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「為替」 インフレ懸念加速に伴う債券利回り上昇でドル高110.70円→111.47円／ニューヨーク外国為替市場概況
「インフレ懸念加速に伴う債券利回り上昇でドル高110.70円→111.47円」ニューヨ
ーク概況 2005年9月17日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:43JST 「インフレ懸念加速に伴う債券利回り上昇でドル高110.70円→111.47円」
*07:01JST「インフレ懸念加速に伴う債券利回り上昇でドル高110.70円→111.47円」
【ロンドン市場概況】
16日のロンドン外為市場では、モデル系ファンドからユーロ・円の買い戻しが出
た事から、ユーロ・円が135円79銭から136円04銭まで上昇し、ドル・円は連れて110
円61銭から110円92銭まで強含んだ。ユーロ・ドルは1.2280ドルから1.2253ドルに弱
含み推移、ドル・スイスは1.2629フランから1.2663フランに反発、ポンド・ドル
は、ショートカバーのポンド買いが優勢になり、1.8091ドルから1.8131ドルまで上
昇した。
【経済指標】
ユーロ圏・7月の鉱工業生産：前月比+0.2％（予想+0.4％、6月+0.4％）
ユーロ圏・8月のEU基準CPI改定値：前年比+2.2％（7月+2.2％）
【要人発言】
アルムニア欧州委員
「ユーロ圏の成長の下振れリスク、原油価格上昇で具体化した」
「第4四半期のEU経済成長率は一段と加速する見通し」
「成長を悲観していないが、2005年成長率は見通しの1.6％を下回る見込み」
経済協力開発機構（OECD）
「中国は成長維持のため、人民元をより自由に変動させるべき」
石油輸出国機構（OPEC）声明
「いつものようにOPECは必要ならば、市場に原油を追加供給する用意がある」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円92銭、ユーロ・ドル：1.2251ドル、ユーロ・円：135円86銭、ポン
ド・ドル：1.8103ドル、ドル・スイス：1.2665フラン
【ニューヨーク市場概況】
16日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は4ヶ月連続で対米証券投資の買い越
し額が増加したものの、カトリーナ後のミシガン大消費者信頼感指数が13年ぶりの
低水準まで低下した事から110円70銭まで下落した。しかしながら、インフレ懸念加
速に伴う債券利回りの上昇や北朝鮮の核問題に絡む6カ国協議の難航を受けて111円
47銭まで反発し111円35銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは1.2200ドルまで下落した後、バリアー防戦買いが下値を支え、カト
リーナ援助金による米財政収支の悪化懸念やドイツ連邦議会選挙での右派連合
（CDU/CSU+FDP）優性とのニュースを受けて1.2248ドルまで反発し1.2235ドル前後で
引けた。
ユーロ・円はドル・円の上昇に連れて135円41銭から136円43銭まで上昇し136円25銭
前後で引けた。ポンド・ドルは1.8110ドルから1.8020ドルまで下落した。ドル・ス
イスは1.2661フランから1.2729フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は大幅続落。米国や中国の原油輸入量が減少する中、昨日OPECが2005年の
世界での原油需要見通しを5ヶ月連続で下方修正した事から“原油高に伴う需要鈍化
が進む”との見方が一段と強まり、売りが先行した。また、多くのOPEC加盟国が生
産枠の拡大を支持しているようであり、“OPECが来週19日の総会で再度増産を決定
する公算が高い”との観測も売り材料となった。
NYMEX原油先物価格（10月限）は下落基調を強め63.00ドル（前日比-2.7％）で取引
を終えた。今週の原油価格の騰落率は-1.6％。
【オプション動向】
本日のドル・円相場はハリケーン・カトリーナ後のインフレ懸念が加速し、債券利
回りの上昇を受けてドル買いが先行し111円47銭まで上昇した。ただ結局は最近のレ
ンジ相場を継続している事から短期物でオプション売りが先行し1ヶ月物は8.25％か
ら8.15％に、3ヶ月物は8.225％ から8.15％にそれぞれ低下。6ヶ月物は8.225％で昨
日と同水準を維持している。
リスクリバーサルではドル・円が買い戻し基調となった事から期近での円コール買
い意欲が後退しており25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.65％から+0.60％
に、3ヶ月物は+0.80％から+0.70％にそれぞれ縮小、6ヶ月物は+0.975％で前日比変
わらず水準の取引となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。貿易赤字が予想以上に拡大していたことやミシガン大学消費者
信頼感指数が13年ぶりの低水準となったことが嫌気される一方で、原油価格が63ド
ルへと下落したことで、午後3時以降引けにかけて急速に上昇する展開となった。セ
クター別では、銀行や各社金融が上昇する一方で、耐久消費財・アパレルや小売が
軟調。シティグループが投資判断を引き上げたJDSユニフェーズ（JDSU）が8.1％
高。メリルリンチもコーニング（GLW）の投資判断を引き上げ、通信セクターが堅調
に推移した。また好決算を発表したアドビ・システムズ（ADBE）も上昇。ダウ構成
銘柄では、アナリストが投資判断を引き上げたインテル（INTC）やエクソン（XOM）
が上昇したほか、保有不動産が再評価されているマクドナルド（MCD）は2001年1月
以来の高値を更新した。結局ダウは83.19ドル高の10641.94、ナスダックは14.20ポ
イント高の2160.35で取引を終了した。大型ハリケーン「カトリーナ」の影響でミシ
ガン大学消費者信頼感指数が大幅に低下しており、当面個人消費の低下が懸念され
ている。
【経済指標】
米・4-6月期の経常収支：-1950.7億ドル（予想-1920億ドル、前期-1987億ドル←-
1950.5億ドル）
米・7月の対米証券投資：874億ドル買い越し（6月769億ドル←712億ドル買い越し）
米・9月のミシガン大学消費者信頼感指数速報値：76.9（予想84.5、8月89.1）
【要人発言】
スノー米財務長官
「コアインフレは引き続き抑制されている」
「カトリーナ援助金はインフレを加速させず」
「財政赤字削減目標は引き続き達成が可能」
「米国のインフレは引き続き警戒が必要」
「カトリーナの影響はインフレの大きな問題にはならず」
メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁
「政策金利水準は適切にある」
「金利水準は非常に低い」
「インフレ予想は上昇している」
「物価への2次的な影響次第ではECBの行動もありうる」
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「一般的に欧州の改革のペースは遅すぎる」
「過去数年間において経済成長は予想を下回っている」
「インフレは短期的には例外もあったが2％前後に維持されている」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.67 111.47 110.61 111.34
ユーロ・ドル 1.2277 1.2280 1.2200 1.2237
ユーロ・円 135.88 136.43 135.41 136.23
ドル・スイス 1.2632 1.2729 1.2629 1.2695
ポンド・ドル 1.8115 1.8135 1.8020 1.8082
株式市場：
NYダウ 10560.50 10647.36 10560.42 10641.94
ナスダック 2154.30 2160.83 2146.79 2160.35
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.515 4.566
米国債10年物 4.211 4.275
先物市場：
NY金先物 463.0 463.7 460.4 463.3
NY原油先物 64.00 64.40 62.85 63.00
シカゴ日経平均先物 12975 13075 12970 13065
（フィスコ） - 9月17日6時50分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050917-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。