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「為替」 米コアPPI上昇や安全資産の需要増でドル買い加速115.45円、原油続落68.30ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「米コアPPI上昇や安全資産の需要増でドル買い加速115.45円、原油続落68.30ド
ル」ニューヨーク概況 2006年6月14日（水曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子
／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:45JST 「米コアPPI上昇や安全資産の需要増でドル買い加速115.45円、原油続落68.30ドル」
【ロンドン市場概況】
13日のロンドン外為市場では、イギリスの5月消費者物価の上昇を受けて一時ポン
ド買いが強まり、ポンド・ドルは1.8420ドルから1.8457ドルまで上昇したが、ユー
ロ・ドルの下落の際に1.8406ドルまで下落した。ドイツの6月ZEW景気期待指数が予
想以上に低下したことを受けてユーロ売りが優勢になり、ユーロ・ドルは1.2585ド
ルから1.2568ドルまで下落。しかし、1.2560付近に中銀筋ビッドの噂があり、
1.2550オプションの防戦買いも控えていたことで下げ止まり、ショートカバーの買
いに1.2607ドルまで上昇した。ユーロ・円も143円87銭から144円35銭まで上昇し
た。ドル・円は、ポジション調整のドル売りが先行して114円50銭から114円31銭に
下落後ユーロ・円の買いに引っ張られて114円65銭まで上昇、ドル・スイスは1.2327
フランから1.2355フランで取引された。
【経済指標】
英・5月消費者物価指数：前年比+2.2％（予想+2.1％、4月+2.0％）
ユーロ圏・6月ZEW景気期待指数：37.8（予想45.0、5月50.0）
独・5月消費者物価指数確報値：前月比+0.2％、前年比+1.9％（速報に同じ、4月
+0.4％、+2.0％）
【要人発言】
6月政府月例経済報告
「景気は回復している」（基調判断維持）
「物価は持続的な下落（デフレ）状況にあるが改善みられる」（上方修正）
「デフレ状況解消の方向性は維持されているが、脱デフレとはいえない」
「個人消費は緩やかに増加している」（判断据え置き）
「輸出は、緩やかな増加」（下方修正）
福井日銀総裁（内閣府幹部公表）
「中堅・中小企業向け貸し出しも水面上に」
小泉首相
「福井日銀総裁の村上ファンドへの拠出、問題ない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：114円43銭、ユーロ・ドル：1.2576ドル、ユーロ・円：144円21銭、ポン
ド・ドル：1.8401ドル、ドル・スイス：1.2346フラン
【ニューヨーク市場概況】
13日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想を上回る5月コア生産者物価指数
（PPI）による追加利上げ観測や、世界同時株安や商品市場の急落を受けたセーフへ
ブンのドル買いに114円50銭からストップロスを巻き込み115円45銭まで上昇し、ほ
ぼ高値で取引を終えた。
ユーロ・ドルは一旦1.2616ドルまで上昇後に1.2530ドルまで反落し、アジア中銀の
バリアー防戦買いに下げ止まり、安値圏で引けた。ユーロ・円は日本株の急落を受
けた投機筋の円売りなどに144円01銭から144円94銭まで上昇した。ポンド・ドルは
1.8444ドルから1.8317ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2305フランから1.2409
フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は大幅続落し、約1ヶ月ぶり安値水準に下げた。投資家のリスク許容度の低
下やドル高の影響によって本日の金先物相場が過去15年間で最大の下落幅を記録す
るなど商品相場全体の急落を受けて売りが強まった。昨日発生した熱帯性暴風雨
「アルベルト」の勢力が上陸に伴い弱まったことも売り材料となり、NYMEX原油先物
価格は一時68.30ドルまで下落し、結局68.56ドル（前日比2.6％安）で取引を終え
た。
【株式市場概況】
NY株式相場は下落。5月生産者物価指数は0.2%上昇と予想に一致したものの、コア指
数が予想を上回ったことでインフレ警戒感が強まり、終日軟調な展開となった。セ
クター別では、食品・生活必需品小売や電気通信サービスが上昇する一方で、エネ
ルギーや各種金融が軟調。ゴールドマンサックス(GS)は利益が倍増するなど好調な
決算を発表したものの、財務責任者が現在の軟調な相場が今期以降の業績に影響を
与える可能性があると述べたことで4%下落。電子機器のジャビル・サーキット(JBL)
は、業績下方修正を発表して21.9%の大幅下落となった。一方でプラズマテレビなど
の売れ行きが好調で好調な決算を発表したベストバイ(BBY)が5.4%高。またクアルコ
ム(QCOM)は業績予想を上方修正したことで小幅上昇となった。ダウ構成銘柄では、
糖尿病治療薬「Januvia」の試験で良好な結果が得られたことを明らかにしたメルク
(MRK)が小幅上昇。一方で商品相場の下落を受けてアルコア(AA)が下落した。結局ダ
ウは86.44ドル安の10706.14、ナスダックは18.85ポイント安の2072.47で取引を終了
した。明日発表される5月の消費者物価指数に注目が集まっている。エネルギー及び
食品を除くコア指数が前月比0.2%増という予想を上回るかどうかが注目だ。
【通貨オプション】
ドル・円は、インフレ懸念に伴う米金利先高観や株式、商品市場下落を受けたセ
ーフヘブンとしてのドル買いに4/24以来の円安となった。115円越えとなった相場を
受けてオプション市場では、下値ストライクオプションの売りが目立ち、変動率は1
ヶ月物は9.225％から9.100％、3ヶ月物は9.075％から8.925％、6ヶ月物は8.950％か
ら8.825％へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.800％、3ヶ月
物は+1.300％でそれぞれ昨日比変わらず、6ヶ月物は+1.625％から+1.525％へ縮小し
た。
【経済指標】
米・5月生産者物価指数（PPI）
全体：前月比+0.2％（予想+0.5％、4月+0.9％）、前年比+4.5％（予想+4.4％、4月
+4.0％）
コア：前月比+0.3％（予想+0.2％、4月+0.1％）、前年比+1.5％（予想+1.5％、4月
+1.5％）
米・5月小売売上高
全体：前月比+0.1％（予想+0.1％、4月+0.8％←+0.5％）
コア：前月比+0.5％（予想+0.5％、4月+0.8％←+0.7％）
米・4月企業在庫：前月比+0.4％（予想+0.6％）、3月+0.7％
【要人発言】
メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁
「ECBはいつでも行動」
「ECBはインフレを抑制するためには必要とされる事は行う」
「ECBは緩和解除の過程にある」
「ユーロ圏のインフレ率は引き続き2％以上」
「成長リスクは均衡している」
「金利水準は歴史的に低い」
「流動性は高く、金融政策は緩和的」
アルムニア欧州委員会委員
「（株式、商品など）市場のこれ以上の急落が無い事を望む」
「市場の激変を受けてインフレ率は上昇」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.48 115.45 114.31 115.42
ユーロ・ドル 1.2574 1.2616 1.2530 1.2535
ユーロ・円 143.94 144.94 143.88 144.67
ドル・スイス 1.2344 1.2409 1.2304 1.2398
ポンド・ドル 1.8425 1.8456 1.8317 1.8328
株式市場：
NYダウ 10783.14 10862.30 10700.93 10706.14
ナスダック 2088.23 2108.36 2067.74 2072.47
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.023 5.016
米国債10年物 4.977 4.963
先物市場：
NY金先物 592.0 595.0 565.5 566.8
NY原油先物 69.20 69.60 68.30 68.56
シカゴ日経平均先物 14250 14370 14125 14160
（フィスコ） - 6月14日6時50分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060614-00000002-fis-brf
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