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「為替」 強い米経済指標＆米FRB議長の発言で117.40円まで一段高、原油3％超の急伸／ニューヨーク外国為替市場概況
「強い米経済指標＆米FRB議長の発言で117.40円まで一段高、原油3％超の急伸」ニ
ューヨーク概況 2005年11月4日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山
善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:33JST 「強い米経済指標＆米FRB議長の発言で117.40円まで一段高、原油3％超の急伸」
【ロンドン市場概況】
3日のアジア市場では、東京、シンガポール市場が休場となったことで、参加者が
限られ、手がかり材料難から取引手控えムードが強く、全体的に小動きの状態にな
った。東京時間午前9時から午後5時までの取引レンジは、ドル・円116円80銭-116円
94銭、ユーロ・ドル1.2051ドル-1.2073ドル、ユーロ・円140円91銭-141円06銭、ポ
ンド・ドル1.7728ドル-1.7758ドル、ドル・スイス1.2785フラン-1.2799フラン。午
後5時時点のレベルは、ドル・円116円91銭、ユーロ・ドル1.2059ドル、ユーロ・円
140円98銭、ポンド・ドル1.7746ドル、ドル・スイス1.2792フラン。中国人民元：始
値8.0851元、高値8.0852元、安値8.0840元、終8.0841元。
3日のロンドン外為市場では、ドル・円は、117円のオプションバリアを試すドル
買いが先行し116円95銭まで上昇したが、引き続きオプション防戦のドル売りに抑え
られて伸び悩み、一旦ポジション調整の売りに転じ116円80銭に下落した。ユーロ・
ドルは、ECB理事会、トリシェECB総裁の会見を控え、ポジション調整などから
1.2047ドル-1.2082ドルで高下、ユーロ・円も140円87銭-141円18銭で高下した。ポ
ンド・ドルは1.7741ドルから1.7786ドルまで上昇し、ドル・スイスはショートカバ
ーとみられるドル買いで一時1.2819フランまで上昇した。
【経済指標】
ロシア外貨準備高（10/28現在）：1643億ドル
ユーロ圏・10月のサービス部門業況指数：54.9（9月54.7）
英・10月のサービス部門購買担当者景気指数：56.1（9月55.0）
【要人発言】
余永定・中国人民銀行金融政策委員（英FT紙）
「人民元、より広い変動幅とさらなる変動、一段の柔軟性を容認すべき」
豪新聞報道
「オーストラリアのテロ警告、対象都市はシドニーとメルボルン」
呉曉霊・中国人民銀行副総裁
「日々の人民元相場より為替制度の改革が重要」
中国外務省
「ブッシュ米大統領が11月19-21日に中国を正式訪問」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：116円94銭、ユーロ・ドル：1.2045ドル、ユーロ・円：140円81銭、ポン
ド・ドル：1.7754ドル、ドル・スイス：1.2821フラン
【ニューヨーク市場概況】
3日のニューヨーク外為市場では、10月のISM非製造業景気指数が予想以上に上昇し
た事や米FRB議長の発言で米追加利上げ観測が強まった事を受けてドルが全面高とな
った。ドル・円は116円83銭から2003年9月以来のドル高水準となる117円40銭まで上
昇し、117円50銭手前の売りに上値を抑えられ117円20銭前後に軟化して引けた。
ユーロ・ドルは欧州中銀が市場予想通り政策金利の据置きを決定したものの、トリ
シェECB総裁の「金利水準は適切」とのタカ派色の薄い発言が嫌気されて1.2048ドル
から1.1934ドルまで下落した。底値での中東、ロシア筋の買いに支えられ1.1945ド
ル前後で引けた。ユーロ・円はユーロ・ドルの下落に連れて140円86銭から139円85
銭まで下落した。ポンド・ドルは1.7763ドルから1.7694ドルまで下落した。ドル・
スイスは1.2807フランから1.2937フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は3％超の大幅高。国際エネルギー機関（IEA）が「サウジアラビアは2030
年までに産油量を倍増させる事が出来ず、原油価格は数年にわたって高止まりする
可能性がある」との見方を示した事から買い戻しが強まった。なお、IEAは来週7日
に中東などの産油国の生産能力や世界のエネルギー需給動向に関する見通しを発表
する模様。NYMEX原油先物価格（12月限）は上昇を続け、ほぼ高値61.78ドル（前日
比3.4％高）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は117円のバリアーを行使し2003年9月以来の高値を更新し
た。市場の思惑通りで着実に上昇するドル・円相場の動きにオプション市場での動
意は乏しい。変動率は1ヶ月物は7.900％、3ヶ月物は8.125％で昨日と同水準、6ヶ月
物は8.175％から8.225％へ上昇している。
ドル・円の緩やかな上昇により、現物でのドル買いポジションが多いためか、リス
クリバーサルでは引き続き、下方リスクのヘッジと思われる円コール買いが円プッ
トよりも強い。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.300％、3ヶ月物は
+0.450％、6ヶ月物は+0.575％でそれぞれ昨日と同水準となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。ISM非製造業景況指数が予想を上回った事が好感され、朝方から
買い先行の展開となった。しかし、原油価格が61ドル台へと上昇したことから引け
にかけては上げ幅を縮小した。セクター別では、半導体・半導体製造装置やエネル
ギーが上昇する一方で、電気通信サービスやメディアが軟調。アパレルのアバクロ
ンビー&フィッチ(ANF)が好調な10月の既存店売上高を発表して4.5%高。ウォルマー
ト(WMT)やターゲット(TGT)も良好な既存店売上高を発表して上昇したものの、引け
にかけて売りに押された。半導体のクアルコム(QCOM)は好決算を発表して9%の大幅
上昇。一方で、コムキャスト(CMCSA)は予想を下回る決算を発表して下落した。ダウ
構成銘柄では、メルク(MRK)が鎮痛剤「バイオックス」の副作用問題に関する訴訟で
有利な判断が示されたことで上昇。結局ダウは49.86ドル高の10522.59、ナスダック
は15.91ポイント高の2160.22で取引を終了した。「バイオックス」を巡っては今後6
ヶ月間の間に6件の公判が予定されており、メルク側に有利な判決が一貫して示され
れば、6400件とも言われる関連訴訟に対しても早期に和解に達する可能性もある。
【経済指標】
ECB理事会結果：政策金利を2％に据え置き決定
米・先週の新規失業保険申請件数（10/29）：32.3万件(予想33万件、前回33.1万件
←32.8万件)
米・第3四半期の労働生産性速報：前期比+4.1％(予想+2.5％、前回+2.1％←+1.8％)
米・第3四半期の単位労働コスト速報：前期比-0.5％（予想+1.8％、前回+1.8％←
+2.5％）
米・9月の製造業受注：前月比-1.7％(予想-1.0％、8月+2.9％←+2.5％)
米・10月のISM非製造業景気指数：60.0(予想57.0、9月53.3)
【要人発言】
グリーンスパン米FRB議長
「インフレ予想は不透明」
「経済は堅調に拡大」
「国際化がインフレを抑制している」
「70年代の事態は避けなければならない」
「ハリケーンは一時的に雇用、物価に影響を与える」
「ハリケーンは財政赤字の縮小を困難にさせるであろう」
「ハリケーン後の復興活動はGDPの伸びを押し上げる見通し」
「財政赤字はいずれ景気に影響を与える」
「生産性の上昇は強い」
「価格安定は経済成長維持する上で基盤となる」
「指標では価格上昇圧力の加速はみられない」
「インフレは長期間、ゼロに近い状態であった」
「財政赤字は金利に遅れて影響を与える」
「外国中銀による米債務の大量保有は問題でない」
「天然ガス価格は来春まで高止まりとなるであろう」
ファーガソン米FRB副議長
「低水準でのインフレ安定が重要な目標」
「米連銀においてのインフレ目標政策には反対」
「インフレに対して積極的に行動すべき」
トリシェ欧州中銀総裁
「金利水準は適切」
「ECBは価格予想の上方リスクに懸念、強い警戒が必要」
「緩和的な金融政策が成長押し上げを助ける」
「最近の指標に示されている通り経済成長は強まっている」
「原油価格の上昇は景気の下方リスク」
「短期的には高水準なインフレが継続する」
「市場は高水準な原油価格が継続すると予想」
「賃金動向は引き続き抑制されている」
「国内インフレ圧力の明白な証拠はない」
「ECBは必要とあればいつでも行動をとる用意がある」
「ECBはいつでも行動する可能性あり」
「インフレ予想には注視」
「2次的影響はECBにとって最大なる敵であるがその影響はまだみられない」
「ECB政策委メンバーの意見は分かれているわけではない」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 116.91 117.40 116.80 117.22
ユーロ・ドル 1.2062 1.2082 1.1934 1.1944
ユーロ・円 140.97 141.18 139.85 139.97
ドル・スイス 1.2797 1.2937 1.2777 1.2918
ポンド・ドル 1.7754 1.7795 1.7694 1.7709
株式市場：
NYダウ 10470.49 10561.16 10470.49 10522.59
ナスダック 2158.05 2169.98 2153.20 2160.22
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.799 4.845
米国債10年物 4.604 4.649
先物市場：
NY金先物 465.5 465.5 460.2 461.9
NY原油先物 60.35 61.85 60.10 61.78
シカゴ日経平均先物 13990 14070 13985 14070
（フィスコ） - 11月4日7時35分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051104-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。