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「為替」 強弱まちまちの経済指標でドル・円上下114.64円-115.23円、原油続伸70.25ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「強弱まちまちの経済指標でドル・円上下114.64円-115.23円、原油続伸70.25ド
ル」ニューヨーク概況 2006年6月16日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子
／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:47JST 「強弱まちまちの経済指標でドル・円上下114.64円-115.23円、原油続伸70.25ドル」
【ロンドン市場概況】
15日のロンドン外為市場では、ドル・円は114円86銭から115円08銭で取引され
た。福井日銀総裁発言「当預削減プロセスほぼ終了した」「当預削減終了とゼロ金
利終了はまったく別の問題」で買われる場面があったが、当日のニューヨークカッ
ト115円00銭ストライクのオプションの影響により、115円挟みで動きが限られる状
態になった。ユーロ・円は144円90銭から一時145円19銭まで上昇した。ポンド・ド
ルはイギリスの小売売上高の前年比上昇を材料に1.8447ドルから1.8487ドルまで堅
調に推移、ドル・スイスはスイス中銀の利上げ決定後1.2306フランから1.2325フラ
ンで小動きとなり、ユーロ・ドルは1.2611ドルから1.2626ドルで取引された。
【経済指標】
英・5月小売売上高：前月比+0.5％、前年比+4.0％（予想+0.5％、+3.6％、4月
+0.7％、+3.0％）
ユーロ圏・5月消費者物価指数確報：前年比+2.5％（予想+2.5％、4月+2.4％）
【要人発言】
福井日銀総裁
「当預削減プロセスほぼ終了した」
「当預削減終了とゼロ金利終了はまったく別の問題」
「株価下落は米国などのインフレ抑制への不確実性が要因」
「次の政策措置、内容やタイミングはまったく予断持っていない」
「金利水準は今後の経済・物価情勢次第という段階に入った」
「当預が金利コントロールの支障になる状況ではなくなった」
「金融政策は、経済・物価が展望レポートの見通しに沿って展開するかが重要なポ
イント」
「景気が展望レポートに沿って推移すれば金融政策はゆっくり対応」
「今後も職責をきちんとまっとうさせていただきたい」
「村上ファンド問題と金融政策はまったく別問題、今後の軌跡で判断してもらいた
い」
「政策判断揺るがさないことで小泉首相の信任に恩返し」
リーカネン・フィンランド中銀総裁
「ECB、金利について必要に応じて対応する」
スイス中銀
「政策金利+0.25％引き上げ0.75％-1.75％⇒1.00％-（中央値1.50％）-2.0％へ」
「金融政策は拡張的」
「経済が予測通りに成長すれば、漸進的な政策調整を継続」
「急激なスイスフラン高には適切な対応をとる」
「2006年GDPは2.5％やや上回る（3月時点2％をやや上回る）」
「2006年インフレ率は一定の速度で1.2％（3月時点1.0％）」
「2007年インフレ率は一定の速度で1.2％（3月時点1.1％）」
「2008年インフレ率は一定の速度で1.9％（3月時点2.0％）」
ECB月報
「マネーサプライや原油などによるインフレリスクを引き続き注視」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円10銭、ユーロ・ドル：1.2574ドル、ユーロ・円：144円65銭、ポン
ド・ドル：1.8412ドル、ドル・スイス：1.2348フラン
【ニューヨーク市場概況】
15日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想以上の新規失業保険申請件数
の減少や強いNY連銀製造業指数を受けて一旦115円22銭まで上昇したが、予想を大幅
に下回る4月の対米証券投資の発表をきっかけに114円64銭まで反落した。債券利回
りの続伸を受けた米インべストメントバンク主導の買いで下げ止まり114円80銭前後
で引けた。
ユーロ・ドルは1.25ドル台で中銀筋の買い意欲が強く、対米証券投資が米貿易赤字
をファイナンスするに至らなかった事を受けて1.2582ドルから1.2660ドルまで上昇
したが、米金利上昇を受けて1.2630ドル前後に反落して引けた。ユーロ・円は短期
投機筋主導の買いに144円84銭から145円28銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.8456
ドルから1.8546ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.2343フランまで上昇後1.2258
フランへ反落した。
【原油市場】
原油相場は続伸した。クウェートの原油当局者が「原油価格は65-70ドルで安定し、
この水準での値動きが続く」と述べ、現在の価格水準を容認する発言を行なったこ
とや金や銅を初めとする商品相場全体が買戻されたことを受けて終日堅調に推移し
た。NYMEX原油先物価格は一時70.25ドルまで上昇し、69.50ドル（前日比0.5％高）
で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は大幅上昇。昨日のCPI発表による安心感から、買いが先行する展開とな
った。バーナンキFRB議長が講演で「短期的にはエネルギー価格上昇によるインフが
懸念されるものの、長期的には抑制可能」との見方を示したことで一段高となり、
引けにかけて上げ幅を拡大する展開となった。セクター別でも全面高となってお
り、特にエネルギーや半導体・同製造装置の上げ幅が目立った。ベアスターンズ
(BSC)が予想を上回る決算を上昇して5.7%高。UBSが投資判断引き上げたサンディス
ク(SNDK)やエヌビディア(NVDA)も買われた。モルガンスタンレーはKBホーム(KBH)や
レナー(LEN)など住宅セクターの投資判断を引き下げたものの、値ごろ感から各社と
も上昇。ダウ構成銘柄では、株主総会で2006年度の利益予想を再確認したキャタピ
ラー(CAT)が上昇。またエアバスの新型機の開発が遅れているとの報道でボーイング
(BA)も堅調に推移した。結局ダウは198.27ドル高の11015.19、ナスダックは58.15ポ
イント高の2144.15で取引を終了した。マーケット終了後にマイクロソフト(MSFT)は
ビルゲイツ氏が2年後に同社の実質的な経営から身を引きゲイツ財団の活動に注力す
ることを明らかにした。取締役として会長職にはとどまる見込み。
【通貨オプション】
ドル・円は、強弱混じる米国経済指標を受けてレンジ取引を継続している。この
相場を受けてオプション市場での変動率は低下している。1ヶ月物は9.000％から
8.750％へ低下、3ヶ月物は8.925％で昨日比変わらず、6ヶ月物は8.925％から
8.875％へ低下した。
リスクリバーサルでは、円先高観が後退し25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+0.800％から+0.75％、3ヶ月物は+1.300％から+1.10％、6ヶ月物は+1.525％から
+1.475％と昨日と同水準で推移している。
【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数：29.5万件（予想32万件、前回30.3万件←30.2万
件）
米・6月NY連銀製造業業況指数：29.0（予想11.0、5月12.9←12.4）
米・4月対米証券投資：+467億ドル（予想+675億ドル、3月+704億ドル←+698億ド
ル）
米・5月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想+0.2％、4月+0.8％）
米・5月設備稼働率：81.7％（予想82.0％、4月81.9％）
米・6月フィラデルフィア連銀業況指数：13.1（予想11.3、5月14.4）
【要人発言】
バーナンキ米FRB議長
「短期的にはエネルギー価格は高水準を維持」
「原油高は成長を減速、インフレを上昇させる」
「エネルギー高は生産を押し下げる可能性がある」
「エネルギー高は長期的に管理可能」
「エネルギー高は明らかに収入、消費を引き下げる」
「エネルギー価格の急騰はインフレ予想を押し上げる」
「エネルギーコストの上昇は03年後半から0.5-1.0％GDPを削減」
「連銀の信頼がある限り、賃金や物価上昇は抑制」
「更なる原油精製能力が必要」
「商品価格の上昇が最近のコアインフレの上昇に繋がっている」
「原油価格の金利におよぼす影響は1970年代とは相違」
「経常赤字はこの水準で継続するわけにはいかない」
「経常赤字は世界的な問題、米国は貯蓄の拡大、中国は国内消費の拡大が必要」
「アジア通貨の更なる柔軟性が必要」
「世界不均衡は是正必要」
「米雇用市場の柔軟性が生産性を押上げる」
クロズナー米FRB理事
「新たな金融商品の開発や国際競争圧力が債券利回りの平坦化を助けている」
「債券利回りは歴史的な水準からみると低水準にある」
「全世界的なインフレ期待は低下しており、今後もこの傾向が続く」
「インフレ変動の低下が長期金利を押し下げている」
ユンケル・ルクセンブルグ中銀総裁
「インフレはユーロ圏において大きな問題でない」
「原油高の第2次的影響は現れていない」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.90 115.23 114.64 114.76
ユーロ・ドル 1.2612 1.2660 1.2581 1.2636
ユーロ・円 144.91 145.30 144.84 145.01
ドル・スイス 1.2316 1.2343 1.2258 1.2307
ポンド・ドル 1.8447 1.8546 1.8446 1.8496
株式市場：
NYダウ 10817.48 11036.48 10817.48 11015.19
ナスダック 2098.75 2147.91 2098.37 2144.15
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.092 5.137
米国債10年物 5.062 5.096
先物市場：
NY金先物 574.5 579.5 569.5 570.3
NY原油先物 69.70 70.25 69.45 69.50
シカゴ日経平均先物 14510 14910 14510 14850
（フィスコ） - 6月16日6時49分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000002-fis-brf
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