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「為替」 円金利先高観 VS 堅調な米経済指標でレンジ相場112.67円-113.23円／ニューヨーク外国為替市場概況
「円金利先高観 VS 堅調な米経済指標でレンジ相場112.67円-113.23円」ニューヨー
ク概況 2005年9月30日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:37JST 「円金利先高観 VS 堅調な米経済指標でレンジ相場112.67円-113.23円」
*07:01JST「円金利先高観 VS 堅調な米経済指標でレンジ相場112.67円-113.23円」
【ロンドン市場概況】
29日のロンドン外為市場では、利食いとみられる円買いが優勢になり、ドル・
円、クロス円が軟調推移となった。ドル・円は113円10銭から112円68銭まで下落
し、ユーロ・円は136円30銭から135円77銭まで下落、ポンド・円も199円52銭レベル
から199円01銭レベルまで下落した。ドル・円は112円70銭以下に海外勢の押し目買
いビッドが控えてことで下げ止まり、一旦112円94銭まで反発した。ユーロ・ドルは
1.2042ドルから1.2066ドルで、ポンド・ドルは1.7638ドルから1.7668ドルで、ド
ル・スイスは1.2915フランから1.2942フランで取引された。
【経済指標】
仏・8月の生産物価指数：前月比+03％、前年比+2.8％（予想+0.4％、7月+0.6％）
独・9月の失業者数（季節調整済み）：前月比+3.9万人の483.5万人、失業率11.7％
（8月11.6％）
【要人発言】
メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
「原油高続けばインフレリスクも上昇」
アルト独連邦雇用庁副長官
「2006年の独経済成長は予測の水準（1.0-1.5％）では正規雇用拡大に力不足」
細川財務次官
「量的緩和の継続、日銀と財務省の認識共通していると思う」
「為替を注視しながら、必要に応じて適切に対応」
福井日銀総裁
「量的緩和解除前に当座預金減らす必然性従来より薄れている」
「CPIプラス転化後は再びデフレに戻らない確証得る詰めの段階迎える」
「最適なタイミングで量的緩和の枠組みを修正、その先は予見持って考えず」
「量的緩和枠組み修正の途端に中立的金利目指すようなこと考えていない」
「特殊要因除くとCPIの基調はデフレ脱却の方向」
「操作目標を金利にしても引き締め色が急に強まるわけではない」
「金利引き上げであわてて対応が必要な強いリスク感じていない」
「緩和解除の時期、06年度以前の段階は全く否定はしていない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：112円79銭、ユーロ・ドル：1.2064ドル、ユーロ・円：136円00銭、ポン
ド・ドル：1.7667ドル、ドル・スイス：1.2919フラン
【ニューヨーク市場概況】
29日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は福井日銀総裁の「2006年度以前の
量的緩和解除の可能性を排除しない」との発言を受けた円買いで112円67銭まで下落
した。新規失業保険申請件数の大幅減少、米Q2GDP確報値に修正が無かった事やロン
ドンFixでのドル買いの噂で買いが強まり113円23銭まで反発した。ブラジル中銀の
「113億ドル規模のドル買い予定がある」との発表で強含み推移し、高値圏113円00
銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは米企業の期末レパトリ絡みの売りやドイツ政局の混迷を受けて
1.2064ドルから1.2006ドルまで下落。1.2000-10ドルでの中銀筋や投機筋の買いが下
値を支え、原油価格上昇に伴うショートカバーやモメンタムファンド筋の買いがス
トップロスをヒットし1.2030ドル前後まで戻して引けた。ユーロ・円は円金利先高
観から135円74銭まで下落した後、ロンドンFixでの買い観測や期末におけるファン
ド筋の大量買いの噂で136円13銭まで反発した。ポンド・ドルは1.7673ドルから
1.7594ドルまで下落した。ドル・スイスは1.2913フランから1.2978フランまで上昇
した。
【原油市場】
原油相場は米エネルギー情報局（EIA）のコメントを受けて伸び悩んだ。予想以上に
原油在庫の減少が進んでいる事や「ハリケーンの被害を受けた石油関連施設の修復
が進むものの、未だに多くの製油所が産油作業を停止している」とのニュースが手
掛かり材料となり強含み推移。ただ、EIAの「8月のガソリン需要は鈍化した」との
コメントを受けてガソリン相場の下落幅が拡大し、この影響から上値の重い展開が
続いた。NYMEX原油先物価格（11月限）は買い一巡後に伸び悩み66.79ドル（前日比
+0.6％）で取引を終えた。
【オプション動向】
本日のドル・円スポット相場は期末を控えた調整相場の中、福井日銀総裁発言など
を受けて円金利先高観が広がり、とりあえず年初来の高値を試す動きは一服してい
る。この動きを受けたオプション市場では変動率が低下、1ヶ月物は8.200％から
8.150％、3ヶ月物は8.175％から8.125％、6ヶ月物は8.225％から8.175％へそれぞれ
低下した。
しかしながら日銀短観発表を来週に控え１週間物は8.35％から8.55％へ上昇してい
る。相場気迷い感が継続している事からリスクリバーサルでは動意乏しく25デルタ
円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.450％、3ヶ月物は+0.700％、6ヶ月物は+0.825％
でそれぞれ前日比変わらずで取引されている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。原油高が嫌気され小幅下落して始まったものの、週間新規失業
保険申請数が減少したことや大型買収の報道が好感され、引けにかけて上昇する展
開となった。セクター別では、半導体・半導体製造装置と保険が上昇する一方で、
自動車・自動車部品や電気通信サービスが軟調。イートレード（ET）は先日のハリ
スダイレクトの買収に続き、JPモルガン（JPM）傘下のオンライン証券会社Brown&Co
の買収を発表して上昇。またペプシコ（PEP）が売上、利益共に予想を上回る決算を
発表して買われた。リナックスソフトウェア販売のレッドハット（RHAT）も一株利
益でアナリスト予想を2セント上回る好決算を発表し、29.8％の大幅高となった。一
方で、医療器具メーカーのガイダント（GDT）は、FDA（米食品医薬品局）がペース
メーカー機器の欠陥問題について、刑事捜査を始めたとの報道で下落。ダウ構成銘
柄では、IDXシステムズの買収を発表したGE（GE）が堅調に推移した。結局ダウは
79.69ドル高の10552.78、ナスダックは25.82ポイント高の2141.22で取引を終了し
た。米国のオンライン証券業界は本日Brown&Coの買収を発表したイートレード
（ET）とTDウォーターハウスを買収予定のアメリトレード（AMTD）二強の寡占市場
となる。
【経済指標】
米・第2四半期のGDP確報値：前期比+3.3％（予想+3.3％、前回+3.3％）
米・第2四半期のGDPデフレーター確報値：前期比+2.6％（予想+2.4％、前回
+2.4％）
米・第2四半期の個人消費確報値：前期比+3.4％（予想+3.0％、前回+3.0％）
米・先週分（9/24）の新規失業保険申請件数：35.6万件（予想42万件、前週43.5万
件←43.2万件）
【要人発言】
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「ユーロ圏の後半期は好調な輸出が予想される」
「欧州経済成長において輸出は重要」
「第2次的インフレへの警戒必要」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 113.07 113.23 112.67 113.00
ユーロ・ドル 1.2052 1.2066 1.2006 1.2031
ユーロ・円 136.29 136.30 135.74 135.96
ドル・スイス 1.2929 1.2978 1.2913 1.2941
ポンド・ドル 1.7642 1.7673 1.7594 1.7611
株式市場：
NYダウ 10472.61 10563.37 10418.01 10552.78
ナスダック 2114.10 2141.43 2107.70 2141.22
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.499 4.546
米国債10年物 4.253 4.296
先物市場：
NY金先物 473.2 477.0 471.4 475.8
NY原油先物 67.00 67.20 65.52 66.79
シカゴ日経平均先物 13625 13720 13585 13720
（フィスコ） - 9月30日6時40分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。