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「為替」 弱い小売売上高発表後にドル買戻し109.88円→110.40円、原油3％超上昇／ニューヨーク外国為替市場概況
「弱い小売売上高発表後にドル買戻し109.88円→110.40円、原油3％超上昇」ニュー
ヨーク概況 2005年9月15日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:49JST 「弱い小売売上高発表後にドル買戻し109.88円→110.40円、原油3％超上昇」
*07:01JST「弱い小売売上高発表後にドル買戻し109.88円→110.40円、原油3％超上
昇」
【ロンドン市場概況】
14日のロンドン外為市場では、トリシェECB総裁の欧州議会経済通貨委員会での証
言及び質疑応答における「ワシントンG7では為替動向について協議する」「為替に
関する主要なメッセージはアジア新興国通貨の秩序だった上昇の必要性」「人民元
の小幅上昇は良い動き、秩序立った一段の上昇を予想」「他のアジア新興国通貨も
上昇すべき」との発言を受けて、円買いが全般的に強まった。ドル・円は110円55銭
から110円18銭まで下落、ユーロ・円は135円85銭から135円37銭まで下落し、クロス
円の下落に連れてユーロ・ドルは1.2295ドルから1.2271ドルに下落、ドル・スイス
は1.2580フランから1.2608フランに上昇、ポンド・ドルはイギリスの平均所得が伸
び、雇用状況が小幅改善したものの、1.8262ドルから1.8217ドルまで下落した。
【経済指標】
英・5-7月の平均所得伸び率：前年比+4.2％（予想+4.1％、4-6月+4.1％←+4.2％）
英・7月の失業率：2.8％（6月2.8％）
英・7月の失業者数増減：前月比+1600人（予想+4800人、6月+1400人←+2800人）
【要人発言】
トリシェECB総裁
「ユーロ圏の金利は低い、ECBは成長や雇用を支えるため努力」
「ECBは利上げなしに、インフレ期待をコントロールすることに成功」
「ECBは成長に多大に貢献しているが、金融政策だけでは不十分」
「原油高は供給不足ではなくアジアの急成長に関連した需要増によるもの」
「インフレ見通しの最大のリスクは、原油高による2次的影響」
「最近の経済指標、景気判断を変えるものではない」
「2005年上期の成長の勢いは依然抑制されている」
「ほとんどの最近の指標、今年下期に景気が上向く可能性を示唆」
「投資は低金利と力強い企業業績の恩恵を受けるだろう」
「カトリーナの世界的な影響は限定的と予想」
「インフレ圧力が積み上がっている明確な証拠はみられない」
「中期的なインフレ圧力は引き続き抑制、上振れリスクはある」
「ワシントンでのG7、為替動向について協議する」
「為替に関する主要なメッセージはアジア新興国通貨の秩序だった上昇の必要性」
「人民元の小幅上昇は良い動き、秩序立った一段の上昇を予想」
「他のアジア新興国通貨も上昇すべき」
イッシングECB理事
「ECBは原油高による賃金上昇防ぐべきだが、2次的影響はみられず」
「ユーロ圏の流動性は十分、企業業績は良好」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円06銭、ユーロ・ドル：1.2211ドル、ユーロ・円：135円48銭、ポン
ド・ドル：1.8270ドル、ドル・スイス：1.2571フラン
【ニューヨーク市場概況】
14日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は2001年11月以来の下落率を記録した8
月の小売売上高を受けてモメンタムファンド筋のドル売りが強まり109円88銭まで下
落した。“弱い小売売上高”の思惑で発表前から売り続けていた投機筋などの買い
戻しや米債利回りの上昇を受けて110円40銭まで戻し110円35銭前後で引けた。
ユーロ・ドルはロンドンFixでの買いの噂でモメンタムファンド筋主導の買いで
1.2335ドルまで上昇。米企業レパトリ絡みの戻り売りや米金利上昇を受けたリアル
マネーの売りに押されて1.2267ドルまで下落し、1.2285ドル前後で引けた。
ユーロ・円は「日銀が量的金融緩和解除を検討」との憶測や人民元の追加切り上げ
観測を受けて135円60銭から135円34銭まで下落した後135円60銭前後まで戻して引け
た。ポンド・ドルは1.8303ドルから1.8224ドルまで下落した。ドル・スイスは
1.2531フランに下落後1.2594フランまで反発した。
【原油市場】
原油相場は週次の在庫統計を受けて3％超の大幅高となった。本日発表された在庫統
計では原油在庫が200万バレル減少予想に対して656万バレル減少となり、予想を大
幅に上回る在庫減少を手掛かりに買いが先行した。ガソリン在庫は予想に反して増
加した事で市場にサプライズを与えたものの、ガソリン価格は原油価格の上昇に連
られる形で一旦下落した後に反発した。
NYMEX原油先物価格（10月限）は在庫統計発表後に上下したが、上昇基調は変わらず
結局65.09ドル（前日比+3.1％）で取引を終えた。
【オプション動向】
本日のドル・円スポット相場は岩田日銀副総裁や福間日銀審議委員の「量的金融緩
和は解除の方向」とする発言を受けて円金利先高観が強まり円買いが先行した。こ
の動きに伴いオプション市場では変動率が堅調推移。1ヶ月物は8.30％から
8.325％、3ヶ月物は8.225％から8.325％、6ヶ月物は8.225％から8.275％へそれぞれ
上昇した。
リスクリバーサルでの反応は鈍く25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.60％
から+0.65％に拡大、3ヶ月物は+0.85％から+0.80％に小幅縮小、6ヶ月物は+0.975％
で前日比ほぼ変わらずと小動きに留まっている。
【株式市場】
NY株式相場は下落。朝方は小動きで始まったものの、原油先物価格が再び上昇に転
じたことが嫌気されているほか、大手航空会社が今日にも破産法を申請するとの観
測も投資家心理を暗くしており、引けにかけて下げ幅を拡大する展開となった。セ
クター別では、エネルギーや自動車・自動車部品が上昇する一方で、消費者サービ
スや小売が軟調。リーマンブラザーズ(LEH)は決算が予想を上回り小幅上昇。また投
資判断の引き上げを受けてテキサス・インスツルメンツ(TXN)も上昇。中国の
Baidu.com(BIDU)は複数の証券会社が「アンダーパフォーム」で新規カバレッジを開
始したことを受けて急落。また破綻が懸念されているデルタ航空が続落となった。
一方でノースウェスト(NWAC)は反発している。ダウ構成銘柄では、FT紙が一部の工
業部門の売却を検討していることを報じたゼネラル・エレクトリック(GE)が上昇。
結局ダウは52.54ドル安の10544.90、ナスダックは22.42ポイント安の2149.33で取引
を終了した。リーマンブラザーズ(LEH)の好決算を受けて、明日のベアスターンズ
(BSC)や来週のゴールドマンサックス(GS)、モルガンスタンレー(MWD)の決算に期待
が集まっている。
【経済指標】
米・8月の小売売上高：前月比-2.1％（予想-1.3％、7月+1.8％）
米・8月の小売売上高（自動車除く）：前月比+1.0％（予想+0.5％、7月+0.5％←
+0.3％）
米・8月の鉱工業生産：前月比+0.1％（予想+0.4％、7月+0.1％）
米・8月の設備稼働率：79.8％（予想79.9％、7月79.8％←79.7％）
米週次の原油在庫報告：
原油在庫：前週比-656万バレル（前回-645万バレル、予想-200万バレル）
ガソリン在庫：同比+189万バレル（前回-430万バレル、予想-218万バレル）
蒸留油在庫：同比-111万バレル（前回-82万バレル、予想-15万バレル）
【要人発言】
IMF
「世界の政策金利は上昇傾向にある」
「投資水準が復活するにつれて政策金利は上昇」
「インフレ目標はエマージング市場で上手く機能する」
クレメント・ドイツ経済労働相
「ドイツの失業者数は季節調整前で9月に10万人の減少、10月に5万人の減少を予想
している」
【ロンドン市場始値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.52 110.55 109.88 110.38
ユーロ・ドル 1.2290 1.2335 1.2267 1.2286
ユーロ・円 135.84 135.85 135.31 135.63
ドル・スイス 1.2588 1.2608 1.2531 1.2577
ポンド・ドル 1.8257 1.8303 1.8217 1.8238
株式市場：
NYダウ 10597.52 10633.19 10536.62 10544.90
ナスダック 2173.36 2174.01 2149.19 2149.33
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.414 4.449
米国債10年物 4.126 4.164
先物市場：
NY金先物 453.5 454.4 451.4 453.7
NY原油先物 63.80 65.20 63.20 65.09
シカゴ日経平均先物 12770 12825 12740 12750
（フィスコ） - 9月15日6時55分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。