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「為替」 調整相場で小動きドル・円110.35円-110.77円、原油2ドル以上の大幅高／ニューヨーク外国為替市場概況
「調整相場で小動きドル・円110.35円-110.77円、原油2ドル以上の大幅高」／ニュ
ーヨーク概況 2005年8月20日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善
博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:05JST 「調整相場で小動きドル・円110.35円-110.77円、原油2ドル以上の大幅高」
*07:01JST「調整相場で小動きドル・円110.35円-110.77円、原油2ドル以上の大幅
高」
【ロンドン市場概況】
19日のロンドン外為市場では、東京引け際に売りが強まったユーロの買い戻しが
優勢になり、ユーロ・ドルは1.2131ドルから1.2187ドルまで上昇し、ユーロ・円は
134円36銭から134円73銭まで反発した。ユーロ・ドルの上昇をきっかけに一時全般
的なドル売り状態になり、ポンド・ドルは1.7891ドルから1.7978ドルまで上昇、ド
ル・円は110円82銭から110円43銭まで反落、ドル・スイスは1.2757フランから
1.2706フランまで下落した。
【経済指標】
仏・4-6月期のGDP・確報値：前期比+0.1％（速報と変わらず、予想+0.2％、前期
+0.3％）
ユーロ圏・貿易収支：6月+65億ユーロ（5月+27億ユーロ）、1-6月+173億ユーロ（前
年同期+411億ユーロ）
【要人発言】
特になし
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円42銭、ユーロ・ドル：1.2185ドル、ユーロ・円：134円58銭、ポン
ド・ドル：1.7960ドル、ドル・スイス：1.2713フラン
【ニューヨーク市場概況】
19日のニューヨーク外為市場では、ドル・円はユーロ・ドル主導のドル高の流れを
受けて110円77銭まで上昇したものの、欧州市場の引けにかけてポジション調整のド
ル売りが強まったほか、マクロファンド筋の利食い売り観測や米サンフランシスコ
での爆発騒ぎにより110円35銭まで下落し、安値圏110円45銭前後で取引を終えた。
ユーロ・ドルは米インべストメントバンクなどのクロスでのユーロ売りや「本国雇
用創出法に絡む米国企業のレパトリが強まる」との観測を受けて1.2189ドルから
1.2132ドルまで下落した。その後、週末のショートカバーやサンフランシスコでの
爆発騒ぎで1.2180ドルまで戻し、1.2155ドル前後で引けた。ユーロ・円は本邦生保
筋の海外資産ヘッジ絡みの売り観測が上値を抑えて134円62銭から134円24銭まで下
落した。ポンド・ドルは一旦1.7916ドルまで下落した後1.7977ドルまで反発した。
ドル・スイスは1.2709フランから1.2772フランまで上昇した。
【原油市場】
原油相場は2ドル以上の大幅高。米メリルリンチや国際通貨基金（IMF）が原油価格
の見通しを大幅に引き上げたほか、エクアドルでの生産障害のニュースを受けて供
給不安が高まった事から終日買いが優勢となった。なお、メリルリンチは“原油の
生産能力に限りがあるものの、今後も堅調な需要が続く”との理由で今年の価格見
通しを従来比12％高の56ドルに引き上げ、またドイツの一部メディアが「IMFは今年
の価格見通しを前回予想比9.6％高の51ドルに引き上げるだろう」と伝えた。
NYMEX原油先物（9月限）価格は前日の時間外取引から上昇を続け、ほぼ高値65.35ド
ル（前日比+3.2％）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は-2.2％であ
った。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場ではショートカバーの動きが継続しており一時111円を狙う動
きとなった。この動きを受けたオプション市場では変動率が低下、1ヶ月物は8.1％
から7.9％、3ヶ月物は8.175％から8.025％、6ヶ月物は8.175％から8.125％へそれぞ
れ低下している。
円先高観は継続するものの主要通貨に対してドル先高観が再燃している事から109
円、108円ストライクなど下値ストライクの円コールオプションを一旦手仕舞う動き
が目立っている。この動きからリスクリバーサルでの25デルタ円コール・ドルプッ
ト1ヶ月物は+0.7％から+0.6％、3ヶ月物は+0.8％から+0.75％、6ヶ月物は+0.975％
から+0.925％へそれぞれ縮小している。一方でユーロ・円での円コール買いは強ま
っていることなどから円コール・ドルプットオプションを売って円コール・ユーロ
プットオプションを買う取り引きが活発に行われている模様。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。本日はオプションや先物の決済日にあたるため、比較的小幅な
値動きに終始する展開となった。セクター別では、エネルギーや公益事業が上昇す
る一方で、医薬品・バイオや小売が下落。自動車部品のデルファイ(DPH)はリーマン
ブラザーズの投資判断引き上げを受けて上昇。また決算で損失幅が予想より軽微に
とどまった小売のディラーズ(DDS)も買われた。一方でギャップ(GPS)はメリルリン
チが8月の売上高が低迷しているとして投資判断を引き下げて下落。ダウ構成銘柄で
は、コカコーラ(KO)がUBSの投資判断引き上げを受けて上昇。またIBM(IBM)もプルデ
ンシャルのアナリストが強気の見通しを示した事で買われた。キャタピラー(CAT)は
中国市場への進出拡大を表明したことで上昇した。一方で、メルク(MRK)は鎮痛剤
「バイオックス」を巡る訴訟で、2億5340万ドルの支払いを命じる評決が下ったこと
で7.7%の大幅安となった。結局ダウは4.30ドル高の10559.23、ナスダックは0.52ポ
イント安の2135.56で取引を終了した。「バイオックス」を巡っては既に数千件の訴
訟が申請されており、今後の訴訟への影響が懸念されている。
【経済指標】
特になし
【要人発言】
ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁（投票権無）
「2ヶ月前と比べてインフレ動向に神経質になっている」
「生産性の鈍化により雇用費用が上昇する可能性を懸念」
「エネルギー価格の上昇にもかかわらずGDP成長率は3.5％-4.0％を予想する」
「米国は過去の原油価格の上昇期の経験を参考にすれば経済成長を維持できる」
「“連銀が価格安定を維持するために慎重なペースで利上げを継続させる”との市
場予想は正しい」
「特に金利目標は設定していない（政策金利の中立水準など）」
「金利中立水準を通り過ぎて引き締め過ぎる可能性は除外出来ない」
IMF−ドイツのハンデルズブラット紙の報道
「2005年度のドイツGDP予想を0.8％から1.0％へ上方修正」
「2006年度のドイツGDP予想を1.9％から1.3％へ下方修正」
「ドイツ財政赤字は向こう2年間3.0％以上になると予想」
「原油高への懸念は一段と高まっており、2005年度の原油価格予想を従来46.5ドル
（4月予想）から51ドルに引き上げる見通し」
「また2006年度の原油価格予想を従来43.7ドルから53ドルに引き上げる見通し」
「2005年度の世界経済成長率を4.3％、2006年度を4.4％に据え置く」
「2005年度の米国の成長率見通しは3.6％、2006年度は3.6％から3.5％に下方修正」
「2005年度のユーロ圏の成長率見通しは1.3％（前回1.6％）、2006年度は2.0％（前
回2.3％）にそれぞれ下方修正」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 110.82 110.82 110.35 110.46
ユーロ・ドル 1.2132 1.2195 1.2132 1.2152
ユーロ・円 134.44 134.72 134.24 134.27
ドル・スイス 1.2755 1.2772 1.2703 1.2755
ポンド・ドル 1.7897 1.7978 1.7891 1.7949
株式市場：
NYダウ 10552.70 10626.26 10552.70 10559.23
ナスダック 2136.80 2143.92 2134.99 2135.56
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.418 4.420
米国債10年物 4.198 4.207
先物市場：
NY金先物 445.2 445.2 441.0 442.2
NY原油先物 64.50 65.50 64.10 65.35
シカゴ日経平均先物 12330 12360 12330 12345
（フィスコ） - 8月20日7時8分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050820-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。