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「為替」 米金利上昇＆日本ゼロ金利政策継続観測で115.99円まで上昇／ニューヨーク外国為替市場概況
「米金利上昇＆日本ゼロ金利政策継続観測で115.99円まで上昇」ニューヨーク概況
2006年1月26日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:29JST 「米金利上昇＆日本ゼロ金利政策継続観測で115.99円まで上昇」
【ロンドン市場概況】
25日のロンドン外為市場では、ドイツの1月IFO業況指数が2000年5月以来の高水準
となったことからユーロ買い、英国の10-12月期GDP速報値が予想を上回ったことか
らポンド買いとなり、それらをきっかけにドル売りが優勢になった。
ユーロ・ドルは、IFO指数が103になるとの噂や、1.2300超えのストップロスが意
識され、発表前からユーロ買いが先行、1.2269ドルから1.2290付近まで上昇。発表
後利食いの売りで一旦1.2284ドルまで下落後、1.2300超えのストップロスをつけ、
さらに英GDPの発表を受けたポンドの上昇に連れ1.2324ドルまで上昇した。ポンド・
ドルは、ユーロ・ドルの上昇に1.7828ドルから1.7883レベルまで連れ高となり、英
10-12月期GDP速報値が予想を上回ったことを受けたポンド買いで1.7935ドルまで上
昇が進んだ。
ユーロ、ポンドの上昇をきっかけにドル売りとなり、ドル・スイスは1.2632フラ
ンから1.2576フランまで下落したが、ドル・円は、ユーロ・円が141円02銭から141
円37銭まで上昇するなどクロス円が強含みに推移したことから、115円00銭から114
円64銭までで下げ止まった。
【経済指標】
独・1月のIFO業況指数：102.0（予想99.9、12月99.7←99.6）
英・10-12月期のGDP速報値：前期比+0.6％、前年比+1.7％（予想+0.5％、+1.6％、
前期+0.4％、+1.7％）
【要人発言】
独IFOエコノミスト・ネルプ氏
「早急な措置が求められるような（インフレ）圧力の証拠はない」
「（1月の独IFO業況指数について）企業投資の拡大や小売り業者の期待高まりの兆
候が挙げられ、ネガティブな要因をみつけるのは難しい」
1月11-12日分英中銀金融政策委員会会合議事録
「金利据え置き決定は8対1」
「ニッケル委員が0.25％ポイントの即時金利引き下げを支持」（以上前会合と同
じ）
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：114円78銭、ユーロ・ドル：1.2309ドル、ユーロ・円：141円26銭、ポン
ド・ドル：1.7912ドル、ドル・スイス：1.2579フラン
【ニューヨーク市場概況】
25日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は日本のゼロ金利政策継続観測や米債
券利回りの上昇を背景にIMMやヘッジファンド、本邦年金筋の買いが強まることで
114円75銭から115円99銭まで上昇した。ただ、116円手前での戻り売りをこなせず、
高値圏115円80銭前後で取引を終えた。
ユーロ・ドルはユーロ買い持ちの手仕舞い売りや、米債券利回りの上昇を受けて
1.2309ドルから1.2235ドルまで下落し、ほぼ安値で引けた。ユーロ・円はロンドン
Fixでの大口買いの噂で141円07銭から142円05銭まで上昇したが、本邦輸出やユーロ
債償還絡みの売りに上値を抑えられ141円75銭前後に弱含み引けた。ポンド・ドルは
1.7912ドルから1.7831ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2576フランから1.2652
フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場はガソリンやヒーティングオイル相場の下落に連れて軟調に推移した。週
次の在庫統計で石油製品在庫が大幅増加したことが嫌気されて、ガソリン価格が
1.4％、ヒーティングオイル価格が4.5％、それぞれ下げた。これを受けて原油相場
は、原油在庫が予想に反して減少したものの買いは強まらずに弱含んだ。NYMEX原油
先物価格（3月限）は65ドル台まで下落し、65.85ドル（前日比1.8％安）で引けた。
【通貨オプション】
ドル・円スポット相場は月末、FOMCに向けたドルショートカバーが先行し、116円手
前まで上昇した。結局113円50銭-116円のレンジ相場が継続でオプション市場での変
動率は昨日より更に低下しており、1ヶ月物は8.950％から8.900％、3ヶ月物は
8.825％から8.725％、6ヶ月物は8.625％から8.575％へそれぞれ低下した。
114円00銭の底固めをした相場を受けて、リスクリバーサルでは短期物での円コール
買いが弱まっており25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.700％から+0.600％
へ縮小した。3ヶ月物は+0.800％、6ヶ月物は+0.875％とそれぞれ昨日と同水準で中
長期では様子見気配が強い。
個別では125円ストライクオプションの売り意欲が観測されている。
【株式市場】
NY株式相場は下落。朝方は小幅上昇して始まったものの、低調な米国債の入札結果
を受けて長期金利が上昇していることや、12月の中古住宅販売が予想以上に落ち込
んだことが嫌気され、緩やかに下落する展開となった。セクター別では、電機・通
信・サービスや自動車・自動車部品が上昇する一方で、エネルギーや公益事業が軟
調。ドイツのSAP(SAP)が好決算を発表して9.4%上昇となり、競合するオラクル
(ORCL)やマイクロソフト(MSFT)なども連れ高となった。医薬品のブリストル・マイ
ヤーズ(BMY)やアボット・ラボラトリーズ(ABT)なども相次いで好決算を発表して買
われた。ジョンソン&ジョンソン(JNJ)が諦めたことでボストン・サイエンティフィ
ック(BSX)によるガイダント(GDT)の買収が事実上決定したが、各社とも小幅下落と
なっている。ダウ構成銘柄では、昨日の決算発表を受けてスリーエム(MMM)が続落と
なった。結局ダウは2.48ドル安の10709.74、ナスダックは4.60ポイント安の2260.65
で取引を終了した。マーケット終了後に発表されたクアルコム(QCOM)の決算は、事
前予想を上回る一株利益で36セントと事前予想を上回ったものの、今期に慎重な見
通しを示した事から時間外取引で小幅下落して取引されている。
【経済指標】
米・12月中古住宅販売件数：前月比5.7％減、660万戸(予想690万戸、11月697万戸)
米・週次の在庫統計（1/20時点）
原油在庫：前週比-231万バレル（予想+145万バレル、前回+274万バレル）
ガソリン在庫：同比+313万バレル（予想+145万バレル、前回+286万バレル）
蒸留油在庫：同比+179万バレル（予想+79万バレル、前回+91万バレル）
【要人発言】
ビーニ・スマギ専務理事
「ECBは利上げに慎重になるべき」
アダムズ米財務次官
「中国は通貨改革で更に実施できる事がある」
「中国にはより速やかな人民元改革が必要」
「保護主義は世界経済を妨げる」
「中国の米資産売却の認識は無い」
ブルトン仏財務相
「G7は中国に人民元切り上げに向けた圧力を公に加えるのを避けるべき」
「中国は独自のペースでの人民元改革を進める必要を明確にしなければならない」
張・中国国家発展改革委員会副主任
「為替制度の改革は徐々に進める必要があり、急速な改革は中国にとって好ましく
ない」
ロート・スイス国立銀行総裁（SNB）
「2006年のスイス経済の見通しは“最良”」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.88 115.99 114.64 115.87
ユーロ・ドル 1.2270 1.2324 1.2235 1.2239
ユーロ・円 141.14 142.05 141.02 141.80
ドル・スイス 1.2611 1.2652 1.2574 1.2650
ポンド・ドル 1.7847 1.7935 1.7828 1.7837
株式市場：
NYダウ 10713.26 10760.57 10672.60 10709.74
ナスダック 2275.84 2275.30 2253.06 2260.65
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.572 4.656
米国債10年物 4.390 4.477
先物市場：
NY金先物 564.2 566.9 558.1 562.5
NY原油先物 66.60 66.70 65.45 65.85
シカゴ日経平均先物 15720 15770 15640 15735
（フィスコ） - 1月26日7時32分更新
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。