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「為替」 “量的金融緩和政策解除近い”との憶測で円急上昇、117.61円まで下落／ニューヨーク外国為替市場概況
「“量的金融緩和政策解除近い”との憶測で円急上昇、117.61円まで下落」ニュー
ヨーク概況 2006年2月8日（水曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:30JST 「“量的金融緩和政策解除近い”との憶測で円急上昇、117.61円まで下落」
【ロンドン市場概況】
7日のロンドン外為市場では、ポジション調整や日本の金融政策に関する憶測など
からドル・円、クロス円の売りが続き、ドル・円は118円48銭から118円30銭や118円
以下のストップロスをつけて一時117円61銭まで下落、ユーロ・円はアジア系の売り
が目立ち142円04銭から141円26銭まで下落、ポンド・円は207円24銭レベルから205
円88銭レベルまで下落した。売り一服後は、買い戻しが優勢になり、ドル・円は118
円08銭まで反発、ユーロ・円は141円57銭まで、ポンド・円は206円45銭レベルまで
戻した。 ユーロ・ドルは、1.1978ドルから1.2016ドルまで上昇後ドイツの12月鉱
工業生産の低下を受けて1.1982ドルまで反落、ポンド・ドルは1.7470ドルから
1.7515ドルまで上昇後1.7482ドルまで反落、ドル・スイスは1.3006フランから
1.2954フランまで下落後1.2980フランまで反発した。
【経済指標】
スイス・1月の失業率：3.9％（予想3.7％、12月3.7％）
独・12月の鉱工業生産：前月比-0.5％（予想前月比+0.7％、11月-0.4％←-0.3％）
【要人発言】
特になし
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円96銭、ユーロ・ドル：1.1977ドル、ユーロ・円：141円25銭、ポン
ド・ドル：1.7462ドル、ドル・スイス：1.2984フラン
【ニューヨーク市場概況】
7日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米著名コンサルタントが「日銀は量的
金融緩和政策の解除を3月、4月の会合で行う可能性がある」と指摘し、“日銀の量
的金融緩和政策の解除が近い”との憶測を受けた円買いの流れが続いたことで117円
79銭まで下落した。オプション絡みの買いや米債利回りの上昇を受けて一旦118円18
銭まで強含んだが上値は重く、117円95銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは予想を下回ったドイツ12月の鉱工業生産を受けた売り意欲が強く
1.1991ドルから1.1942ドルまで下落したが、中東、米系筋の買いで反発し1.1980ド
ル前後まで戻して引けた。ユーロ・円は中銀筋の大量ユーロ・円ヘッジ売りが噂さ
れて141円05銭まで下落したが、ユーロ・ドルの上昇に連れて141円49銭まで反発
し、141円30銭前後で引けた。ポンド・ドルは1.7475ドルから1.7405ドルまで下落し
た。ドル・スイスは一旦1.3030フランまで上昇した後1.2966フランへ下落した。
【原油市場】
原油相場は続落。国際原子力機関がイラン核問題を国連安保理に付託することを決
定し、情勢は緊張を強めるものの、経済制裁措置の発動やこれに伴うイランの原油
輸出停止の可能性は低いとの見方から63ドル台前半まで下落した。また、サウジア
ラビア石油相が本日、米CNBCによるインタビューにおいて、「自国で製油所を2つ建
設する計画があり、向こう5年間で製油能力を倍増させる」と述べ、石油生産拡大に
対する積極的な姿勢を示したことも手控え要因となっていたようだ。NYMEX原油先物
価格（3月限）は下落を続け、約3週間ぶりの安値水準63.09ドル（前日比3.1％安）
で取引を終えた。
【通貨オプション】
ドル・円スポット相場は「量的金融緩和政策解除が近い」との憶測に2/1ぶりの水準
に急落している。オプション市場では変動率が上昇、1ヶ月物は8.850％から
9.000％、3ヶ月物は8.725％から8.875％、6ヶ月物は8.625％から8.675％へそれぞれ
上昇している。
市場では金利格差拡大観測から円売り持ちポジションが蓄積しており円の買い戻し
が強まるとの見方から、リスクリバーサルでは円コール買い意欲が強まり、25デル
タ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.402％から+0.515％、3ヶ月物は+0.550％から
+0.650％、6ヶ月物は+0.675％から+0.725％へそれぞれ拡大している。市場では個別
で1年物110円、107円ストライク、3月中旬での113円ストライク円コールオプション
の買い意欲が目立っていた。
【株式市場】
NY株式相場は下落。住宅メーカーのトール・ブラザーズ（TOL）が業績下方修正を発
表した事で住宅関連が総崩れとなり、終日軟調な展開となった。引き続きイラン情
勢も嫌気されている。セクター別では、テクノロジー・ハード機器や半導体・半導
体製造装置が上昇する一方で、エネルギーや素材が下落。トール・ブラザーズ
（TOL）は2006年の住宅販売件数予想を引き下げ6.1％下落。これを受けて、ホーム
デポ（HD）やロウズ（LOW）などのホームセンターも売られた。ゼネラル・モーター
ス（GM）は減配と役員報酬の半減などを発表したが、株価は軟調推移。ダウ構成銘
柄では、ディズニー（DIS）が好決算を発表して7.3％上昇。またコカコーラ（KO）
も予想を上回る決算を発表して買われた。結局ダウは48.51ドル安の10749.76、ナス
ダックは13.84ポイント安の2244.96で取引を終了した。マーケット終了後にシスコ
（CSCO）が発表した決算は、ストックオプションなどの費用を除く一株利益で26セ
ントと事前予想を僅かに上回り、時間外取引では小幅上昇して取引されている。
【経済指標】
米・12月の消費者信用残高：前月比+33.5億ドル（予想+45億ドル、11月+6億ドル←-
6.49億ドル）
【要人発言】
スノー米財務長官
「米国は外国資本を引き続き惹きつける」
「米国の債務は歴史上で大きな方ではない」
「貿易不均衡は世界各国で共有する責任であり世界的に行動を起こす必要がある」
「米国内の貯蓄率向上、欧州、日本の速やかな成長が必要」
「為替レートが柔軟性を欠いている市場での一段の柔軟性が必要。IMFの対応を望
む」
「歳出削減、税の引き上げを抑える事が財政の鍵」
「ブッシュ米大統領は税の引き上げを認めない」
「ブッシュ大統領は我々が正しいとした事から外れる事は無い」
「GDPに対する財政収入の割合は2001年までの40年の平均水準に戻る」
「コアインフレは引き続き低水準」
カルアナ・スペイン中銀総裁
「世界の経済成長拡大は継続」
「原油高の2時的影響は見られず」
「多くの国々は財政赤字削減が必要」
「原油価格が経済成長の下方リスク」
「2005年度のユーロ圏成長率は1.5％を上回らず」
「弱い個人消費が経済成長見通しのリスク」
「2006年度前半の経済成長は潜在水準前後か、それ以上になる」
「2006年度初旬、ユーロ圏のインフレ上昇は加速予想」
「2006年度のインフレは2％を下回る事は無い」
「原油価格の上昇がインフレリスクを引き上げる。ECBは警戒」
「金融政策は引き続き緩和的」
「金利は国内需要を支える」
「原油価格の更なる上昇リスクを予想」
リーカネン・フィンランド中銀総裁
「理事会は前回一致でトリシェECB総裁の声明文を支持」
「トリシェECB総裁の金利、政策に関する見解に同意する」
サウジ石油相
「今後数十年間は、原油が引き続き世界の輸送需要を満たすエネルギーとしての役
割を担うだろう」
「消費国政府が原油の需要減少を担う政策を推進することは、産油国にとって新た
な不透明要因になり、こうしたリスクが増えると供給確保のための投資決定が難し
くなる」
「サウジアラビアにおいて、製油所を2つ建設する計画があり、向こう5年間で製油
能力を倍増させる」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.22 118.48 117.61 117.84
ユーロ・ドル 1.1981 1.2016 1.1942 1.1983
ユーロ・円 141.69 142.04 141.05 141.17
ドル・スイス 1.2995 1.3030 1.2954 1.2971
ポンド・ドル 1.7476 1.7516 1.7405 1.7455
株式市場：
NYダウ 10796.42 10822.76 10737.67 10749.76
ナスダック 2255.89 2265.54 2239.51 2244.96
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.622 4.655
米国債10年物 4.543 4.567
先物市場：
NY金先物 569.9 569.9 553.7 554.8
NY原油先物 64.20 64.45 63.00 63.09
シカゴ日経平均先物 16630 16650 16515 16555
（フィスコ） - 2月8日7時32分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060208-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。