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「為替」 ドル買い加速でドル・円2年半ぶり高値120.73円、ECBは5年ぶり利上げ決定／ニューヨーク外国為替市場概況
「ドル買い加速でドル・円2年半ぶり高値120.73円、ECBは5年ぶり利上げ決定」ニュ
ーヨーク概況 2005年12月2日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善
博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:33JST 「ドル買い加速でドル・円2年半ぶり高値120.73円、ECBは5年ぶり利上げ決定」
【ロンドン市場概況】
12月1日のロンドン外為市場では、ドル・円は120円のオプションを試すドル買い
が先行、119円83銭からじり高に推移、120円を上抜けて先ず120円07銭まで上昇し
た。一旦利食いやオプション絡みとみられるドル売りが出て119円77銭レベルまで下
落したが、ドル買いが継続され120円22銭まで上昇が進んだ。ユーロ・円も141円13
銭から141円50銭まで上昇した。
ユーロ・ドルは欧州中央銀行（ECB）理事会の政策金利発表を控え小動きとなった
が、ドル・円の上昇をきっかけにドル買いが優勢になり、1.1792ドルから1.1764ド
ルまで弱含みに推移、ポンド・ドルも1.7325ドルから1.7270ドルまで下落した。ド
ル・スイスは1.3126フランから1.3154フランで取引された。
【経済指標】
独・11月の失業者数（季節調整済み）：475.3万人（前月比-5.3万人）、失業率
11.5％
独・11月の製造業購買担当者景気指数：52.7（10月53.1）
ECB定例理事会の結果：政策金利0.25ポイント引き上げ2.25％
【要人発言】
独政府筋
「G7では人民元の柔軟性に関する問題を協議する」
「G7ではECBの金利決定について協議する見通し」
「ユーロ圏やドイツのインフレリスクは限定的」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：120円21銭、ユーロ・ドル：1.1756ドル、ユーロ・円：141円28銭、ポン
ド・ドル：1.7304ドル、ドル・スイス：1.3171フラン
【ニューヨーク市場概況】
12月1日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は堅調な米経済指標を受けた債券利
回りの上昇やクロス・円絡みの強い買いを受けて120円10銭から120円73銭まで上昇
し、2003年4月以来の高値をつけた。午後は明日の米雇用統計を控えたポジション調
整で伸び悩むものの、結局120円65銭前後の高値圏で引けた。
ユーロ・ドルはECBが5年ぶりの利上げを決定したが、トリシェECB総裁の「一連の利
上げの決定でない」との発言で利食い売りが強まり1.1756ドルから1.1690ドルまで
下落した。中銀筋などの買いが下値を支え1.1735ドル前後まで戻して引けた。ユー
ロ・円は本邦筋主導の買いで140円78銭から141円63銭まで上昇した。ポンド・ドル
は1.7262ドルから1.7343ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.3160フランから
1.3223フランまで上昇後1.3175フラン前後まで弱含んだ。
【原油市場】
原油相場は続伸。昨日発表された先週の原油在庫が大幅減少していた事や温暖に推
移する米東部の気候が週末にかけて急低下すると予報された事が買い材料となり強
含んだ。ここ数日間、重要な下値節目で下げ渋る展開が続いていた事から投機筋の
買戻し意欲は強く、当面戻り相場が続く公算がある。NYMEX原油先物価格（1月限）
は朝方から上昇を続け、58.47ドル（前日比2.0％高）で引けた。
今月12日にOPEC総会を控えてOPEC関係者から生産枠に関する発言が聞かれている。
先日、インドネシアのエネルギー相が「生産枠の削減よりも価格動向を注視する方
が望ましい」と述べたほか、本日一部メディアがイラン当局者の発言として「現在
の落ち着きのみられる市場環境を考えると根本的な変化は見込まれない」と伝えて
おり、次回会合での減産実施の可能性は低いようだ。
【オプション動向】
月初のドル・円スポット相場は、ロンドン市場で120円を突破、ニューヨーク市場で
は金利差拡大を受けてドル買い・円売りの動きが加速し、2003年4月以来の高値をつ
けた。この動きを受けたオプション市場では短期物売りの長期物買いが目立ち、1ヶ
月物は7.800％から7.700％へ低下、3ヶ月物は7.875％から8.025％へ上昇、6ヶ月物
は8.075％で昨日と同水準、1年ものは8.200％から8.250％へ上昇した。
120円突破にもかかわらず、市場がドル買いに傾いているためか、下値調整観測から
か、リスクリバーサルの動きは鈍く、25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+0.400％から+0.35％へ縮小、3ヶ月物は+0.500％、6ヶ月物は+0.575％とそれぞれ昨
日と同水準での取引が継続している。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。FOMC(連邦公開市場委員会）で重視されるPCE価格指数(10月）の
上昇率が0.1%と小幅にとどまったほか、小売や製造業の好調な指標が相次いで発表
されたことも好感され、終日堅調な展開となった。セクター別では、半導体・半導
体製造装置やエネルギーが上昇する一方で、食品・生活必需品・小売が軟調。小売
各社が11月の既存店売上高を相次いで発表し、予想に一致するにとどまったウォル
マート(WMT)が売られる一方で、ターゲット(TGT)やJCペニー(JCP)が買われた。シテ
ィグループ(C)とレッグメーソン(LM)は証券部門と資産運用部門の資産交換を完了し
両社とも上昇。モルガンスタンレーが投資判断を引き上げた保険ブローカーのマー
シュ&マクレナン(MMC)も買われた。ダウ構成銘柄では、金価格が22年ぶりに500ドル
を上回るなど、好調な貴金属相場を背景にアルコア(AA)が上昇。また、堅調な個人
消費を受けてマクドナルド(MCD)も買われた。結局ダウは106.70ドル高の10912.57、
ナスダックは34.35ポイント高の2267.17で取引を終了した。予想以上に強い経済指
標の発表を受けて11月からの上昇相場は来年初まで続くとの期待が広がっている。
【経済指標】
米・先週分（11/26）の新規失業保険申請件数：32.0万件（予想31.8万件、前回33.7
万件←33.5万件）
米・10月の個人所得：前月比+0.4％（予想+0.5％、9月+1.7％）
米・10月の個人消費支出(PCE)：前月比+0.2％（予想+0.2％、9月+0.5％）
米・10月のコアPCE価格指数：前年比+1.8％(予想+1.9％、9月+2.0％)
米・10月の建設支出：前月比+0.7％(予想+0.5％、9月+0.2％←+0.5％)
米・11月の製造業ISM指数：58.1（予想57.5、10月59.1）
【要人発言】
ホワイトハウス見通し
「2005年度経済成長率見通し3.5％、2006年度は3.4％」
トリシェECB総裁
「金利は歴史的に低水準であった」
「価格安定リスクから利上げは必要であった」
「利上げの目的はインフレ期待を抑制する事にある」
「市場金利は依然かなり低水準である」
「金利は依然緩和的であり、景気を押し上げる」
「価格リスクには引き続き注視していく」
「成長予想には下方リスクが存在する」
「原油価格、消費者信頼感が成長予想のリスクとなっている」
「ECBの利上げは全会一致」
「短期インフレは上昇傾向にある」
「賃金上昇は抑制されている」
「原油価格の上昇によってインフレリスクが高まっている」
「2次的影響や増税による価格リスクがある」
「インフレ期待を抑制する事が経済成長の鍵」
「利上げ継続する決定ではない」
「利上げは価格安定の目標に沿うもの」
「ユーロ圏12ヶ国の潜在成長率は2％前後」
「価格リスクが具体化されてからでは対応が遅すぎる」
スノー米財務長官
「強いドルは米国の国益にかなう」
「米国は財政赤字の削減、貯蓄率の上昇に対処せねばならない」
「米国の財政赤字は徐々に削減をしている」
「米国経済は原油高ショックを乗り越えた」
「欧州の成長は緩慢、改善の余地がある」
「G7は通貨柔軟性を促すべき」
「世界不均衡は各国の責任」
「米国は中国に対する制裁策を妨げる必要がある」
「中国は来年3月までに更なる通貨改革の進展が必要」
「貿易自由化が世界経済において最優先課題」
「中国は通貨改革を進めているが、更なる改革が必要である」
アルムニア欧州委委員
「利上げはユーロ圏の景気予想を変えることは無い」
「ECBの利上げは中期的CPI予想を抑制する」
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「ECBは更なる金利変更を示してはいない」
「政策金利引き上げは緩やかな調整」
グラッサー・オーストリア財務相
「高金利はインフレ策にならない」
「利上げは経済成長のためにならない」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 119.92 120.73 119.77 120.66
ユーロ・ドル 1.1777 1.1792 1.1690 1.1737
ユーロ・円 141.23 141.63 140.78 141.61
ドル・スイス 1.3131 1.3223 1.3126 1.3181
ポンド・ドル 1.7313 1.7343 1.7262 1.7311
株式市場：
NYダウ 10806.03 10934.90 10806.03 10912.57
ナスダック 2244.68 2269.39 2244.71 2267.17
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.690 4.716
米国債10年物 4.484 4.515
先物市場：
NY金先物 501.0 506.8 500.6 506.3
NY原油先物 57.55 58.80 57.10 58.47
シカゴ日経平均先物 15175 15290 15175 15280
（フィスコ） - 12月2日7時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051202-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。