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「為替」 強いシカゴPMIでドル・円116.47円まで一段高、原油終値60ドル割れ／ニューヨーク外国為替市場概況
「強いシカゴPMIでドル・円116.47円まで一段高、原油終値60ドル割れ」ニューヨー
ク概況 2005年11月1日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:23JST 「強いシカゴPMIでドル・円116.47円まで一段高、原油終値60ドル割れ」
【ロンドン市場概況】
31日のロンドン外為市場では、ドル・円は、115円54銭から115円72銭で小動きの
後、クロス円の買いをきっかけに115円85銭や116円00銭のストップロスを試すドル
買いが強まり、一時116円07銭まで上昇した。ユーロ・円は139円42銭から139円86銭
まで上昇、ポンド・円は205円55銭レベルから206円25-30銭レベルまで上昇した。
ユーロ・ドルは、ドイツの9月小売売上高が大幅に低下したこと受けたユーロ売
り、その買い戻しで1.2055ドルから1.2090ドルで高下後、ドル買いが全般的に強ま
ったことで1.2035ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.7773ドルから1.7820ドルに
上昇後1.7760-70レベルに下落し、ドル・スイスは1.2782フランから1.2846フランま
で上昇した。
【経済指標】
独・9月の小売売上高：前月比-1.6％、前年比-0.7％（予想+0.3％、-0.1％、8月
+0.1％、+2.4％）
日本の10月の為替介入額はゼロ（19カ月連続）
【要人発言】
谷垣財務相
「消費税問題、07年の通常国会に案を出せるようにしなければならない」
シハブェルディOPEC事務局長代行
「OPECには、日量200万バレルの生産余力があり、冬場の需要を十分満たせる」
「来年は、OPECの増産は不要、45-55ドルで安定推移」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：116円19銭、ユーロ・ドル：1.2027ドル、ユーロ・円：139円72銭、ポン
ド・ドル：1.7773ドル、ドル・スイス：1.2857フラン
【ニューヨーク市場概況】
週初31日のニューヨーク外為市場では、米連銀容認レンジの上限水準となった9月の
コアPCE価格指数による米利上げ観測継続や予想を上回る10月のシカゴ購買部協会景
気指数（PMI)を受けてドルが全面高となった。ドル・円は116円09銭から116円47
銭、2003年9月以来のドル高水準まで上昇。スノー米財務長官の中国の更なる人民元
改革を求める発言や116円50銭手前のオプションバリアー防戦売りが上値を抑えて
116円40銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは米企業のレパトリ継続や不透明なドイツ政権、原油価格の下落を受
けて1.2027ドルから1.1968ドルまで下落。中銀筋の買いが下値を支えて安値圏
1.1990ドル前後で引けた。ユーロ・円は根強い中国の人民元改革観測を受けて139円
72銭から139円34銭まで下落した。ポンド・ドルは1.7773ドルから1.7674ドルまで下
落した。ドル・スイスは1.2851フランから1.2927フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は2％超の下落。先日向こう5年間で精製能力を高めるための投資を活発化
させる方針を示していた石油輸出国機構（OPEC）が原油生産の拡大によって世界需
要を満たせる自信を示した事から売りが先行した。予想以上の在庫増加を受けて天
然ガス先物価格が大幅続落。本日6％超の下落、4日間で15％近く下落するなど他の
エネルギー価格の下落も原油相場を押し下げる要因となった。NYMEX原油先物価格
（12月限）は下落基調を続け、結局59.76ドル（先週末比2.3％安）で取引を終え
た。終値60ドル割れ水準は約3ヶ月ぶりとなった。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は米10月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想を上回った
事を受けてドルが一段高となり、本年度の高値を更新した。大方の予測通りの相場
展開に短期物でのオプション買い意欲は強いものの、中長期物での大きな動きには
繋がっていない。オプション変動率は1ヶ月物は7.700％から7.900％へ上昇したが、
3ヶ月物は7.975％、6ヶ月物は8.175％とそれぞ先週末と同水準での取引となってい
る。
ドル・円の高値更新にもかかわらず、市場はすでにドル買い持ちに傾いている事な
どからリスクリバーサルでの動意は乏しい。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物
は+0.300％、3ヶ月物は+0.500％、6ヶ月物は+0.625％とそれぞれ先週末と変わらず
となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。先週末の急騰を受けて買い安心感が広がったほか、大型の買収
発表が好感されて終日堅調な展開となった。10月のシカゴ購買部協会指数や9月の個
人所得が予想を上回ったことも好材料。セクター別では小売りや食品・生活必需品
が上昇する一方で、商業サービス用品や家庭用品・パーソナル用品が軟調。金鉱山
のプレーサードーム（PDG）がバリックゴールド（ABX）から敵対的買収提案を受け
て20.8％の急騰。また、カイロン（CHIR）はスイスのノバルティス（NVS）の買収提
案を受け入れることを表明して上昇した。その一方でケロッグ（K）は決算で利益率
の低下が嫌気されて下落。メディア関係のナイトライダー（KRI）もドイツ証券の投
資判断引き下げを受けて下落した。ダウ構成銘柄では、10月の既存店売上高が堅調
に推移している事を明らかにしたウォルマート（WMT）が上昇。現在の配当を維持す
る方針を明らかにしたGM（GM）も小幅高。結局ダウは37.30ドル高の10440.07、ナス
ダックは30.42ポイント高の2120.30で取引を終了した。10日に決算発表を控えるデ
ル（DELL）がマーケット終了後に業績下方修正を発表した。売上予想を従来の141〜
145億ドルから139億ドルに、一部項目を除外した一株利益も予想の下限である39セ
ントに引き下げた事が嫌気されて時間外取引では5％以上下落して取引されている。
【経済指標】
カナダ・8月のGDP：前月比+0.5％（予想+0.2％、7月+0.2％）
米・9月の個人所得：前月比+1.7％（予想+0.3％、8月-0.9％←-0.1％）
米・9月の個人消費支出（PCE）：前月比+0.5％（予想+0.4％、8月-0.5％）
米・9月のコアPCE価格指数：前年比+2.0％（予想+1.9％、8月+2.0％）
米・10月のシカゴ購買部協会景気指数：62.9（予想57.5、9月60.5）
【要人発言】
ブッシュ米大統領
「米最高裁判事にサミュエル・アリート氏を指名」
スノー米財務長官
「エネルギー高騰は米国経済成長の向かい風となっている」
「米国は財政赤字を2009年までに50％縮小させる方向にある」
「世界経済はエネルギー価格の高騰にもかかわらず強い」
「経済成長は柔軟性が鍵となる」
「米国は中国に更なる人民元の柔軟性を求めていく」
「連銀はバーナンキ新FRB議長の下でもインフレ警戒は継続」
「米国はインフレ低水準の環境にある」
「中国は通貨政策に関して規律に従った行動が必要」
「米国は中国の更なる人民元改革が必要」
「米国の赤字は削減をするしかない選択肢は無い」
「赤字は長期的な経済予測を削る」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.69 116.47 115.54 116.4
ユーロ・ドル 1.2065 1.2090 1.1968 1.1991
ユーロ・円 139.75 139.87 139.34 139.58
ドル・スイス 1.2790 1.2927 1.2782 1.2885
ポンド・ドル 1.7808 1.7824 1.7674 1.7699
株式市場：
NYダウ 10403.17 10486.65 10403.17 10440.07
ナスダック 2094.32 2125.73 2094.37 2120.30
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.772 4.755
米国債10年物 4.565 4.553
先物市場：
NY金先物 474.0 474.3 466.5 466.9
NY原油先物 60.45 60.50 59.27 59.76
シカゴ日経平均先物 13660 13730 13660 13685
（フィスコ） - 11月1日7時26分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051101-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。