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「為替」 米金利上昇＆円キャリートレード観測で118.18円まで上昇、原油急反落／ニューヨーク外国為替市場概況
「米金利上昇＆円キャリートレード観測で118.18円まで上昇、原油急反落」ニュー
ヨーク概況 2006年2月2日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:33JST 「米金利上昇＆円キャリートレード観測で118.18円まで上昇、原油急反落」
【ロンドン市場概況】
1日のロンドン外為市場では、昨日利食いのドル売りに動いていたファンド勢らの
ドル買いが欧州通貨を中心に目立ち、ドルが全般的に上昇する展開になった。ユー
ロ・ドルは1.2153ドルから1.2088ドルまで下落、ポンド・ドルも1.7814ドルから
1.7751ドルまで下落、ドル・スイスは1.2781フランから1.2853フランまで上昇し
た。ドル・円は、117円29銭から117円75銭まで上昇したが、クロス円の売りに押さ
れて117円41銭まで反落した。ユーロ・円は、142円38銭から142円75銭まで上昇後
142円03銭まで下落した。
【経済指標】
ユーロ圏・1月の製造業購買担当景気指数（PMI）：53.5（12月53.6）
仏・1月の製造業PMI：50.7（12月52.2）
独・1月の製造業PMI：55.0（12月53.6）
英・1月の製造業PMI：51.7（12月51.3）
ユーロ圏・12月の失業率：8.4％（11月8.3％）
【要人発言】
渡辺財務官
「G8で為替は主要議題にならないが、マクロ経済の中で議論も」
与謝野経済財政・金融担当相
「中銀による長期金利コントロールはできない、中銀の信認ゆらぐ」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：117円48銭、ユーロ・ドル：1.2108ドル、ユーロ・円：142円23銭、ポン
ド・ドル：1.7785ドル、ドル・スイス：1.2831フラン
【ニューヨーク市場概況】
2月1日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は債券利回り上昇に伴うドル買いや
リアルマネー筋のクロス・円絡みの円売りが相場を押し上げ117円46銭から118円18
銭まで上昇し、118円05銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは予想を下回るISM製造業景気指数を受けて一旦1.2114ドルまで上昇し
たが、米金利上昇を受けたドル高の流れを受けて1.2046ドルまで下落し、安値圏で
引けた。
ユーロ・円はリアルマネー筋の円キャリートレード（低金利の円を借りて、高金利
通貨や商品などに投資する手法）に絡む円売りが強く142円11銭から142円61銭まで
上昇したが、ユーロ債利払い償還に絡む売りに押され142円40銭前後まで軟化して引
けた。ポンド・ドルは一旦1.7807ドルまで上昇した後1.7727ドルまで下落した。ド
ル・スイスは1.2822フランから1.2918フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場はイラン核問題に伴う供給不安を受けて5ヶ月ぶりに69ドル台まで上昇した
が、節目到達感から売りが強まり急反落した。NYMEX原油先物価格（3月限）は昨年9
月以来の高値69.00ドルまで上昇後、引けにかけて2ドル以上下落し、66.56ドル（前
日比2.0％安）で取引を終えた。
国際原子力機関（IAEA）の緊急理事会を明日に控える中、一部メディアが「IAEAが
イランで核兵器の部品製造に関する文書を発見した」と報じており、イランへの制
裁発動の可能性が高まっている。その一方で、イラン大統領が「核エネルギーの権
利獲得をあきらめない」と述べ、核開発の停止に応じないことを強調するなど、早
期の問題解決に向けた動きに不透明感が強く、供給不安の高まりから先高観は依然
として強い。
【通貨オプション】
ドル・円スポット相場は昨日発表されたFOMC声明が追加利上げの可能性を示した事
を受けてドル堅調推移となっている。ドルの反発を受けてオプション市場での変動
率は低下しており1ヶ月物は8.900％から8.850％、3ヶ月物は8.750％から8.675％、6
ヶ月物は8.575％から8.525％へそれぞれ低下した。
2月の800億ドルを超えると予想される米国債発行絡みの本邦機関投資家のドル買い
を見込んだ円安観測に伴い、リスクリバーサルでは円コール買いが後退している。
25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.400％から+0.350％、3ヶ月物は
+0.636％から+0.600％、6ヶ月物は+0.818％から+0.725％へ縮小している。市場では
1年物130円ストライク円プットオプション、113円50銭ノックアウト付きの買いが話
題となっていた。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。昨夕のグーグル(GOOG)の決算を受けて朝方は小幅下落して始ま
ったものの、原油価格が66ドル台へと下落したことが好感され、引けにかけて緩や
かに上昇する展開となった。セクター別では、半導体・半導体製造装置やメディア
が上昇する一方で、エネルギーや運輸が軟調。グーグル(GOOG)は決算がほぼ予想に
一致するにとどまった事から7.1%安。また格安航空会社のジェットブルー(JBLU)
は、燃料費の高騰により決算が予想を下回り14.3%下落となった。一方で携帯端末の
リサーチインモーション(RIMM)は、米国特許商標局が係争相手からの新たな特許申
請を却下したとの報道で9.0%高。ゼネラル・モータース(GM)やフォード(F)は1月自
動車販売が予想以上に改善していたことから堅調推移となった。ダウ構成銘柄で
は、予想を上回る決算とともに、通年の業績予想を引き上げたボーイング(BA)が
4.8%高。結局ダウは89.09ドル高の10953.95、ナスダックは4.74ポイント高の
2310.56で取引を終了した。昨夕のブッシュ大統領による一般教書演説で、米国経済
が原油に依存している現状を憂慮し、代替エネルギーなどへの積極的な投資を行う
意向が示されたことが、原油価格の下落要因となった。
【経済指標】
米・1月のISM製造業景気指数：54.8（予想55.4、12月55.6）
米・12月の建設支出：前月比+1.0％（予想+0.2％、11月+0.5％←+0.2％）
米・12月の中古住宅販売保留：前月比-3.0％（予想-0.5％、11月-3.0％←-2.5％）
【要人発言】
スノー米財務長官
「米国債券には強い需要がある」
「ブッシュ政権の終わりでは財政赤字はGDPの2％以下をなるであろう」
「長期的米財政赤字は重要な問題」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 117.45 118.18 117.31 118.04
ユーロ・ドル 1.2139 1.2153 1.2046 1.2065
ユーロ・円 142.63 142.75 142.03 142.40
ドル・スイス 1.2795 1.2918 1.2781 1.2894
ポンド・ドル 1.7800 1.7814 1.7727 1.7741
株式市場：
NYダウ 10862.14 10967.57 10852.82 10953.95
ナスダック 2293.40 2311.57 2292.23 2310.56
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.677 4.707
米国債10年物 4.515 4.557
先物市場：
NY金先物 568.0 571.5 563.0 569.4
NY原油先物 67.90 69.00 66.30 66.56
シカゴ日経平均先物 16505 16660 16505 16640
（フィスコ） - 2月2日7時35分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060202-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。