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「為替」 堅調な米経済指標も円高の流れ変わらず109.21円/135.00円、原油4日ぶり反落 ／ニューヨーク外国為替市場概況
「堅調な米経済指標も円高の流れ変わらず109.21円/135.00円、原油4日ぶり反落」
／ニューヨーク概況 2005年8月16日（火曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子
片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:23JST 「堅調な米経済指標も円高の流れ変わらず109.21円/135.00円、原油4日ぶり反落 」
*07:01JST「堅調な米経済指標も円高の流れ変わらず109.21円/135.00円、原油4日ぶ
り反落」
【ロンドン市場概況】
15日のロンドン外為市場では、8月のニューヨーク連銀製造業景気指数、6月の対
米証券投資の発表を控えて、欧州通貨を中心にポジション調整のドル買いが優勢に
なった。ポンド・ドルは1.8151ドルから1.8096レベルまで下落、ユーロ・ドルは
1.2403ドルから1.2370ドルまで下落、ドル・スイスは1.2506フランから1.2540フラ
ンまで上昇した。ユーロ・円は135円75銭から135円55銭まで弱含み、ドル・円は109
円43銭〜109円63銭で取引された。
【経済指標】
特になし
【要人発言】
中国人民銀行
「不動産開発業者に対する貸出規制を強化へ」
「不動産セクター向け融資に潜在的なリスクがある」
「不動産投機の抑制を目指す」
「住宅用不動産価格の上昇率は05-06年にやや鈍化する見通し」
「上海の不動産セクターの一部にバブルがみられる」
中国国家発展改革委員会
「政府は米国に合わせて金利の引き上げを検討する必要があるが、その結果予想さ
れる資金流入の増加を抑制するために対策を強化するべき」
「一つの提案としては、為替相場を適切に変動させるのに妥当な時期を選ぶこと
で、例えば、為替レートは上昇圧力を緩和しつつ乱高下を防ぐために上下2％の変動
幅に抑えるべきだ」
小泉首相
「衆院選、義理人情から政策本位へ、古い自民党ぶっ壊す」
「民主の郵政改革案、何を考えているか分からない」
「戦後60年、2度と戦争を起こしてはならない決意を実行」、
独連銀8月月報
「原油相場の高騰とユーロ安でユーロ圏のインフレ圧力が高まっている可能性」
「潤沢な流動性が供給されているため、金融政策運営の上で警戒を強めなければな
らない」
「現在のところ、域内要因がインフレ圧力を高める兆しはみられない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：109円52銭、ユーロ・ドル：1.2376ドル、ユーロ・円：135円54銭、ポン
ド・ドル：1.8107ドル、ドル・スイス：1.2533フラン
【ニューヨーク市場概況】
週初15日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は堅調なNY連銀製造業景気指数
と予想上回る対米証券投資の買い越し額を受けて109円82銭まで上昇した。しかしな
がら109円80銭前後での中東筋や米インベストメントバンクの売りやクロス円の売り
が強い事から反転し、109円21銭まで下落しほぼ安値で引けた。
ユーロ・ドルは米指標発表後にリアルマネーの売り主導で1.2388ドルから1.2345ド
ルまで下落したものの、マクロファンド筋の買いが下支えする事で1.2365ドル前後
までやや戻して引けた。ユーロ・円はモデル系ファンド筋の売りに押されて135円58
銭から135円00銭まで下落した。ポンド・ドルは1.8124ドルから1.8073ドルまで下落
した後1.8115ドル前後まで反発して引けた。ドル・スイスは1.2521フランから
1.2567フランまで上昇した。
【原油市場】
NY原油相場は4日ぶりに反落。寄り付き後に上値を試すものの、最高値（67.10ド
ル、8/12）近辺の戻り売りや先週7.3％上昇した事に対する利食い売りをこなせずに
じり安となった。5月の下旬から減少傾向にあった原油在庫が増加に転じている事や
石油輸出国機構（OPEC）が記録的な需要に対応し、また価格上昇を抑制するために
増産していると報じられた事も売りを強める要因となっていたようだ。
NYMEX原油先物（9月限）価格は一旦67.00ドルまで上昇するものの、その後反落し結
局66.27ドル（先週末比-0.8％）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場は東京市場がお盆休暇、欧州市場はカソリックの休日に当た
り参加者が少なくレンジ内での取引に終始しながらも、実需や日本の景気回復期待
に上値の重い動きを継続している。オプション市場では今週はお盆休暇により日本
人の参加者が限られる事などから1週間物は8.55％から7.625％へ大幅低下した。一
方9月は本国利益送金絡みの円転が増加する観測などから円先高観が強く、1ヶ月物
は8.25％から8.30％へ上昇している。しかしながら3ヶ月物は8.275％、6ヶ月物は
8.225％でそれぞれ前週末日同水準での取引となっている。
ドル・円の下値がとりあえず109円30銭で支えられている事からリスクリバーサルで
は様子見気配強く25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.8％、3ヶ月物は
+0.85％、6ヶ月物は+0.975％で先週末と同水準での取引となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。朝方は原油価格が最高値を試す展開となった事から小幅下落し
て始まったものの、午後になって原油価格が反落したことが好感され上昇に転じ
た。ただ上値は限定的。セクター別では、商業・サービス・用品や半導体・半導体
製造装置が上昇する一方で、エネルギーや自動車・自動車部品が軟調。デルタ航空
(DAL)はNYタイムズ紙が破産法申請後の資金調達について交渉を始めた、と伝えたこ
とで13.66%の大幅安となった。ダウジョーンズ(DJ)は身売り観測をNYポスト紙が伝
えたことで大幅上昇。またアジレント・テクノロジーズ(A)はリストラを発表して
14.8%高となった。カール・アイカン氏による改革案の提示に関し、同氏との面談に
前向きな姿勢を見せたタイムワーナー(TWX)が小幅上昇。ダウ構成銘柄では、ウォル
マート(WMT)が8月の既存店売上高予想を維持したことで小幅高となった。結局ダウ
は34.07ドル高の10634.38、ナスダックは10.14ポイント高の2167.04で取引を終了し
た。先週の原油価格の上昇ペースが急速だった事から、原油価格に対する株価の感
応度が上昇しており、原油価格が下落する局面では素直に株価が上昇する傾向が強
い。
【経済指標】
米・8月のNY連銀製造業景気指数：23.0（予想20.0、7月23.9）
6月の対米証券投資：712億ドル買い越し（予想645億ドル買い越し、5月558億ドル←
600億ドル買い越し）
米・8月の全米ホームビルダー協会住宅市場指数：67（予想70、7月70）
【要人発言】
米フィラデルフィア地区連銀四半期エコノミスト調査
「2005年度GDPを3.4％から3.7％に上方修正」
「2006年度GDPも3.3％から3.4％に引き上げる」
「2005年度の平均失業率見通しは前回予想5.2％から5.1％に下方修正」
「消費者物価指数（CPI）伸び率は平均2.6％から2.9％に上方修正」
米行政管理予算局（CBO）
「2005年度の米財政赤字は3310億ドルに縮小」
「2006年度の米財政赤字は3140億ドルに縮小」
「原油価格の上昇は2005、2006年度の間に止まるであろう」
「原油価格は2004年度以前の水準には戻らないだろう」
「原油価格上昇を止めるには消費インフレを低下させる」
「2005年度の米GDPは3.7％、2006年度は3.4％を予想する」
「向こう1、2年でドルは再び下落」
「ドル安が経常赤字の縮小に貢献する事はない」
「2005-2006年度の米失業率は平均5.2％を予想する」
「2005年度の平均3ヶ月物債利回りは3％を予想」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 109.53 109.82 109.21 109.23
ユーロ・ドル 1.2391 1.2403 1.2345 1.2367
ユーロ・円 135.71 135.75 135.00 135.08
ドル・スイス 1.2516 1.2567 1.2506 1.2549
ポンド・ドル 1.8137 1.8151 1.8073 1.8116
株式市場：
NYダウ 10599.19 10655.08 10557.87 10634.38
ナスダック 2153.30 2173.66 2147.85 2167.04
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.448 4.481
米国債10年物 4.242 4.287
先物市場：
NY金先物 448.9 450.4 446.3 447.6
NY原油先物 66.35 67.00 65.35 66.27
シカゴ日経平均先物 12280 12350 12270 12335
（フィスコ） - 8月16日6時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050816-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。