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「為替」 冴えない米経済指標や金利急低下でドル急落111.65円→110.38円／ニューヨーク外国為替市場概況
「冴えない米経済指標や金利急低下でドル急落111.65円→110.38円」ニューヨーク
概況 2005年9月1日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:57JST 「冴えない米経済指標や金利急低下でドル急落111.65円→110.38円」
*07:01JST「冴えない米経済指標や金利急低下でドル急落111.65円→110.38円」
【ロンドン市場概況】
31日のロンドン外為市場では、イギリスの8月GFK消費者信頼感指数が-4（予想-
1、7月-1）となったことを受けてポンドが売られ、ポンド・ドルが1.7866ドルから
1.7831ドルに下落したのをきっかけに全般的にドル買いが優勢になった。ユーロ・
ドルは1.2224ドルから1.2192ドルに下落し、ドル・円は111円35銭から111円68銭ま
で上昇した。ドル・スイスはスイスの8月KOF景気先行指数が0.71（予想0.58、7月
0.64←0.57）となったことで、一時1.2696フランから1.2669フランに下落した後、
1.2700フランに反発した。ユーロ・円は135円99銭〜136円27銭で取引された。
【経済指標】
仏・7月の失業率：9.9％（予想10.1％、6月10.1％）
仏・7月の失業者数（ILO基準）：前月比-2.56万人
独・8月の失業者（季節調整済）：479.6万人（前月比-1.2万人）、失業率は11.6％
独・7月の小売売上高：実質前月比-0.6％（予想+0.4％、6月-0.7％）
ユーロ圏・第2四半期のGDP改定値：前期比+0.3％（予想+0.3％、前回+0.5％）
ユーロ圏・8月の消費者物価指数速報：前年比+2.1％（予想+2.2％、7月+2.2％）
英・8月のGFK消費者信頼感指数：-4（予想-1、7月-1）
スイス・8月のKOF景気先行指数：0.71（予想0.58、7月0.64←0.57）
【要人発言】
特になし
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：111円64銭、ユーロ・ドル：1.2195ドル、ユーロ・円：136円09銭、ポン
ド・ドル：1.7850ドル、ドル・スイス：1.2699フラン
【ニューヨーク市場概況】
31日のニューヨーク外為市場では、冴えない米経済指標の発表や債券利回りの急低
下を受けてドルが全面安となった。ドル・円は米Q2GDP改定値が速報値から下方修正
された事で弱含む中、2003年4月以来の低水準に低下したシカゴ購買部協会景気指数
が発表され、債券利回りが急低下した事から111円65銭から110円38銭まで急落し
た。ショートカバーが向かうものの、原油価格が“米戦略石油備蓄の放出決定”を
受けてじり安となる事から円買戻し意欲が強く安値圏110円60銭前後で取引を終え
た。
ユーロ・ドルはドル安の流れを受けて1.2193ドルから1.2358ドルまで急伸した。ユ
ーロ・円は原油価格の動向に左右される値動きとなり、136円01銭から136円75銭ま
で上昇した後136円55銭前後に軟化して引けた。ポンド・ドルは1.7846ドルから
1.8058ドルまで上昇した。ドル・スイスはモデルファンド筋主導の売りに押されて
1.2699フランから1.2523フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場は週次の在庫報告で原油在庫が予想外に減少した事から買いが強まったも
のの、米政府が戦略石油備蓄の放出による原油供給を発表していた事から一時的な
上昇にとどまり引けにかけてじり安となった。
NYMEX原油先物価格（10月限）は一旦70.25ドルまで上昇した後に反落し、結局68.94
ドル（前日比-1.2％）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場はハリケーン・カトリーナの被害が広範囲にわたってみられ
る事や本日発表された8月のシカゴ購買部協会景気指数が2003年4月以来の50割れと
なった事からドルが急落している。ここ数日の予想外の動きに短期物オプションの
買いが活発となっている一方、結局はレンジ内での取引に留まっている事から長期
物オプションは売りが目立っている。1ヶ月物は8.35％から8.50％、3ヶ月物は
8.225％から8.375％へそれぞれ上昇し6ヶ月物は8.225％から8.175％へ低下してい
る。
ドル・円相場の先行きに気迷い観が多い模様でリスクリバーサルでは様子見気分が
継続しており25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は＋0.55％、3ヶ月物は＋
0.7％、6ヶ月物は＋0.925％とそれぞれ前日比変わらずの取引となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。大型ハリケーン「カトリーナ」の影響をブッシュ大統領が戦略
石油備蓄の放出を決定、原油価格が下落に転じたことを好感して、引けにかけて上
昇する展開となった。セクター別でも、エネルギーや不動産を中心に全面高となっ
ている。タイムワーナー（TWX）はカール・アイカン氏が同社株式の約10％を公開買
い付けするとWSJ紙が報じたことで上昇。また、ティファニー（TIF）は予想を上回
る決算を発表するとともに、通年の業績予想を引き上げ12.3％高となった。その
他、長期金利の低下を受けてトールブラザーズ（TOL）など住宅メーカーが買われ
た。ダウ構成銘柄では、ハリケーンの被害を受けて大型重機の需要が高まるとの予
想からキャタピラー（CAT）が上昇。結局ダウは68.78ドル高の10481.60、ナスダッ
クは22.33ポイント高の2152.09で取引を終了した。原油価格が下落に転じているも
のの、ガソリン価格が高騰を続けており、自動車の運転を自粛したり、消費を控え
る動きが目立ってきている。
【経済指標】
米・第2四半期のGDP改定値：前期比+3.3％（予想+3.5％、速報+3.4％）
米・第2四半期の個人消費改定値：前期比+3.0％（予想+3.4％、速報+3.3％）
米・8月のシカゴ購買部協会景気指数：49.2（予想63.0、7月63.5）
米週次の原油在庫報告：
原油在庫：前週比-152万バレル、（前回+185万バレル、予想+100万バレル）
ガソリン在庫：同比-51万バレル、（前回-325万バレル、予想-163万バレル）
蒸留油在庫：同比+275万バレル、（前回+143万バレル、予想+150万バレル）
カナダ・6月のGDP：前月比+0.2％（予想+0.3％、5月+0.3％）
カナダ・第2四半期のGDP：前期比+3.2％（予想+2.7％、前四半期+2.1％）
【要人発言】
サントメロ米フィラデルフィア連銀総裁（投票権有）
「ハリケーン・カトリーナは米国経済成長を失速させず」
「連銀は‘慎重なmeasured’ペースでの利上げ継続が可能」
「インフレは引き続き抑制されている」
「原油価格の上昇に絡んだインフレ上昇は短期的」
「連銀の成功の鍵は政策の柔軟性にある」
「2005年度の実質GDPは3.5％-4.0％を予測」
「不動産投機による不動産価格の上昇は減速する」
「企業や個人の消費増加を予想」
「米国の貿易赤字拡大は継続するだろう」
「月ベースで15万‐20万の雇用創出」
「ハリケーン・カトリーナの経済的な影響を図るのは時期尚早」
「長期金利が低水準に留まっているのは連銀のインフレ対策の結果」
バーナンキ米大統領経済諮問委員会（CEA）委員長
「ハリケーン・カトリーナの米国経済への影響は甚大であり、経済指標への影響も
避けられない」
「しかしながら本年末にかけては復興作業による雇用創出などで経済を押し上げ
る」
「米国経済の大きな問題はハリケーンによるエネルギー価格の上昇の影響」
「もしエネルギー価格高の影響が予想範囲に留まり、向こう数週間で落ち着きを取
り戻せば経済への影響は最小限にとどめられるであろう」
「構造基盤の永久的な損害とならない限り来年にかけては適度な成長となる」
「エネルギー価格の動向は重要なリスク。価格上昇が継続すると経済の向かい風と
なる」
米エネルギー相
「米政府は戦略石油備蓄の放出による原油供給を行う」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 111.43 111.79 110.38 110.6
ユーロ・ドル 1.2211 1.2358 1.2190 1.2346
ユーロ・円 136.07 136.75 135.99 136.56
ドル・スイス 1.2691 1.2704 1.2523 1.2529
ポンド・ドル 1.7842 1.8058 1.7821 1.8041
株式市場：
NYダウ 10409.08 10484.79 10356.87 10481.60
ナスダック 2130.93 2152.09 2124.08 2152.09
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.311 4.255
米国債10年物 4.090 4.016
先物市場：
NY金先物 435.7 438.8 435.3 438.1
NY原油先物 69.40 70.25 67.80 68.94
シカゴ日経平均先物 12440 12520 12430 12515
（フィスコ） - 9月1日7時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050901-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。