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「為替」 FOMC議事録受けた米利上げ休止観測後退にドル買い112.70円／ニューヨーク外国為替市場概況
「FOMC議事録受けた米利上げ休止観測後退にドル買い112.70円」ニューヨーク概況
2006年6月1日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子／片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:27JST 「FOMC議事録受けた米利上げ休止観測後退にドル買い112.70円」
【ロンドン市場概況】
31日のロンドン外為市場では、ドル・円は、東京引け際にアジア系のドル買いで
反発した流れが継続し、ショートカバーのドル買いで111円77銭から112円13銭まで
上昇した。ユーロ・円も143円86銭から144円23銭まで上昇した。イギリスの住宅価
格の上昇が小幅に止まったことをきっかけにポジション調整のポンド売りが優勢に
なり、ポンド・ドルは1.8826ドルから1.8763ドルまで下落した。ユーロ・ドルは
1.2856ドルから1.2882ドルで小動きとなり、ドル・スイスは1.2098フランから
1.2124フランで取引された。また、カナダドル買いが目立ち、ユーロ・カナダがシ
ステム系の売りで1.4110レベルから1.4074レベルまで下落、ドル・カナダは中東勢
などの売りで1.0972レベルから1.0940レベルまで弱含みに推移した。
【経済指標】
独・4月の小売売上高：前月比+2.8％（予想+1.7％、3月-1.7％）
独・5月の失業者数（季調済）：前月比-9.3万人の459.6万人、失業率11.0％（4月
11.0％）
仏・4月の生産者物価指数：前月比+0.6％（予想+0.7％、3月+0.4％）
ユーロ圏・5月の消費者物価指数速報：前年比+2.5％（予想+2.4％、4月+2.4％）
ユーロ圏・5月の景況感指数：106.7（4月105.7）
ユーロ圏・5月の業況感指数：1.06（4月1.16に改定）
英・5月の住宅価格：前月比+0.2％（4月+0.1％）
英・5月のGFK消費者信頼感指数：-5（予想-4、4月-4）
日・4/27-5/29の為替介入額ゼロ
【要人発言】
バーカー英中銀政策委員
「エネルギー価格上昇、賃金には波及していない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：112円11銭、ユーロ・ドル：1.2868ドル、ユーロ・円：144円28銭、ポン
ド・ドル：1.8767ドル、ドル・スイス：1.2127フラン
【ニューヨーク市場概況】
31日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想外に上昇した米5月シカゴ購買
部協会景気指数（PMI）や金融政策の不透明感を示したFOMC議事録による利上げ休止
観測の後退、投機筋のショートカバーを受けて111円95銭から112円70銭まで上昇
し、112円60銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは強い米経済指標や“米国がイランのウラン濃縮活動中止ならば多国
間直接交渉に参加する意志がある”とした地政学的リスクの後退を受けて1.2880ド
ルから1.2805ドルまで下落し、ほぼ安値で引けた。ユーロ・円はロンドンFixでの売
りに144円43銭から143円94銭まで下落後、144円25銭前後に戻して引けた。ポンド・
ドルは1.8771ドルから1.8686ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2116フランから
1.2194フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は下落。米国がイランのウラン濃縮活動中止を条件に核問題を巡る欧州
協議の参加意向を示し、平行線をたどるイラン核問題に改善可能性がみられたこと
から売りが先行した。ただ、米国とイランによる直接対話はない模様。NYMEX原油先
物価格は一時70.05ドルまで下落し、71.29ドル（前日比1.0％安）で取引を終えた。
【株式市場概況】
米株式相場は上昇。昨日の急落を受けて押し目買いが先行、原油価格が下落したこ
とも好感され終日堅調な展開となった。但し5月FOMC議事録で0.5ポイントの利上げ
可能性について議論されたことが明らかとなり上値を抑える要因となった。セクタ
ー別では、ソフトウェアサービスが下落した以外はほぼ全面高となり、特にエネル
ギーや自動車・同部品が堅調。クレディ・スイス・グループ（CSR）とGE（GE）はエ
ネルギー分野などへの投資で提携を発表し両社ともに上昇。携帯端末のリサーチ・
イン・モーション（RIMM）はJPモルガンが投資判断を引き上げたことで買われた。
また好決算を発表した宝飾品小売のティファニー（TIF）も上昇。一方、2005年の決
算を発表した住宅金融のフレディーマック（FRE）は大幅減益となり下落した。ダウ
構成銘柄では、スティーブ・バルマーCEOが余剰資金による株主還元よりも再投資を
重視する発言を行ったことでマイクロソフト（MSFT）が下落。結局ダウは73.88ドル
高の11168.31、ナスダックは14.14ポイント高の2178.88で取引を終了した。本日の
FOMC議事録では、メンバーはインフレを懸念する一方、米国経済の減速を指摘する
向きが多いことも明らかになった。
【通貨オプション】
ドル・円は東京市場で中国が人民元の柔軟性を拡大する方針を表明した事を受け
て111円台半ばまで下落したが、NY市場では予想を上回る米5月のシカゴ購買部協会
景気指数（PMI）や地政学的リスクの軟化に反発している。ドル・円の111-113円で
のレンジ相場継続を受けてオプション市場では変動率が小幅低下。1ヶ月物は
10.500％から10.400％へ低下、3ヶ月物は10.025％で昨日比変わらず、6ヶ月物は
9.825％から9.775％へ低下した。
リスクリバーサルでは、円コール買いが若干弱まり25デルタ円コール・ドルプット1
ヶ月物は＋1.350％から+1.250％、3ヶ月物は＋1.650％から+1.550％へそれぞれ縮小
するが、6ヶ月物は+1.875％で昨日比変わらずでの取引となっている。
【経済指標】
カナダ・3月のGDP：前月比+0.1％（予想+0.2％、2月+0.3％←+0.2％）
カナダ・1-3月期のGDP：前期比年率+3.8％（予想+3.0％、前期+2.6％←+2.5％）
米・5月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）：61.5（予想56.0、4月57.2）
【要人発言】
FOMC議事録
「成長とインフレリスクを考慮すると、必要となる場合、今後どの程度の引き締め
が必要となるか、FOMCメンバーは確信をもっていない」
「ドル安、エネルギー価格高がインフレ要因」
「経済拡大が継続可能なペースに緩まるかどうかは明らかでない」
「長期金利上昇を受けて、住宅市場が予想以上に減速する可能性など経済の下方リ
スクが存在。しかしながら、本日の利上げも含めた緩やかな更なる金融政策によっ
て成長は緩まると予想している」
「原料価格の圧力も限られ、コアインフレもこれまでの予想に沿った水準を維持」
「コアインフレは予想を幾分上回る」
「利上げ休止や50べーシスポイントの利上げまで選択肢を話し合った」
「第1四半期の米経済拡大は強く、各分野に広がっており、個人消費は強い」
「インフレ期待の上昇は警戒が必要」
「収益、生産性がインフレを抑制する可能性がある」
「インフレ期待は抑制している」
「貿易不均衡がドル安に繋がる」
「エネルギー価格の2次的影響を懸念」
「25べーシスポイントの利上げが“本日は”適切」
「特に高級住宅市場の減速が目立つ」
「世界経済の拡大が目立ち、米国の経済を支え、エネルギーや商品価格の上昇継続
に繋がっている」
ガイトナーNY連銀総裁（投票権有）
「住宅市場では調整途上」
「金融政策は柔軟であるべき」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 111.85 112.70 111.77 112.61
ユーロ・ドル 1.2874 1.2882 1.2805 1.2808
ユーロ・円 143.98 144.43 143.86 144.24
ドル・スイス 1.2104 1.2194 1.2098 1.2192
ポンド・ドル 1.8821 1.8826 1.8686 1.8698
株式市場：
NYダウ 11091.15 11183.04 11085.38 11168.31
ナスダック 2171.08 2185.33 2165.79 2178.88
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 5.184 5.229
米国債10年物 5.076 5.119
先物市場：
NY金先物 660.5 665.8 644.0 649.0
NY原油先物 71.30 71.50 70.05 71.29
シカゴ日経平均先物 15600 15660 15550 15665
（フィスコ） - 6月1日6時33分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060601-00000002-fis-brf
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