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「為替」 弱い米経済指標もタカ派的発言受けてドル一段高113.52円／ニューヨーク外国為替市場概況
「弱い米経済指標もタカ派的発言受けてドル一段高113.52円」ニューヨーク概況
2005年9月28日（水曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:34JST 「弱い米経済指標もタカ派的発言受けてドル一段高113.52円」
*07:01JST「弱い米経済指標もタカ派的発言受けてドル一段高113.52円」
【ロンドン市場概況】
27日のロンドン外為市場では、ドル・円は113円00銭のストップロスを試すドル買
いが先行し113円04銭に上昇、113円台に海外勢の利食いなどのドル売りが控えてい
たことから一旦ドル売りに転換し112円73銭に反落、下げ渋りから再び上値トライの
ドル買いが強まり113円28銭まで上昇した。ユーロ・円は135円61銭から136円10銭ま
で上昇した。
ユーロ・ドルは、独9月IFO業況指数の上昇に対しては発表前に予想よりいい数字
になるとの見方があったこともあり、発表後目立った反応はみられなかったが、中
東筋の買いの噂などから買い戻しが強まり、1.2006ドルから1.2048ドルまで上昇、
その後1.2013ドルに反落した。ポンド・ドルは1.7661ドルから1.7706ドルに上昇後
1.7660ドルに下落、ドル・スイスは1.2969フランから1.2924フランに下落後1.2960
フランに反発した。
【経済指標】
独・9月のIFO業況指数：96.0（予想94.1、8月94.6）
ユーロ圏・8月のマネーサプライM3：前年比+8.1％（予想+7.9％、7月+7.6％）
ユーロ圏・7月の貿易収支：+72億ユーロ（予想+51億ユーロ、6月+76億ユーロ←+65
億ユーロ）
【要人発言】
独IFO経済研究所エコノミスト・ネルプ氏
「期待指数、総選挙後の調査では著しく悪化」
「業況指数は比較的良好」
「CDU主導の大連立なら企業センチメントにプラスの可能性」
「独政局、大連立結成で早期合意を」
「独経済は安定しつつある」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：113円31銭、ユーロ・ドル：1.2015ドル、ユーロ・円：136円09銭、ポン
ド・ドル：1.7658ドル、ドル・スイス：1.2979フラン
【ニューヨーク市場概況】
27日のニューヨーク外為市場では、ドル・円はハリケーン・カトリーナ後の9月の
消費者信頼感指数が約2年ぶりの弱い数字まで低下、8月の新築住宅販売件数も予想
を下回った事から113円05銭まで下落した。イエレンSF地区連銀総裁のタカ派的発言
で買いが優勢となり113円52銭まで上昇し、113円30銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは米経済指標の発表後に1.2031ドルまで買われるが米金利の上昇で反
転し、ストップロスをヒットし1.1978ドルまで反落。アジア中銀の買いやショート
カバーが下値を支え1.2010ドル前後に戻して引けた。ユーロ・円は135円88銭から
136円20銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.7641ドルから1.7682ドルまで上昇した。
ドル・スイスは1.2947フランから1.2998フランまで上昇後1.2960フラン前後まで下
げた。
【原油市場】
原油相場は前日比変わらず水準で小動き。ハリケーン・リタの上陸直前における原
油在庫統計が明日発表される事から手控え感が強まった。市場の原油在庫予想は175
万バレル程度減少。しかしながら、多くの製油所が前回ハリケーン・カトリーナの
被害の復旧作業を余儀なくされていた上、リタがメキシコ湾に進入時から操業を停
止させていた製油所が多くみられた事から予想以上に在庫が減少している可能性が
ある。
一部メディアによると、国際エネルギー機関（IEA）は米国での原油不足に対応し、
26日時点までに加盟各国の緊急備蓄から原油・石油製品を4500万バレル放出（計画
6000万バレル）したと発表し、更なる放出も検討しているようだ。
NYMEX原油先物価格（11月限）は小動きを続け65.07ドル（前日比-1.1％）で取引を
終えた。
【オプション動向】
本日のドル・円スポット相場はレンジの上値112円50-60銭を抜け7月20日につけた今
年の高値を狙う動きとなっている。この動きを受け短期物オプション買いが先行、
変動率は1週間物は7.800％から8.200％、1ヶ月物は8.100％から8.200％、3ヶ月物は
8.125％から8.15％へそれぞれ上昇、一方で6ヶ月物は8.175％で前日比変わらずとな
っている。
リスクリバーサルでは短期での円コール買いは後退したものの大きな変動に繋がっ
ていない。25デルタ円コール・ドルプット1週間物は+0.300％から+0.225％、1ヶ月
物は+0.375％から+0.350％へそれぞれ小幅縮小、3ヶ月物は＋0.65％から+0.70％へ
拡大、6ヶ月物は+0.825％で前日比変わらずで取引されている。市場では3年物120円
00銭ワンタッチオプションの取引が話題となっている。
【株式市場】
NY株式相場はまちまち。朝方は小幅上昇して始まったものの、9月の消費者信頼感指
数や8月の新築住宅販売が予想を下回ったことで下落に転じた。その後原油価格が下
落したことが好感され引けにかけては買い戻されたものの、上値は限定的。セクタ
ー別では、食品・飲料・タバコと食品・生活必需品小売が上昇する一方で、半導
体・半導体製造装置や自動車・自動車部品が軟調。スタンガンメーカーのテーザー
インターナショナル（TASR）はSECから正式に調査を受けていることが明らかとなり
13.1％下落。保険のウェルチョイス（WC）は、ウェルポイント（WLP）が65億ドルで
の買収を発表して上昇。また好決算を発表したペプシボトリング（PBG）が堅調に推
移した。一方で、破綻が指摘されている自動車部品のデルファイ（DPH）が続落とな
った。ダウ構成銘柄では、マイクロソフト（MSFT）がパーム（PALM）に同社製OSを
搭載する計画を発表して小幅上昇。結局ダウは12.58ドル高の10456.21、ナスダック
は5.04ポイント安の2116.42で取引を終了した。本日グリーンスパンFRBが行ったTV
演説で、具体的な金融政策や利上げ継続を示唆するような発言が無かったことも、
引けにかけての上昇要因となった。
【経済指標】
米・8月の新築住宅販売件数：123.7万戸、前月比9.9％減（予想134万戸、7月137.3
万戸←141万戸）
米・9月の消費者信頼感指数：86.6（予想95.0、8月105.5←105.6）
【要人発言】
グリーンスパン米FRB議長
「資産市場の下落は低リスク期間の後に発生するもの」
「資産市場のバブルを管理するのは現実的でない」
「市場拡大を抑制するのは困難」
「ヘッジの手段は経済におけるリスクを低下」
「規制緩和、科学技術が柔軟性を促進」
「金融政策者がバブルの時期を正確に指摘する事は不可能」
「柔軟性が原油価格の上昇を助ける」
「経済の柔軟性が緊急事態に効能し、堅調な経済をもたらす」
「雇用市場は柔軟性の鍵となる」
「保護主義は米国雇用を助けず」
バーナンキ米CEA委員長
「米国経済成長は引き続き堅調、持続可能な拡大基調にある」
「ハリケーンは短期的に成長の弊害となる」
「復興作業により第4四半期の成長を押し上げる可能性がある」
「高いエネルギー価格のGDPへの影響は適度」
「ガソリン価格はいずれ下落する」
「インフレは依然警戒必要」
「インフレは抑制されており好ましいインフレ環境は継続」
イエレン・サンフランシスコ地区連銀総裁（投票権無）
「ハリケーンは経済成長にかなりの落ち込みを与える」
「連銀による金利の中立水準への軌道は継続されるであろう」
「カトリーナ前にもリスク、不透明さは存在していた」
「連銀は受け入れられないインフレ上昇を容認せず」
「連銀は住宅バブルを収縮させようとすべきでない」
「容認出来ないほど高いインフレになるとは思わない」
「エネルギー価格は連銀にジレンマを与えている」
「中立水準は誰にも確かではない」
「堅調な経済が中立水準を押し上げている」
「金融、財政政策により堅調な経済が維持されている」
「中立水準は歴史的水準よりも低い可能性」
「米国は完全雇用に近い」
「インフレ目標は米国では考えられず」
「経常収支は未知の方向に向かう可能性がある」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 112.94 113.52 112.73 113.31
ユーロ・ドル 1.2011 1.2048 1.1978 1.2014
ユーロ・円 135.65 136.24 135.60 136.11
ドル・スイス 1.2961 1.2998 1.2924 1.2959
ポンド・ドル 1.7676 1.7706 1.7641 1.7665
株式市場：
NYダウ 10444.58 10496.25 10415.62 10456.21
ナスダック 2123.15 2125.90 2109.05 2116.42
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.558 4.539
米国債10年物 4.291 4.281
先物市場：
NY金先物 466.8 468.0 461.2 466.2
NY原油先物 65.50 65.85 64.60 65.07
シカゴ日経平均先物 13335 13375 13310 13375
（フィスコ） - 9月28日6時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。