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「為替」 潜在的な米経済成長力強くドル強含み110.26円→110.64円／ニューヨーク外国為替市場概況
「潜在的な米経済成長力強くドル強含み110.26円→110.64円」ニューヨーク概況
2005年9月9日（金曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:48JST 「潜在的な米経済成長力強くドル強含み110.26円→110.64円」
*07:01JST「潜在的な米経済成長力強くドル強含み110.26円→110.64円」
【ロンドン市場概況】
8日のロンドン外為市場では、全般的にドルの買い戻しが優勢で、先ずドル・円の
ショートカバーのドル買いが先行、次いでユーロ・ドルが売られ、その後はクロス
円の買いが目立つ展開になった。ドル・円は110円32銭から110円62銭まで上昇、ユ
ーロ・ドルは1.2441ドルから1.2407ドルまで下落、ポンド・ドルは1.8389ドルから
1.8362ドルまで下落、ドル・スイスは1.2399フランから1.2436フランまで上昇し
た。クロス円では、ファンド筋からの買いがみられ、ユーロ・円は137円11銭から
137円32銭まで上昇、137円02銭に反落後137円26銭に反発、ポンド・円は202円71銭
レベルから203円13銭レベルまで上昇、203円挟みの取引の後203円22銭レベルまで上
昇した。
【経済指標】
独・7月の貿易黒字：130億ユーロ（6月146億ユーロ）
英・英中銀金融政策委員会が政策金利発表：4.5％で据え置き決定
【要人発言】
ECB月報
「物価安定にとっての上方リスクに特に警戒が必要」
「金利水準は適切」
「最新の経済指標は経済成長が今年第2四半期に改善するとの見方を支援する内容」
細川財務次官
「総じて緩やかなデフレ状況、今までの金融緩和政策変える状況ではない」
渡辺財務官
「人民元、もう少し円滑な運用あってもよい」
「G7、為替は大議論をしなければならない状況にない」
「G7、原油高にどう対応するかがメインの議題」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円51銭、ユーロ・ドル：1.2424ドル、ユーロ・円：137円28銭、ポン
ド・ドル：1.8374ドル、ドル・スイス：1.2423フラン
【ニューヨーク市場概況】
8日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は予想を上回る新規失業保険申請件数
で110円26銭まで下落するものの、7月の卸売り在庫の減少やスノー米財務長官の
「潜在的な経済成長力は強い」との発言、キャリー取引の再燃などから110円64銭ま
で反発した。110円60-70銭の本邦輸出筋の売りやオプション絡みの売りをこなせず
110円50銭前後まで軟化して引けた。
ユーロ・ドルは原油価格の下落でマクロ、モデルファンド筋の売りが強まり1.2452
ドルから1.2382ドルまで下落。1.2350-80ドルの買いに支えられて1.2400ドル前後ま
で反発して引けた。ユーロ・円はユーロ・ドルの下落に連られる形で137円30銭から
136円88銭まで下落した。ポンド・ドルは一旦1.8442ドルまで上昇した後1.8338ドル
に反落した。ドル・スイスは1.2385フランから1.2470フランまで上昇した。
【原油市場】
NY原油相場は在庫統計の発表後に大きく上下し、前日比変わらず水準で引けた。注
目されたハリケーン・カトリーナの襲来後初めてとなる週次の在庫統計では原油、
ガソリン在庫が大幅に減少。原油在庫は2週連続で減少し5ヶ月ぶりの低水準、ガソ
リン在庫は10週連続で減少し2000年11月以来の低水準までそれぞれ落ち込んだ。し
かしながら、減少量が予想範囲内にとどまった事から在庫統計に対する見方が分か
れ、午後は方向感に欠ける値動きとなった。
NYMEX原油先物価格（10月限）は一旦63.10ドルまで急落するものの、その後買い戻
しが優勢となり結局64.49ドル（前日比ほぼ変わらず）で取引を終えた。
【オプション動向】
本日のドル・円スポット相場は米利上げ継続観測が再燃しドル買い戻しが続いてい
る。レンジ下抜けに失敗した事からオプション市場では売り気配が強まり変動率は
低下、1ヶ月物は8.375％から7.925％、3ヶ月物は8.300％から8.150％、6ヶ月物は
8.275％から8.180％へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでも円コール買い意欲が後退しており25デルタ円コール・ドルプ
ット1ヶ月物は+0.75％から+0.70％へ縮小、3ヶ月物は+0.85％で前日比かわらず、6
ヶ月物は+1.025％から+0.925％へ縮小している。
【株式市場】
NY株式相場は下落。原油価格が再び上昇に転じたことで、終日軟調な展開となっ
た。また、20日のFOMC（連邦公開市場委員会）で利上げが継続されるとの見方が広
がったことも嫌気された。セクター別では、半導体・半導体製造装置やテクノロジ
ー・ハード機器が上昇する一方で、小売や消費者サービスが軟調。ナショナルセミ
コンダクター（NSM）は、一株当り24セントと予想を上回る決算を発表して上昇。一
方で、イーベイ（EBAY）はインターネット電話のスカイプと買収交渉を行っている
との報道が嫌気されて売られた。またシアーズ（SHLD）は、経営幹部の交代を発表
して下落。レンタカー部門のハーツを売却するとWSJ紙が報じたフォード（F）も小
幅下落となった。結局ダウは37.57ドル安の10595.93、ナスダックは6.00ポイント安
の2166.03で取引を終了した。ハリケーン「カトリーナ」の被害に関して、ブッシュ
大統領は米議会に対して追加で518億ドルの支援を求めた。先週の105億ドルの支援
と併せると620億ドルとなり、米軍のイラク駐留費用（年間）に相当する金額となっ
ている。
【経済指標】
米・前週分の失業保険新規申請件数：31.9万件（予想31.5万件、前回32万件）
米・7月の卸売在庫：前月比-0.1％（予想+0.6％、6月+0.4％←+0.7％）
米・7月の消費者信用残：44億ドル（予想95億ドル、6月146億ドル←145億ドル）
【要人発言】
バーナンキCEA委員長
「ハリケーン・カトリーナは明らかに経済に影響を与えている」
「エネルギー市場での影響は抑制されている」
「ハリケーンの影響は第3、第4四半期の経済成長、雇用創出にみられるであろう」
「2006年度は復興作業により景気回復が予想される」
スノー米財務長官
「ハリケーン・カトリーナの米国経済への影響は一過性のもの」
「カトリーナの影響は2005年度第3四半期、第4四半期に明らかになる」
「潜在的な米経済成長力は強い」
「ホワイトハウスは減税を望んでいる」
イエレン米サンフランシスコ連銀総裁（投票権無）
「利上げの必要性は以前ほど明白ではなくなった」
「ただ更なる利上げはおそらくシナリオとして維持されるであろう」
「米連銀の決定は新たに発表される米経済指標によるところが大きい」
「金融政策がカトリーナの影響で調整される事は無い」
「コアインフレは抑制されているが、インフレリスクは上昇している」
「4.9％の失業率はほぼ完全雇用の状態」
「原油価格の上昇はある程度、経過」
「エネルギー価格の上昇は消費を減少させる」
「米貿易赤字を懸念」
「市場はグリーンスパン米FRB議長だけでなく連銀も信頼」
「イールドカーブはレンジから大きく外れているわけでない」
「連銀の使命は景気の現在の傾向を維持する事」
「中国の更なる通貨改革を期待」
欧州委
「ユーロ圏の経済には更なる上昇の兆候がある」
「ハリケーンの影響での供給減少、中国やインドなどの需要拡大が及ぼした原油価
格の高騰による影響は限定的」
「原油価格の高騰による2次的影響の兆候はない」
ウェーバー・ドイツ連銀総裁
「金利は歴史的な低水準にある」
「ドイツ経済の潜在的な成長率は低すぎる」
「金融政策は原油価格の高騰が貿易に及ぼす悪影響を払拭出来ない」
「輸出がドイツ経済成長のカギを握る」
「ドイツ経済には回復の兆候がみられる。2005-2006年度は適度なペースでの回復を
予想」
「ECBは状況が変化すれば行動に移る」
「ドイツ経済回復にとっての鍵は国内需要の動向にある」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.33 110.64 110.26 110.52
ユーロ・ドル 1.2428 1.2452 1.2382 1.2398
ユーロ・円 137.12 137.32 136.88 137.01
ドル・スイス 1.2414 1.2470 1.2385 1.2446
ポンド・ドル 1.8374 1.8442 1.8338 1.8358
株式市場：
NYダウ 10633.11 10636.49 10569.34 10595.93
ナスダック 2166.07 2173.85 2161.29 2166.03
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.421 4.433
米国債10年物 4.137 4.149
先物市場：
NY金先物 449.2 453.9 449.1 450.7
NY原油先物 64.95 65.15 63.10 64.49
シカゴ日経平均先物 12530 12555 12500 12525
（フィスコ） - 9月9日6時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。