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「為替」 116円手前の戻り売りこなせず115.83円→115.25円、原油続落／ニューヨーク外国為替市場概況
「116円手前の戻り売りこなせず115.83円→115.25円、原油続落」ニューヨーク概況
2005年10月20日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:54JST 「116円手前の戻り売りこなせず115.83円→115.25円、原油続落」
【ロンドン市場概況】
19日のロンドン外為市場では、10/5-6英中銀金融政策委員会議事録で、金利据え
置きの全会一致決定は予想通りも、利下げに関する議論がなかったことを受けてポ
ンド買いが優勢になり、ポンド・ドルは1.7454ドルから1.7589ドルまで上昇した。
ユーロ・ドルも、ドル・円のポジション調整のドル売り、ユーロ圏8月鉱工業生産が
予想を上回る上昇だったことなどから、アジア筋らのユーロ買いが強まり、1.1888
ドルから1.1977ドルまで上昇した。ドル・スイスでもポジション調整のドル売りが
強まり1.3056フランから1.2962フランまで下落した。
ドル・円は、116円00銭のオプショントリガートライに一旦失敗したことで、利食
いと投げのドル売りが優勢になり、115円85銭から115円44銭まで下落した。ユー
ロ・円は137円66銭まで下落後138円41銭まで買い戻された。
【経済指標】
ユーロ圏・8月の鉱工業生産：前月比+0.8％（予想0.0％、7月+0.1％←+0.2％）
【要人発言】
10/5-6英中銀金融政策委員会議事録
「全会一致で金利据え置きを決定」
「利下げに関する議論はなし」
「CPIは短期的に上昇が加速する可能性が大きいが、原油価格がさらに上昇しなけれ
ばエネルギー価格の影響は年末までに消える可能性」
「生産の伸びは停滞が続くが、公式統計では弱さが誇張されている可能性がある」
「第2四半期の消費の伸びが上方修正されたものの、それでも8月の予想を若干下回
っている」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：115円63銭、ユーロ・ドル：1.1953ドル、ユーロ・円：138円14銭、ポン
ド・ドル：1.7571ドル、ドル・スイス：1.2988フラン
【ニューヨーク市場概況】
19日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は9月の住宅着工件数が予想以上に増
加した事から115円83銭まで上昇した。115円85銭-116円の戻り売りをこなせずに反
転し、予想通りの米べージュブック、米ニューヨーク連銀総裁の「巨額の米経常赤
字が外国中銀の資金流入で補われている事を懸念」との発言を受けて115円25銭まで
下落し、安値圏で引けた。
ユーロ・ドルは米指標発表後のドル買いで1.1932ドルまで下落するが中銀筋や中期
投機筋の買いで下げ渋り、ショートカバーで1.2004ドルまで上昇した。ユーロ・円
はユーロ・ドルの動きに連られる形で138円01銭から138円61銭まで上昇後、138円35
銭前後に軟化して引けた。ポンド・ドルは1.7539ドルから1.7670ドルまで上昇し
た。ドル・スイスは1.3009フランから1.2929フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場は続落。午前に発表された週次の原油在庫が予想225万バレル増に対して
556万バレル増と急増した上、蒸留油在庫の減少量も予想を下回る水準であった事か
ら売りが先行した。ハリケーン“ウィルマ”の勢力がカテゴリー5まで拡大したと伝
えられたものの、その軌道が石油精製所の集中する地域を逸れる事がほぼ確実とな
り、警戒感の後退に伴う売りも相場を押し下げた。NYMEX原油先物価格（11月限）は
指標発表後に一段安となり、結局62.41ドル（前日比1.2％安）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は東京市場で高値を更新するものの、昨日のグリーンスパン
米FRB議長の「エネルギー価格高は経済成長の重石」との発言をきっかけとして債券
利回りが低下に転じた事を受け、利食い売り先行となっている。しかしながら中期
での円先安観は強くオプション市場での変動率は底堅く推移、1ヶ月物は8.200％で
昨日と変わらず、3ヶ月物は8.120％から8.125％、6ヶ月物は8.200％から8.225％へ
それぞれ上昇している。
また、リスクリバーサルでも更なる円先安観から円コール買いは昨日に引き続き後
退しており25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.200％から+0.156％へ縮小、
3ヶ月物は+0.40％で昨日と変わらず、6ヶ月物は+0.725％から+0.625％へ縮小した。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。昨夕発表された主要企業の決算が冴えなかった事から朝方は小
幅下落して始まったものの、原油価格が下落したほか、米地区連銀報告（ベージュ
ブック）で「インフレに警戒感を示しつつも景気拡大が継続している」との認識が
示された事が好感され、引けにかけて上昇する展開となった。しばらく軟調な地合
いが続いていた事から下落幅の高かった半導体や住宅関連を中心に広く押し目買い
が入った。セクター別では、半導体・同製造装置を除いて全面高となり、消費者サ
ービスや小売りの上昇が目立った。昨日予想を下回る決算を発表したインテル
(INTC)やハネウェル(HON)が下落した。一方、モトローラ(MOT)は好調な携帯電話の
販売が寄与し、予想を上回る決算を発表して上昇した。また、バンクオブアメリカ
(BAC)も好決算を発表して買われ、概ね予想に一致する決算を発表したヤフー(YHOO)
は6.5%高となった。ダウ構成銘柄では、好決算を発表したJPモルガン(JPM)やアルト
リア(MO)が上昇した。結局ダウは128.87ドル高の10414.13、ナスダックは35.24ポイ
ント高の2091.24で取引を終了した。マーケット終了後に発表されたイーベイ(EBAY)
の決算は予想に一致する内容に留まり、時間外取引で6.2%安となっている。またア
ムジェン(AMGN)も売上高が予想を下回り時間外取引でも下落して取引されている。
【経済指標】
カナダ・8月の卸売売上高：前月比+0.7％（予想+0.5％、7月-0.6％←-0.5％）
米・9月の住宅着工許可件数：218.9万件、前月比2.3％増（予想204万件、8月213.8
万件）
米・9月の住宅着工件数：210.8万件、前月比3.4％増（予想197万件、8月203.8万件
←200.9万件）
米・週次の原油在庫統計：
原油在庫：前週比+556万バレル（予想+225万バレル、前回+102万バレル）
ガソリン在庫：同比+291万バレル（予想-150万バレル、前回-265万バレル）
蒸留油在庫：同比-192万バレル（予想-230万バレル、前回-341万バレル）
【要人発言】
ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁（投票権無）
「連銀の焦点はインフレの上昇にある」
「エネルギー高騰に伴うインフレ上昇への最善の政策は徐々に金利を引き上げる
事」
「エネルギー価格の上昇はコア物価の上昇を導く」
「2006年度の経済見通しはハリケーン・カトリーナ襲来前と変わらず緩やかな成長
を予想」
コーン米FRB理事
「米経済には堅調で慎重なペースでの利上げ継続が必要」
「インフレリスクは若干上向き」
「連銀はインフレ予想の抑制を継続させる必要がある」
「インフレ予想はエネルギー価格の上昇に連れて上昇する可能性がある」
「焦点はインフレを抑制する事」
「政策金利はまだ中立水準に達していない」
ガイトナー米ニューヨーク地区連銀総裁（投票権有）
「米国ファンダメンタルズは強い」
「世界不均衡は金融政策の負担となっている」
「中国の人民元改革は米国に若干の安心感を与えた」
「不均衡の改善にはかなりの時間がかかる」
「米経常赤字は前例のない水準で維持不可能、削減が不可欠」
フィッシャー米ダラス連銀総裁（投票権有）
「ハリケーン襲来後の米経済の回復を確信」
「グローバリゼーションがインフレの勢いを緩める」
「連銀はインフレ予想を抑制させる必要がある」
米地区連銀経済報告書（ベージュブック）（10/11まで）
「9月から10月初めにかけての経済成長は緩やか」
「エネルギー価格の上昇に伴い価格圧力は上昇している」
「企業は高水準なエネルギー価格の継続を予想」
「ガソリン価格の上昇などで消費者信頼指数は低下」
「労働市場は逼迫している」
「最近の賃金上昇は緩やか」
「一部の分野において賃金上昇が見られる」
「住宅需要の低下が多く見られる」
「商業不動産の需要は高まっている」
「ある地区においては小売りの減速が見られた」
「ハリケーンは地域経済に影響を与えた」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 115.83 115.85 115.25 115.44
ユーロ・ドル 1.1898 1.2004 1.1889 1.1992
ユーロ・円 137.80 138.61 137.66 138.43
ドル・スイス 1.3047 1.3057 1.2929 1.2948
ポンド・ドル 1.7479 1.7670 1.7452 1.7656
株式市場：
NYダウ 10277.18 10414.13 10232.98 10414.13
ナスダック 2048.46 2091.24 2042.03 2091.24
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.686 4.690
米国債10年物 4.467 4.461
先物市場：
NY金先物 471.0 471.0 464.0 465.8
NY原油先物 63.10 63.25 61.31 62.41
シカゴ日経平均先物 13090 13265 13065 13255
（フィスコ） - 10月20日6時58分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051020-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。