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「為替」 円キャリートレードに伴う円売り継続118.66円まで、原油調整続く／ニューヨーク外国為替市場概況
「円キャリートレードに伴う円売り継続118.66円まで、原油調整続く」ニューヨー
ク概況 2006年2月3日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:31JST 「円キャリートレードに伴う円売り継続118.66円まで、原油調整続く」
【ロンドン市場概況】
2日のロンドン外為市場では、モデル系ファンドらのユーロ・円やポンド・円など
クロス円の買いが続き、ドル・円も118円台で底堅い展開になった。ユーロ・円は
142円71銭から143円06銭まで上昇、ポンド・円も209円90銭から210円46銭まで上昇
し、ドル・円は118円28銭から118円66銭まで強含みに推移した。ユーロ・ドル
1.2043ドルから1.2076ドルで、ポンド・ドル1.7717ドルから1.7764ドルで、ドル・
スイス1.2879フランから1.2911フランで取引された。
【経済指標】
ユーロ圏・12月の生産者物価指数：前月比+0.2％、前年比+4.6％（予想+0.2％、
+4.6％、11月-0.2％、+4.2％）
ECB理事会の結果：政策金利2.25％で据え置き決定
【要人発言】
トリシェECB総裁
「本日の決定は前回一致」
「ECBは引き続きインフレに警戒する」
「最近の指標はECBの景気予想を裏付ける」
「景気は引き続き改善しており、消費拡大はいずれ加速する」
「原油価格の上昇による経済への下方リスクは継続」
「ECBが一連の利上げを計画していない事を市場が理解した事に安心している」
「ECBによる市場の利上げ予想は理にかなう」
「インフレ抑制に適切な処置は行う」
「短期的インフレはいくらか加速する可能性がある」
「インフレ期待の上昇リスクは引き続き残る」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：118円57銭、ユーロ・ドル：1.2071ドル、ユーロ・円：143円08銭、ポン
ド・ドル：1.7780ドル、ドル・スイス：1.2894フラン
【ニューヨーク市場概況】
2日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米05年10-12月期の非農業部門労働生
産性と単位労働コストが将来的なインフレ懸念を強める内容であったことから債券
相場が下落し、金利上昇を受けて118円63銭まで上昇した。「テロ警戒レベルが引き
上げられる」との市場の噂などで一旦118円19銭まで弱含んだが、その後ホワイトハ
ウスが噂を否定したことで118円55銭前後まで戻して取引を終えた。
ユーロ・ドルは米指標発表後に1.2043ドルまで下落したが、ユーロ圏の追加利上げ
観測を受けた押し目買い意欲は強く、地政学的リスクの高まりも手伝い1.2108ドル
まで反発し、1.2095ドル前後で引けた。ユーロ・円はユーロ圏金利の先高観や“日
本の金融政策変更は当面ない”との見方による円キャリートレードの活発化を受け
て142円79銭から143円40銭まで上昇し、高値圏で引けた。ポンド・ドルは1.7737ド
ルから1.7815ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.2921フランから1.2837フランま
で下落した。
【原油市場】
原油相場は、需給懸念の後退を受けて続落した。米国が国際原子力機関（IAEA）の
緊急理事会で、“イラン核問題を国連安保理に付託することが決まった場合でも、
同国に対する経済制裁や懲罰的な措置は求めない”との立場を示したことで制裁発
動に伴う供給懸念が後退した。また、ブッシュ大統領が先日の一般教書演説におい
て、「米国は原油に過度に依存しており、この依存状態から脱すべき」と述べ、代
替燃料の開発・活用によって原油依存度を低下させる方針を示したことから需要抑
制観測も強まっており、売り優勢の展開が続いた。
NYMEX原油先物価格（3月限）は下落を続け、64.68ドル（前日比2.8％安）前後で
推移している。なお、昨日からの下落率は4.7％となっている。
【通貨オプション】
ドル・円は米金利上昇に伴い年初来高値を更新したが、明日に米雇用統計発表を控
えた利食い売りに押され上げ渋っている。イベントリスクに伴い、オプション市場
では短期物変動率が上昇しており、1ヶ月物は8.850％から9.000％へ上昇、3ヶ月物
は8.675％で昨日と同水準、6ヶ月物は8.525％から8.575％へ上昇した。
ドル・円が年初来高値更新した事を受けてリスクリバーサルでは短期での円コール
買いが後退しているものの、中期的な円高観測は変わらずで中長期は昨日と同水準
での取引となっている。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.350％から
+0.250％へ縮小したが、3ヶ月物は+0.600％、6ヶ月物は+0.725％でそれぞれ昨日と
同水準で取引されている。
昨日は一年物130円ストライク円プット113円50銭の買いが目立っていたが、本日は1
年物125円ストライク円プットの買い意欲が話題となっていた模様。
【株式市場】
NY株式相場は下落。10-12月期の労働生産性が年率換算で前期比-0.6%と2001年第1四
半期以来の低下となったことや、一部主要企業の決算が冴えなかったことが嫌気さ
れた。また、近々テロ警戒レベルが引き上げられるとの憶測も売りを誘い、終日軟
調な展開となった。セクター別では、消費者サービスや食品・生活必需品小売が上
昇する一方で、自動車・自動車部品やテクノロジー・ハード機器が軟調。好調な1月
既存店売上高と同時に、強気の業績予想を示したスターバックス(SBUX)が9.7％高。
またウォルマート(WMT)やターゲット(TGT)などもまずまずの既存店売上高を発表し
て堅調に推移した。一方で、冴えない決算と控えめな業績予想を示したタイコ(TYC)
が5%下落。また、コムキャスト(CMCSA)も予想を下回る決算を発表して下落した。ダ
ウ構成銘柄では、GM(GM)がUBSの投資判断引き下げを受けて3.7%安となった。結局ダ
ウは101.97ドル安の10851.98、ナスダックは28.99ポイント安の2281.57で取引を終
了した。明日発表の1月雇用統計では非農業部門就業者の25万人増加、失業率4.9％
と予想されている。
【経済指標】
米・先週分の新規失業保険申請件数：27.3万件（予想29.5万件、前回28.4万件←
28.3万件）
米・05年10-12月期の非農業部門労働生産性：前期比-0.6％（予想+1.6％、前期
+4.5％←+4.7％）
米・05年10-12月期の単位労働コスト：前期比+3.5％（予想+3.5％、前回-0.5％←-
1.0％）
【要人発言】
アダムズ米財務次官
「IMFは為替相場に関して強い主導権を見せるべき」
「IMFは為替介入に関する原則を明確にするべき」
「IMFの国別年次報告では、為替政策に焦点を置く必要がある」
「IMFは通貨に関するレポートを定期的に発行すべき」
バイズ米FRB理事
「商業不動産向けの融資増加によって銀行のリスクが上昇している」
「一部住宅ローンに焦げ付きの恐れがある」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 118.64 118.66 118.19 118.57
ユーロ・ドル 1.2064 1.2108 1.2043 1.2093
ユーロ・円 142.95 143.40 142.71 143.39
ドル・スイス 1.2905 1.2922 1.2837 1.2859
ポンド・ドル 1.7723 1.7815 1.7717 1.7806
株式市場：
NYダウ 10950.11 10950.11 10827.16 10851.98
ナスダック 2306.24 2308.05 2277.30 2281.57
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.706 4.696
米国債10年物 4.555 4.561
先物市場：
NY金先物 576.8 579.5 573.3 576.8
NY原油先物 66.25 66.40 64.40 64.68
シカゴ日経平均先物 16710 16720 16530 16540
（フィスコ） - 2月3日7時33分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060203-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。