクリバーサルでは、円先高観を受けた円コール買いが強まり、25デルタ円コー
ル・ドルプット1ヶ月物は+0.808％から+0.909％、3ヶ月物は+0.850％から
+0.875％、6ヶ月物は+1.138％から+1.150％へそれぞれ拡大した。 個別でも下値ス
トライクの買い意欲が強い。
【金融政策】
マレーシア中銀：政策金利を3.50％に据え置き
メキシコ中銀：政策金利を7.00％に据え置き
【経済指標】
米・4-6月期GDP速報値：前期比年率+2.5％（予想+3.0％、前期+5.6％）
米・4-6月期GDPデフレータ：前期比+3.3％（予想+3.5％、前期+3.1％)
米・4-6月期コアPCE価格指数：前期比+2.9％（予想+2.9％、前期+2.0％）
米・4-6月期雇用コスト指数：前期比+0.9％（予想+0.8％、前期+0.6％）
米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：84.7（予想83.0、速報値83.0、6月
84.9）
【要人発言】
IMF
「06年度の日本の経済成長見通しは2.9％」
「日本は円の上昇に対応可能」
「日本は金利を低水準に抑えるべき」
「日本は構造改革が必要」
ブッシュ米大統領
「ライス長官は停戦条件についての包括的提案を携え再び中東入り」
「ブレア英首相と、レバノン危機打開に向け、多国籍軍を早期に同国に派遣しなけ
ればならないとの認識で一致した」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.56 115.83 114.61 114.64
ユーロ・ドル 1.2693 1.2770 1.2660 1.2761
ユーロ・円 146.67 146.75 146.13 146.28
ドル・スイス 1.2390 1.2424 1.2311 1.2326
ポンド・ドル 1.8596 1.8666 1.8548 1.8631
株式市場：
NYダウ 11102.11 11243.31 11102.03 11219.70
ナスダック 2065.90 2094.95 2065.06 2094.14
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.104 5.071
米国債10年物 5.034 4.994
先物市場：
NY金先物 640.0 649.8 638.0 647.8
NY原油先物 73.95 74.10 72.80 73.24
シカゴ日経平均先物 15300 15520 15300 15470
（フィスコ） - 7月29日7時4分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000001-fis-brf
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