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「為替」 FOMC結果予想通り、タカ派的な内容期待強くドル軟調112.25円→111.87円／ニューヨーク外国為替市場概況
「FOMC結果予想通り、タカ派的な内容期待強くドル軟調112.25円→111.87円」／ニ
ューヨーク概況 2005年8月10日（水曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山
善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:53JST 「FOMC結果予想通り、タカ派的な内容期待強くドル軟調112.25円→111.87円」
*07:01JST「FOMC結果予想通り、タカ派的な内容期待強くドル軟調112.25円→111.87
円」
【ロンドン市場概況】
9日のロンドン外為市場では、材料難から全体的に小動きだったが、ドルはポジシ
ョン調整とみられる買いがやや優勢で堅調気味に推移した。ユーロ・ドルは1.2359
ドル〜1.2388ドル、ポンド・ドルは1.7820ドル〜1.7864ドル、ドル・スイスは
1.2564フラン〜1.2592フラン、ドル・円は111円91銭から112円20銭、ユーロ・円は
138円53銭〜138円73銭で取引された。東京時間午後6時に中国から重要なアナウンス
メントがあるといわれていたが、発表があったかどうかは不明（先物市場創設に関
するものとの見方があった）。
【経済指標】
英・6月の貿易収支：-42.7億ポンド（予想-49億ポンド、5月-49.8億ポンド）
【要人発言】
内閣府試算
「2005年度実質経済成長率は1.6％で据え置き、名目は1.0％に下方修正」
「2005年度消費者物価は+0.1％で据え置き」
「個人消費・設備投資を上方修正、外需寄与度は引き下げ」
経済財政諮問会議試算
「2006年度実質経済成長率は2％弱、名目は2％程度」
「2006年度国内企業物価は0％台半ば、消費者物価は0％強」
「2006年度GDPデフレーターは0％強」
竹中担当相
「景気は踊り場を脱却している状況と判断している」
「景気は急回復せず、なだらかな回復となる」
「踊り場脱却は量的緩和解除とは別問題」
中国人民銀行
「人民元フォワード取引を拡大、スワップ取引の導入を認めると発表」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：112円10銭、ユーロ・ドル：1.2371ドル、ユーロ・円：138円64銭、ポン
ド・ドル：1.7840ドル、ドル・スイス：1.2586フラン
【ニューヨーク市場概況】
9日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は労働市場に関する良好な経済指標を
受けて欧州筋のショートカバーなどで112円25銭まで上昇し、その後も米FOMC声明が
更にタカ派的な内容になるとの憶測から112円台で堅調に推移した。しかしながら、
声明内容は前回とほぼ変わらず、“インフレ抑制”の言及で米債利回りが低下した
事から111円87銭まで下落し111円90銭前後で引けた。
ユーロ・ドルは短期投機筋のストップロスを誘発させて一旦1.2331ドルまで下落す
るがロシア中銀筋の買い観測で下げ渋り、その後米金利が低下した事から1.2382ド
ルまで反発した。オプション絡みの売りに上値を抑えられて結局1.2370ドル前後で
取引を終えた。ユーロ・円は中国人民銀行が国内外の銀行に対して人民元のフォワ
ード、スワップ取引を認めた事から更なる柔軟化移行への期待が高まり138円66銭か
ら138円24銭まで下落し、138円40銭前後で引けた。ポンド・ドルは1.7823ドルから
1.7877ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.2581フランから1.2630フランまで上昇
し、1.2595フラン前後まで軟化して引けた。
【原油市場】
原油相場はサウジアラビアでのテロ発生懸念の高まりなどを受けて時間外取引で過
去最高値を更新したが、その後製油所の操業再開ニュースが報じられた事から下落
に転じた。一部メディアによれば、米製油所最大手のコノコフィリップスが先週末
に電力障害で稼動を停止させていたテキサス州の製油所、そしてエクソン・モービ
ルがシステム障害で停止していたイリノイ州の製油所の操業を再開させたという。
しかしながら明日発表予定の在庫報告では原油及びガソリン在庫が減少し、また製
油所の稼働率が低下する見通しにある事から下げ幅は限定的となった。
NYMEX原油先物（9月限）価格は時間外取引で一時64.27ドルまで上昇し、過去最高値
を更新したものの、フロア取引では軟調に推移し63.07ドル（前日比-1.3％）で取引
を終えた。
【オプション動向】
本日のドル・円スポット市場は米FOMCが市場の予想通り0.25％の政策金利引き上げ
を決定し、一部市場にあった「タカ派的声明文となる」との憶測を打ち消し「‘慎
重なペース’での利上げ継続」とした事から往って来い相場となった。サプライズ
無しの結果を受けたオプション市場では変動率は低下している。1ヶ月物は8.15％か
ら7.95％、3ヶ月物は8.175％から8.025％、6ヶ月物は8.125％から8.075％へそれぞ
れ低下した。
一方リスク・リバーサルは本日、中国人民銀行が国内外銀行に対し人民元のフォワ
ード、スワップ顧客取引を認めるなど更なる柔軟化に向かっている事を示し、メド
レー・レポートが日銀ゼロ金利政策の打ち止めを呼びかけるなど円買い材料も多く
円コール買いは引き続き堅調に推移している。25デルタ円コール1ヶ月物は+0.6％で
変わらず、3ヶ月物は+0.85％から+0.8％へ小幅縮小、6ヶ月物は+0.975％で昨日と同
水準での取引となっている。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。労働市場に関する良好な経済指標の発表が相次いだ事で、朝方
から上昇して始まった。FOMC（連邦公開市場委員会）では0.25％の利上げが実施さ
れたが、予想通りであったことから反応は限定的なものにとどまった。セクター別
では、メディアや医薬品・バイオが上昇する一方で、家庭用品・パーソナル用品が
軟調。副作用が懸念されている多発硬化症治療薬「タイサブリ」に関して良好な試
験結果が得られたことからエラン（ELN）やバイオジェン（BIIB）が大幅高となっ
た。一方で、延滞料を廃止したことが響き、予想以上に大幅な赤字決算となったレ
ンタルビデオのブロックバスター（BBI）が下落。またメリルリンチが投資判断を引
き下げたデルタ航空（DAL）も軟調に推移した。ダウ構成銘柄では、取引終了後に決
算を控えるウォルト・ディズニー（DIS）が上昇。結局ダウは78.74ドル高の
10615.67、ナスダックは9.80ポイント高の2174.19で取引を終了した。取引終了後に
発表されたシスコ（CSCO）の決算はアナリスト予想に一致、ウォルト・ディズニー
（DIS）は予想を上回った。時間外取引では共に小幅な値動きとなっている。
【経済指標】
米・4-6月期の労働生産性：前期比+2.2％（予想+2.0％、前期+3.2％←+2.9％）
米・4-6月期の単位労働費用：前期比+1.3％（予想+2.9％、前期+3.6％←+3.3％）
米・6月の卸売在庫：前月比+0.7％（予想+0.3％、5月+0.3％←+0.1％）
米FOMC結果：FF金利誘導目標を0.25％引き上げ3.50％に設定
【要人発言】
FOMC声明文
「‘慎重なmeasured’ペースでの利上げ継続。しかしながら景気予想次第で必要に
応じて対応」
「全員一致での利上げ決定」
「エネルギー価格の上昇にもかかわらず消費は強い」
「適度な政策は景気、インフレのリスクをバランスさせる事である」
「経済成長とインフレリスクはほぼ同水準」
「金融政策は引き続き緩和的状況」
「雇用市場は徐々に拡大」
「長期インフレ予想は抑制されている」
「コアインフレは引き続き低水準」
「インフレ圧力は引き続き上昇」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 111.91 112.25 111.87 111.9
ユーロ・ドル 1.2386 1.2383 1.2331 1.237
ユーロ・円 138.62 138.73 138.24 138.41
ドル・スイス 1.2565 1.2630 1.2564 1.2594
ポンド・ドル 1.7864 1.7877 1.7820 1.7874
株式市場：
NYダウ 10537.65 10639.08 10537.65 10615.67
ナスダック 2170.69 2181.27 2167.88 2174.19
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.599 4.573
米国債10年物 4.418 4.388
先物市場：
NY金先物 439.4 440.0 438.4 439.8
NY原油先物 63.60 63.90 63.00 63.07
シカゴ日経平均先物 11935 11990 11935 11970
（フィスコ） - 8月10日7時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050810-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。